Сравнение FTXN с PXE
FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds - FTXN tracks the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index while PXE tracks the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXN returned 15.47%/yr vs 15.40%/yr for PXE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for PXE.
Доходность
Сравнение доходности FTXN и PXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTXN показывает доходность 22.46%, а PXE немного выше – 22.49%.
FTXN
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 23.65%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
PXE
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 22.49%
- 6 месяцев
- 23.11%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 8.59%
Сравнение доходности по годам FTXN и PXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 22.46% | -0.17% | 4.06% | 4.91% | 47.45% | 69.21% | -28.10% | 3.20% | -20.99% | -2.29% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 22.49% | -2.82% | -1.86% | 7.69% | 58.32% | 94.04% | -36.76% | -1.69% | -23.35% | 1.02% |
Correlation
The correlation between FTXN and PXE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г. | 0.91 |
The correlation between FTXN and PXE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXN vs. PXE — Ранг доходности на риск
FTXN
PXE
Сравнение FTXN c PXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTXN | PXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.41 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 3.68 | +1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTXN и PXE
Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что меньше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и PXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXN | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -83.99% | +10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -16.70% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | -37.65% | +10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -37.65% | +7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.53% | -15.28% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -27.94% | +8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 6.39% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXN и PXE
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) составляет 7.68%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что FTXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXN | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 8.46% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | 21.03% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 27.72% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 33.65% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.77% | 36.99% | -5.22% |
Сравнение комиссий FTXN и PXE
FTXN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXN и PXE
Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности PXE в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 2.56% | 2.83% | 2.51% | 3.41% | 2.26% | 1.04% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | 1.78% | 0.20% | 0.00% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.95% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FTXN and PXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PXE has higher volatility (8.46%) compared to FTXN (7.68%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs PXE's -83.99%.
On 5-year performance, FTXN leads with 15.47% vs 15.40% for PXE. On fees, FTXN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXN has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTXN has performed better with a 15.47% return vs 15.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.
FTXN has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.95% for PXE.
FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.63% for PXE.
FTXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTXN и PXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор