PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

FTXN — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. FTXN запущен 20 сент. 2016 г. и имеет комиссию в 0.60%.

Информация о ETF

ISIN

US33738R8455

CUSIP

33738R845

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

20 сент. 2016 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Energy Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FTXN составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

Популярные сравнения:
FTXN с QQQM FTXN с XLE FTXN с VTI FTXN с VDE FTXN с FSPGX FTXN с HLAL FTXN с PXE FTXN с AMLP FTXN с VOO FTXN с IEO
Популярные сравнения:
FTXN с QQQM FTXN с XLE FTXN с VTI FTXN с VDE FTXN с FSPGX FTXN с HLAL FTXN с PXE FTXN с AMLP FTXN с VOO FTXN с IEO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) показал доход в -8.73% с начала года и -14.74% за последние 12 месяцев.

FTXN

С начала года

-8.73%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

-17.02%

1 год

-14.74%

3 года

-1.49%

5 лет

21.08%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTXN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.05%1.64%2.13%-15.32%1.76%-8.73%
2024-0.73%3.49%11.59%-2.37%-0.47%-1.01%1.33%-1.73%-5.13%0.73%9.09%-9.08%4.06%
20233.83%-6.27%-0.28%0.44%-8.34%7.76%9.93%2.49%1.90%-3.30%-1.48%-0.38%4.91%
202213.27%8.22%11.68%-3.36%16.17%-20.64%12.13%5.03%-10.50%22.44%-0.43%-5.92%47.45%
202110.38%16.69%3.97%-0.03%9.42%7.75%-10.18%-0.73%17.57%9.78%-8.09%1.36%69.20%
2020-11.41%-15.70%-34.10%39.25%0.19%-3.53%-0.19%2.83%-15.39%-1.77%23.11%3.36%-28.10%
201913.90%-1.23%3.28%-2.59%-10.12%5.89%-3.90%-9.25%6.69%-2.80%0.90%5.00%3.20%
20181.30%-9.35%4.48%13.39%8.31%0.08%1.58%-0.62%0.51%-14.70%-7.54%-16.28%-20.99%
2017-2.55%-3.27%-0.74%-5.02%-4.84%-3.22%2.07%-5.97%10.63%0.95%4.04%7.03%-2.29%
201610.71%-0.22%10.47%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTXN составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FTXN, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.45
  • За 5 лет: 0.62
  • За всё время: 0.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.76$0.72$0.97$0.63$0.20$0.21$0.45$0.35$0.38$0.04

Дивидендный доход

2.90%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.72
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.97
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.63
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.01$0.20
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.03$0.21
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.07$0.45
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.35
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.38
2016$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF показал максимальную просадку в 73.49%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.

Текущая просадка First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF составляет 20.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.49%4 окт. 2018 г.35818 мар. 2020 г.4932 мар. 2022 г.851
-29.97%8 июн. 2022 г.2514 июл. 2022 г.817 нояб. 2022 г.106
-26.96%8 апр. 2024 г.2528 апр. 2025 г.———
-26.25%15 дек. 2016 г.10017 авг. 2017 г.14218 апр. 2018 г.242
-20.69%16 нояб. 2022 г.8115 мар. 2023 г.1228 сент. 2023 г.203
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...