Сравнение FTXN с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FTXN и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXN и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXN и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 35.27% | -0.17% | 4.06% | 4.91% | 47.45% | 69.21% | -28.10% | 3.20% | -20.99% | -2.29% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXN показывает доходность 35.27%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%.
FTXN
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 35.27%
- 6 месяцев
- 35.52%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 21.47%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXN и VTI
FTXN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FTXN vs. VTI — Ранг доходности на риск
FTXN
VTI
Сравнение FTXN c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXN | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.94 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.47 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.53 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 7.16 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.94 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.62 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FTXN и VTI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXN и VTI
Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 2.00% | 2.83% | 2.51% | 3.41% | 2.26% | 1.04% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | 1.78% | 0.20% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FTXN и VTI
Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -55.45% | -18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -8.92% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -25.36% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -5.39% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -8.08% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 2.62% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXN и VTI
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FTXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 5.41% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 9.75% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.68% | 19.02% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.02% | 17.40% | +12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.85% | 18.28% | +13.57% |