Сравнение FTHNX с MXMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX).
FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHNX и MXMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHNX и MXMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 1.55% | 11.69% | 15.81% | 22.18% | -7.73% | 30.44% | 10.05% | 27.74% | -13.45% | 17.25% |
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 3.23% | 6.90% | 13.23% | 15.75% | -13.60% | 24.25% | 12.84% | 25.48% | -12.02% | 15.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHNX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у MXMDX с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции FTHNX превзошли акции MXMDX по среднегодовой доходности: 13.21% против 9.41% соответственно.
FTHNX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 13.21%
MXMDX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHNX и MXMDX
FTHNX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии MXMDX в 0.55%.
Доходность на риск
FTHNX vs. MXMDX — Ранг доходности на риск
FTHNX
MXMDX
Сравнение FTHNX c MXMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHNX | MXMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.79 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.26 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.17 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 5.09 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHNX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.79 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.33 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.45 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.42 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FTHNX и MXMDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHNX и MXMDX
Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности MXMDX в 6.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.28% | 0.28% | 7.84% | 1.60% | 0.95% | 3.55% | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.09% | 0.00% | 15.47% |
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 6.45% | 6.66% | 3.04% | 4.76% | 4.35% | 5.24% | 5.74% | 3.74% | 8.13% | 4.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTHNX и MXMDX
Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки MXMDX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и MXMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHNX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.78% | -41.80% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -8.87% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | -24.15% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -41.80% | +4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -5.48% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -6.00% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.49% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHNX и MXMDX
Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 5.77%, в то время как у Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHNX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 6.39% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 11.86% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 22.77% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 20.00% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 21.20% | -1.11% |