PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTHNX с OPGSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.20%
11.90%
FTHNX
OPGSX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTHNX показывает доходность 26.39%, а OPGSX немного ниже – 26.17%.


FTHNX

С начала года

26.39%

1 месяц

7.85%

6 месяцев

15.20%

1 год

37.98%

5 лет (среднегодовая)

15.22%

10 лет (среднегодовая)

N/A

OPGSX

С начала года

26.17%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

11.89%

1 год

38.00%

5 лет (среднегодовая)

11.03%

10 лет (среднегодовая)

8.70%

Основные характеристики


FTHNXOPGSX
Коэф-т Шарпа2.221.36
Коэф-т Сортино3.111.92
Коэф-т Омега1.391.23
Коэф-т Кальмара4.660.70
Коэф-т Мартина13.235.28
Индекс Язвы2.87%7.19%
Дневная вол-ть17.12%28.04%
Макс. просадка-37.78%-81.04%
Текущая просадка-0.99%-31.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHNX и OPGSX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.


OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
График комиссии OPGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии FTHNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FTHNX и OPGSX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTHNX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHNX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.221.36
Коэффициент Сортино FTHNX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.111.92
Коэффициент Омега FTHNX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.23
Коэффициент Кальмара FTHNX, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.661.03
Коэффициент Мартина FTHNX, с текущим значением в 13.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.235.28
FTHNX
OPGSX

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа OPGSX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
1.36
FTHNX
OPGSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и OPGSX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности OPGSX в 0.64%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.60%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%0.00%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
0.64%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%2.26%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и OPGSX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -81.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и OPGSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.99%
-9.21%
FTHNX
OPGSX

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и OPGSX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 6.44%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.44%
9.07%
FTHNX
OPGSX