PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXN с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXN с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - FTXN is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXN returned 17.77%/yr vs 12.80%/yr for VTI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности FTXN и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXN показывает доходность 32.82%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.72%.

FTXN

1 день
0.19%
1 месяц
-2.34%
С начала года
32.82%
6 месяцев
27.63%
1 год
42.55%
3 года*
16.12%
5 лет*
17.77%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXN и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		32.82%-0.17%4.06%4.91%47.45%69.21%-28.10%3.20%-20.99%-2.29%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between FTXN and VTI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2016 г.

0.43

The correlation between FTXN and VTI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXN и VTI

Секторы
FTXN
VTI

Энергетика

100.0%
3.7%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

12.0%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

33.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Энергетика

FTXN
100.0%
VTI
3.7%

Сырьевые материалы

FTXN

-

VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

FTXN

-

VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

FTXN

-

VTI
10.0%

Потребительский защитный сектор

FTXN

-

VTI
4.7%

Финансовые услуги

FTXN

-

VTI
12.0%

Здравоохранение

FTXN

-

VTI
9.2%

Промышленность

FTXN

-

VTI
9.8%

Недвижимость

FTXN

-

VTI
2.4%

Технологии

FTXN

-

VTI
33.5%

Коммунальные услуги

FTXN

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с VDEFTXN с PXEFTXN с FSPGXFTXN с AMLPFTXN с IEO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

FTXN vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXN c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.38

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.24

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.24

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

14.94

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXN vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXN на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXN и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.38

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.51

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FTXN и VTI

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXNVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-55.45%

-18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-8.92%

-4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-19.30%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-25.36%

-4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-0.26%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-8.03%

-11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

1.93%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и VTI

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что FTXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXNVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

2.90%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

9.13%

+8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

12.17%

+10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

17.40%

+12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.80%

18.30%

+13.50%

Сравнение комиссий FTXN и VTI

FTXN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и VTI

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		2.04%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FTXN and VTI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXN has higher volatility (8.95%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, FTXN leads with 17.77% vs 12.80% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXN has performed better with a 17.77% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for FTXN.

FTXN has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.01% for VTI.

FTXN is categorized as Energy Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXN и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор