PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXN с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXN с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds - FTXN tracks the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index while VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXN returned 17.77%/yr vs 20.47%/yr for VDE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности FTXN и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTXN показывает доходность 32.82%, а VDE немного ниже – 32.48%.

FTXN

1 день
0.19%
1 месяц
-2.34%
С начала года
32.82%
6 месяцев
27.63%
1 год
42.55%
3 года*
16.12%
5 лет*
17.77%
10 лет*
—

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXN и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		32.82%-0.17%4.06%4.91%47.45%69.21%-28.10%3.20%-20.99%-2.29%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between FTXN and VDE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2016 г.

0.91

The correlation between FTXN and VDE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTXN и VDE

Секторы
FTXN
VDE

Энергетика

100.0%
99.5%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FTXN
100.0%
VDE
99.5%

Сырьевые материалы

FTXN

-

VDE
0.4%

Коммуникационные услуги

FTXN

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

FTXN

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

FTXN

-

VDE

-

Финансовые услуги

FTXN

-

VDE

-

Здравоохранение

FTXN

-

VDE

-

Промышленность

FTXN

-

VDE
0.1%

Недвижимость

FTXN

-

VDE

-

Технологии

FTXN

-

VDE

-

Коммунальные услуги

FTXN

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с PXEFTXN с VTIFTXN с FSPGXFTXN с AMLPFTXN с IEO
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

FTXN vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXN c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.41

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.06

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.13

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

12.11

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXN vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXN на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXN и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.41

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.28

0.00

Просадки

Сравнение просадок FTXN и VDE

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXNVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-74.20%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-11.80%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-21.41%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-26.58%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-6.27%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-19.96%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

4.02%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и VDE

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что FTXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXNVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

7.99%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

16.27%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

20.34%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

26.40%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.80%

29.93%

+1.87%

Сравнение комиссий FTXN и VDE

FTXN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и VDE

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		2.04%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FTXN and VDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTXN has higher volatility (8.95%) compared to VDE (7.99%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs VDE's -74.20%.

On 5-year performance, VDE leads with 20.47% vs 17.77% for FTXN. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VDE has performed better with a 20.47% return vs 17.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for FTXN.

VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 2.04% for FTXN.

FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXN и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор