Сравнение FTXN с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
FTXN и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTXN или IEO.
Основные характеристики
| FTXN | IEO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.39% | 10.86% |
| Дох-ть за 1 год | 29.60% | 32.20% |
| Дох-ть за 3 года | 23.58% | 26.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.40% | 18.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.60 |
| Дневная вол-ть | 19.40% | 20.74% |
| Макс. просадка | -73.49% | -79.17% |
| Current Drawdown | -6.64% | -8.24% |
Корреляция
Корреляция между FTXN и IEO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTXN и IEO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTXN показывает доходность 11.39%, а IEO немного ниже – 10.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXN и IEO
FTXN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTXN c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXN и IEO
Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности IEO в 2.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 3.04% | 3.41% | 2.26% | 1.04% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | 1.78% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.54% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок FTXN и IEO
Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTXN и IEO
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) составляет 4.44%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что FTXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.