PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHNX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHNX с OPGSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTHNX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund) and OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund) are both mutual funds - FTHNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt, while OPGSX is a Precious Metals fund managed by Invesco. Over the past 10 years, FTHNX returned 13.84%/yr vs 15.19%/yr for OPGSX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FTHNX charges 1.03%/yr vs 1.05%/yr for OPGSX.

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у OPGSX с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции FTHNX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 13.84% против 15.19% соответственно.

FTHNX

1 день
0.48%
1 месяц
1.59%
С начала года
10.52%
6 месяцев
10.98%
1 год
26.68%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.23%
10 лет*
13.84%

OPGSX

1 день
1.33%
1 месяц
1.97%
С начала года
3.54%
6 месяцев
10.42%
1 год
57.81%
3 года*
38.46%
5 лет*
16.13%
10 лет*
15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHNX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		10.52%11.69%15.81%22.18%-7.73%30.44%10.05%27.74%-13.45%17.25%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		3.54%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Correlation

The correlation between FTHNX and OPGSX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2015 г.

0.23

The correlation between FTHNX and OPGSX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с FTHNX:
FTHNX с HRSMXFTHNX с FSTEXFTHNX с MXMDXFTHNX с DVSMXFTHNX с FJACXFTHNX с MXLSXFTHNX с VOO
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с GDXJOPGSX с IAUOPGSX с VOOOPGSX с USERX

Доходность на риск

FTHNX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHNX
Ранг доходности на риск FTHNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHNX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHNXOPGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.54

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.98

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.28

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

5.89

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHNX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPGSX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHNXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.54

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.26

+0.40

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и OPGSX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и OPGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHNXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.78%

-80.04%

+42.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-29.01%

+19.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.63%

-29.01%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-47.09%

+22.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-47.09%

+9.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-22.32%

+21.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-29.29%

+23.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

10.74%

-8.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и OPGSX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 4.23%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHNXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

13.17%

-8.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

35.90%

-25.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

43.24%

-27.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

33.57%

-14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

32.88%

-12.76%

Сравнение комиссий FTHNX и OPGSX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и OPGSX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности OPGSX в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.26%0.28%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.00%15.47%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.41%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTHNX and OPGSX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPGSX has higher volatility (13.17%) compared to FTHNX (4.23%). In terms of maximum drawdown, FTHNX dropped -37.78% vs OPGSX's -80.04%.

FTHNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHNX и OPGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор