Сравнение FTQI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FTQI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTQI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTQI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTQI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | -0.38% | 12.68% | 18.30% | 23.63% | -8.77% | 10.46% | -6.54% | 13.98% | -9.78% | 12.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FTQI показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FTQI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.96% против 14.14% соответственно.
FTQI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 6.96%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTQI и VOO
FTQI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FTQI vs. VOO — Ранг доходности на риск
FTQI
VOO
Сравнение FTQI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTQI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.01 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.53 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.55 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 7.31 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTQI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.01 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.83 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FTQI и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTQI и VOO
Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 11.85% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FTQI и VOO
Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTQI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -33.99% | +14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -11.98% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -24.52% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | -33.99% | +14.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -5.55% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -3.72% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.55% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTQI и VOO
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.36% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTQI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.34% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 9.47% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 18.11% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 16.82% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 17.99% | -4.58% |