Сравнение FTXN с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
FTXN и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXN и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXN и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 34.14% | -0.17% | 4.06% | 4.91% | 47.45% | 69.21% | -28.10% | 3.20% | -20.99% | -2.29% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTXN показывает доходность 34.14%, а XLE немного ниже – 32.76%.
FTXN
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 34.14%
- 6 месяцев
- 31.92%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXN и XLE
FTXN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
FTXN vs. XLE — Ранг доходности на риск
FTXN
XLE
Сравнение FTXN c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXN | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.18 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.56 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.61 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 4.23 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXN | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.18 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.89 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FTXN и XLE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXN и XLE
Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 2.02% | 2.83% | 2.51% | 3.41% | 2.26% | 1.04% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | 1.78% | 0.20% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок FTXN и XLE
Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXN | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -71.26% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.61% | -18.79% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -26.04% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -5.74% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -18.05% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 7.15% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXN и XLE
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 6.67% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXN | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 6.45% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 14.46% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 25.21% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 26.09% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.86% | 29.50% | +2.36% |