PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXN с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXN с QQQM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - FTXN is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXN returned 15.47%/yr vs 16.21%/yr for QQQM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности FTXN и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXN показывает доходность 22.46%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 16.89%.

FTXN

1 день
1.04%
1 месяц
-6.30%
С начала года
22.46%
6 месяцев
23.65%
1 год
27.86%
3 года*
12.79%
5 лет*
15.47%
10 лет*
—

QQQM

1 день
0.77%
1 месяц
-1.82%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.09%
1 год
33.06%
3 года*
26.84%
5 лет*
16.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXN и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		22.46%-0.17%4.06%4.91%47.45%69.21%15.91%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.89%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between FTXN and QQQM is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.17

The correlation between FTXN and QQQM shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXN и QQQM

Секторы
FTXN
QQQM

Энергетика

100.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Энергетика

FTXN
100.0%
QQQM
0.5%

Сырьевые материалы

FTXN

-

QQQM
1.0%

Коммуникационные услуги

FTXN

-

QQQM
14.3%

Потребительский циклический сектор

FTXN

-

QQQM
11.4%

Потребительский защитный сектор

FTXN

-

QQQM
6.4%

Финансовые услуги

FTXN

-

QQQM
0.2%

Здравоохранение

FTXN

-

QQQM
3.7%

Промышленность

FTXN

-

QQQM
2.6%

Недвижимость

FTXN

-

QQQM
0.1%

Технологии

FTXN

-

QQQM
58.7%

Коммунальные услуги

FTXN

-

QQQM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с XLEFTXN с VDEFTXN с VTIFTXN с PXEFTXN с FSPGXFTXN с IEOFTXN с AMLP
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

FTXN vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXN c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXNQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.87

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.46

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.78

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

10.21

-5.24

FTXN vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXN на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXN и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXN и QQQM

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXNQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-35.04%

-38.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-11.96%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-22.70%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-35.04%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.53%

-3.91%

-10.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.18%

-8.19%

-10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

3.25%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и QQQM

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) составляет 7.68%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что FTXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXNQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

8.84%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.26%

14.40%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

17.79%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

22.54%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.77%

22.29%

+9.48%

Сравнение комиссий FTXN и QQQM

FTXN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и QQQM

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		2.56%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXN and QQQM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (8.84%) compared to FTXN (7.68%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 16.21% vs 15.47% for FTXN. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FTXN has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.21% return vs 15.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for FTXN.

FTXN has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.44% for QQQM.

FTXN is categorized as Energy Equities, while QQQM is Nasdaq-100. FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXN и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор