Сравнение FTXN с PXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE).
FTXN и PXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXN и PXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXN и PXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 35.27% | -0.17% | 4.06% | 4.91% | 47.45% | 69.21% | -28.10% | 3.20% | -20.99% | -2.29% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 38.01% | -2.82% | -1.86% | 7.69% | 58.32% | 94.04% | -36.76% | -1.69% | -23.35% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXN показывает доходность 35.27%, что значительно ниже, чем у PXE с доходностью 38.01%.
FTXN
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 35.27%
- 6 месяцев
- 35.52%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 21.47%
- 10 лет*
- —
PXE
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 12.14%
- С начала года
- 38.01%
- 6 месяцев
- 33.51%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 23.26%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXN и PXE
FTXN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.
Доходность на риск
FTXN vs. PXE — Ранг доходности на риск
FTXN
PXE
Сравнение FTXN c PXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXN | PXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.98 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.40 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.44 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 4.61 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXN | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.98 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.69 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.18 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FTXN и PXE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXN и PXE
Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности PXE в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 2.00% | 2.83% | 2.51% | 3.41% | 2.26% | 1.04% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | 1.78% | 0.20% | 0.00% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.93% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок FTXN и PXE
Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что меньше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и PXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXN | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -83.99% | +10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -14.60% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -37.65% | +7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -4.54% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -28.15% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 7.39% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXN и PXE
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) составляет 6.65%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что FTXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXN | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 7.70% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 19.33% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.68% | 33.64% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.02% | 33.80% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.85% | 36.98% | -5.13% |