PortfoliosLab logo
Сравнение FTHNX с OPGSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTHNX и OPGSX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности FTHNX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
124.19%
267.20%
FTHNX
OPGSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHNX:

-0.29

OPGSX:

1.41

Коэф-т Сортино

FTHNX:

-0.18

OPGSX:

2.07

Коэф-т Омега

FTHNX:

0.98

OPGSX:

1.27

Коэф-т Кальмара

FTHNX:

-0.18

OPGSX:

1.09

Коэф-т Мартина

FTHNX:

-0.45

OPGSX:

5.90

Индекс Язвы

FTHNX:

11.86%

OPGSX:

7.80%

Дневная вол-ть

FTHNX:

22.62%

OPGSX:

30.88%

Макс. просадка

FTHNX:

-37.78%

OPGSX:

-81.04%

Текущая просадка

FTHNX:

-19.70%

OPGSX:

-13.21%

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 41.41%.


FTHNX

С начала года

-5.33%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

-18.57%

1 год

-6.41%

5 лет

14.20%

10 лет

N/A

OPGSX

С начала года

41.41%

1 месяц

13.37%

6 месяцев

25.79%

1 год

43.05%

5 лет

11.16%

10 лет

11.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHNX и OPGSX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHNX и OPGSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTHNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHNX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

OPGSX
Ранг риск-скорректированной доходности OPGSX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHNX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа OPGSX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.29
1.41
FTHNX
OPGSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и OPGSX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности OPGSX в 0.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.46%0.44%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%0.00%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
0.61%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%3.63%13.03%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и OPGSX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -81.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и OPGSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.70%
-0.06%
FTHNX
OPGSX

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и OPGSX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 6.42%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.42%
10.73%
FTHNX
OPGSX