PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXN с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXN с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FTXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FTXN и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXN и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		34.14%-0.17%4.06%4.91%47.45%69.21%-28.10%3.20%-20.99%-2.29%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FTXN показывает доходность 34.14%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FTXN

1 день
-3.32%
1 месяц
5.47%
С начала года
34.14%
6 месяцев
31.92%
1 год
26.04%
3 года*
14.63%
5 лет*
21.26%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с VTIFTXN с VDEFTXN с PXEFTXN с AMLPFTXN с VOO
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FTXN и FSPGX

FTXN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FTXN vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXN c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.84

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

4.02

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXN vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXN на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXN и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.84

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.80

-0.51

Корреляция

Корреляция между FTXN и FSPGX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и FSPGX

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		2.02%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXN и FSPGX

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXNFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-32.66%

-40.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.61%

-16.17%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-32.66%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-13.03%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.43%

-6.43%

-13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

4.70%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и FSPGX

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.67% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXNFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.71%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

12.37%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.67%

22.58%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

21.52%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.86%

21.66%

+10.20%