Сравнение FTHNX с AVALX
FTHNX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund) and AVALX (Aegis Value Fund) are both mutual funds - FTHNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt, while AVALX is a Small Cap Value Equities fund managed by Aegis. Over the past 10 years, FTHNX returned 13.84%/yr vs 20.56%/yr for AVALX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTHNX charges 1.03%/yr vs 1.50%/yr for AVALX.
Доходность
Сравнение доходности FTHNX и AVALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTHNX показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 21.92%. За последние 10 лет акции FTHNX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 13.84% против 20.56% соответственно.
FTHNX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 26.68%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.84%
AVALX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 24.36%
- 1 год
- 58.85%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 20.56%
Сравнение доходности по годам FTHNX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 10.52% | 11.69% | 15.81% | 22.18% | -7.73% | 30.44% | 10.05% | 27.74% | -13.45% | 17.25% |
AVALX Aegis Value Fund | 21.92% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Correlation
The correlation between FTHNX and AVALX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2015 г. | 0.53 |
The correlation between FTHNX and AVALX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTHNX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
FTHNX
AVALX
Сравнение FTHNX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHNX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.62 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 7.34 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 25.89 | -15.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHNX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 3.66 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.99 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.93 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.54 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FTHNX и AVALX
Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и AVALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTHNX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.78% | -73.72% | +35.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -8.32% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.63% | -13.59% | -11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | -32.00% | +7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -48.34% | +10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.64% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -10.95% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.35% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHNX и AVALX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTHNX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.09% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 12.61% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 16.77% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 22.22% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 22.17% | -2.05% |
Сравнение комиссий FTHNX и AVALX
FTHNX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHNX и AVALX
Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности AVALX в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 1.92% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.26% | 0.28% | 7.84% | 1.60% | 0.95% | 3.55% | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.09% | 0.00% | 15.47% |
Часто задаваемые вопросы
FTHNX and AVALX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTHNX has higher volatility (4.23%) compared to AVALX (3.09%). In terms of maximum drawdown, FTHNX dropped -37.78% vs AVALX's -73.72%.
AVALX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTHNX и AVALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор