PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTHNX с OPGSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTHNX и OPGSX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FTHNX с OPGSX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTHNX или OPGSX.

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHNX:

0.16

OPGSX:

1.42

Коэф-т Сортино

FTHNX:

0.36

OPGSX:

1.91

Коэф-т Омега

FTHNX:

1.04

OPGSX:

1.25

Коэф-т Кальмара

FTHNX:

0.12

OPGSX:

1.07

Коэф-т Мартина

FTHNX:

0.33

OPGSX:

5.53

Индекс Язвы

FTHNX:

8.96%

OPGSX:

7.63%

Дневная вол-ть

FTHNX:

21.80%

OPGSX:

31.10%

Макс. просадка

FTHNX:

-37.78%

OPGSX:

-80.04%

Текущая просадка

FTHNX:

-12.46%

OPGSX:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 44.37%.

FTHNX

С начала года

-3.32%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

-11.64%

1 год

3.39%

3 года

11.77%

5 лет

16.20%

10 лет

N/A

OPGSX

С начала года

44.37%

1 месяц

7.26%

6 месяцев

31.45%

1 год

43.96%

3 года

15.51%

5 лет

11.05%

10 лет

12.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Сравнение комиссий FTHNX и OPGSX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.

OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHNX и OPGSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHNX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг риск-скорректированной доходности OPGSX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHNX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа OPGSX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и OPGSX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности OPGSX в 0.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		8.11%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%15.47%0.00%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.60%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%2.26%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и OPGSX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и OPGSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и OPGSX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 5.78%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...