- ISIN
- US14064D8810
- CUSIP
- 14064D881
- Эмитент
- Fuller & Thaler Asset Mgmt
- Дата выпуска
- 8 сент. 2011 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции FTHNX — $55. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTHNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,703.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) показал доход в 10.52% с начала года и 26.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTHNX составила 13.84%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 26.68%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FTHNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FTHNX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.50% | 3.01% | -5.66% | 9.02% | 0.28% | 0.51% | 10.52% | ||||||
| 2025 | 2.85% | -4.64% | -5.25% | -0.60% | 4.68% | 3.01% | 3.37% | 5.70% | 1.32% | -1.54% | 2.31% | 0.56% | 11.69% |
| 2024 | -0.19% | 7.13% | 3.89% | -5.53% | 4.04% | -2.31% | 8.22% | 0.02% | 1.99% | -0.47% | 8.14% | -8.61% | 15.81% |
| 2023 | 7.33% | -0.49% | -2.81% | -2.19% | -3.32% | 9.99% | 4.66% | -2.60% | -3.44% | -3.56% | 8.46% | 9.91% | 22.18% |
| 2022 | -6.38% | -0.74% | -0.80% | -5.68% | 3.98% | -7.65% | 9.84% | -3.60% | -6.50% | 11.23% | 6.13% | -5.44% | -7.73% |
| 2021 | 1.04% | 9.80% | 7.87% | 2.29% | 1.39% | -1.29% | 0.08% | 3.17% | -4.13% | 3.61% | -2.77% | 6.76% | 30.44% |
Метрики бенчмарка
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund has an annualized alpha of 1.10%, beta of 0.96, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 2015.
- This fund participated in 105.10% of S&P 500 Index downside but only 104.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.10%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 104.85%
- Участие в снижении
- 105.10%
Комиссия
Комиссия FTHNX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTHNX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTHNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.93 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 13.52 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $3.50 | $0.66 | $0.33 | $1.33 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.02 | $0.00 | $2.52 |
Дивидендный доход | 0.26% | 0.28% | 7.84% | 1.60% | 0.95% | 3.55% | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.09% | 0.00% | 15.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.50 | $3.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 37.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund составляет 0.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -37.78%март 2020 г. | 2mo 6d | 7mo 28d | 10mo 4dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.56%дек. 2018 г. | 3mo 13d | 11mo 27d | 1y 3moсент. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.63%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 6d | 9mo 19dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.25%июнь 2022 г. | 5mo 12d | 7mo 21d | 1y 28dянв. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.95%февр. 2016 г. | 3mo 4d | 3mo 28d | 7mo 2dнояб. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| FTHNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.78% | -56.78% | +19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -9.10% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.63% | -18.90% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | -25.43% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -33.92% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.74% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -10.72% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.97% | +0.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTHNX
Добавьте Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTHNX