Сравнение FTXN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FTXN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXN и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 35.27% | -0.17% | 4.06% | 4.91% | 47.45% | 69.21% | -28.10% | 3.20% | -20.99% | -2.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXN показывает доходность 35.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.
FTXN
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 35.27%
- 6 месяцев
- 35.52%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 21.47%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXN и VOO
FTXN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FTXN vs. VOO — Ранг доходности на риск
FTXN
VOO
Сравнение FTXN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.98 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.49 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.53 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 7.13 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.98 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.83 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между FTXN и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXN и VOO
Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 2.00% | 2.83% | 2.51% | 3.41% | 2.26% | 1.04% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | 1.78% | 0.20% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FTXN и VOO
Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -33.99% | -39.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -8.90% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -24.52% | -5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -5.44% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -3.72% | -15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 2.57% | +5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXN и VOO
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что FTXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 5.27% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 9.46% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.68% | 18.11% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.02% | 16.81% | +13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.85% | 17.98% | +13.87% |