PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXN с PXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXN с PXE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds - FTXN tracks the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index while PXE tracks the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXN returned 17.77%/yr vs 18.51%/yr for PXE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for PXE.

Доходность

Сравнение доходности FTXN и PXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTXN показывает доходность 32.82%, а PXE немного выше – 33.42%.

FTXN

1 день
0.19%
1 месяц
-2.34%
С начала года
32.82%
6 месяцев
27.63%
1 год
42.55%
3 года*
16.12%
5 лет*
17.77%
10 лет*
—

PXE

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.54%
С начала года
33.42%
6 месяцев
22.41%
1 год
40.52%
3 года*
16.07%
5 лет*
18.51%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXN и PXE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		32.82%-0.17%4.06%4.91%47.45%69.21%-28.10%3.20%-20.99%-2.29%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		33.42%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%

Correlation

The correlation between FTXN and PXE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2016 г.

0.91

The correlation between FTXN and PXE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTXN и PXE

Секторы
FTXN
PXE

Энергетика

100.0%
97.4%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FTXN
100.0%
PXE
97.4%

Сырьевые материалы

FTXN

-

PXE
2.6%

Коммуникационные услуги

FTXN

-

PXE

-

Потребительский циклический сектор

FTXN

-

PXE

-

Потребительский защитный сектор

FTXN

-

PXE

-

Финансовые услуги

FTXN

-

PXE
0.3%

Здравоохранение

FTXN

-

PXE

-

Промышленность

FTXN

-

PXE

-

Недвижимость

FTXN

-

PXE

-

Технологии

FTXN

-

PXE

-

Коммунальные услуги

FTXN

-

PXE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с VDEFTXN с VTIFTXN с FSPGXFTXN с AMLPFTXN с IEO
Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с IGEPXE с PXJPXE с SOXX

Доходность на риск

FTXN vs. PXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXN c PXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNPXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.49

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.98

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.93

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

7.07

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXN vs. PXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXN на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXE равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXN и PXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNPXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.49

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.18

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FTXN и PXE

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что меньше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и PXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXNPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-83.99%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-13.89%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-37.65%

+10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-37.65%

+7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-7.71%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-27.99%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

5.74%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и PXE

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) составляет 8.95%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что FTXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXNPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

9.57%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

20.70%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

27.44%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

33.66%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.80%

36.98%

-5.18%

Сравнение комиссий FTXN и PXE

FTXN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и PXE

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности PXE в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		2.04%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%0.00%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		2.00%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FTXN and PXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PXE has higher volatility (9.57%) compared to FTXN (8.95%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs PXE's -83.99%.

On 5-year performance, PXE leads with 18.51% vs 17.77% for FTXN. On fees, FTXN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXN has been the lower-risk option at 8.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PXE has performed better with a 18.51% return vs 17.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.

FTXN has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 2.00% for PXE.

FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.63% for PXE.

FTXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXN и PXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор