Сравнение FTXN с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Vanguard Energy ETF (VDE).
FTXN и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXN и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXN и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 35.27% | -0.17% | 4.06% | 4.91% | 47.45% | 69.21% | -28.10% | 3.20% | -20.99% | -2.29% |
VDE Vanguard Energy ETF | 34.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTXN показывает доходность 35.27%, а VDE немного ниже – 34.23%.
FTXN
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 35.27%
- 6 месяцев
- 35.52%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 21.47%
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXN и VDE
FTXN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
FTXN vs. VDE — Ранг доходности на риск
FTXN
VDE
Сравнение FTXN c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXN | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.70 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.74 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 4.96 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXN | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.89 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.29 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FTXN и VDE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXN и VDE
Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности VDE в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 2.00% | 2.83% | 2.51% | 3.41% | 2.26% | 1.04% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | 1.78% | 0.20% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.34% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок FTXN и VDE
Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXN | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -74.20% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -11.99% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -26.58% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -5.02% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -20.06% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 6.61% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXN и VDE
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что FTXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXN | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 6.28% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 14.32% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.68% | 25.20% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.02% | 26.53% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.85% | 29.88% | +1.97% |