PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTHNX с OPGSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTHNXOPGSX
Дох-ть с нач. г.26.05%27.92%
Дох-ть за 1 год43.68%43.30%
Дох-ть за 3 года10.55%4.99%
Дох-ть за 5 лет15.13%11.33%
Коэф-т Шарпа2.441.47
Коэф-т Сортино3.462.06
Коэф-т Омега1.441.25
Коэф-т Кальмара5.240.75
Коэф-т Мартина15.176.08
Индекс Язвы2.82%6.66%
Дневная вол-ть17.49%27.63%
Макс. просадка-37.78%-81.04%
Текущая просадка0.00%-30.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FTHNX и OPGSX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и OPGSX

С начала года, FTHNX показывает доходность 26.05%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 27.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.08%
17.07%
FTHNX
OPGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHNX и OPGSX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.


OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
График комиссии OPGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии FTHNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTHNX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTHNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHNX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTHNX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTHNX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTHNX, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTHNX, с текущим значением в 15.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.17
OPGSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPGSX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPGSX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPGSX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPGSX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPGSX, с текущим значением в 6.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.08

Сравнение коэффициента Шарпа FTHNX и OPGSX

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа OPGSX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44
1.47
FTHNX
OPGSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и OPGSX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности OPGSX в 0.64%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.60%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%0.00%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
0.64%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%2.26%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и OPGSX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -81.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и OPGSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-7.95%
FTHNX
OPGSX

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и OPGSX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 6.14%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.14%
6.69%
FTHNX
OPGSX