PortfoliosLab logo
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US14064D8810

CUSIP

14064D881

Дата выпуска

8 сент. 2011 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FTHNX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) показал доход в -3.05% с начала года и 4.61% за последние 12 месяцев.


FTHNX

С начала года

-3.05%

1 месяц

4.77%

6 месяцев

-11.33%

1 год

4.61%

3 года

11.57%

5 лет

16.26%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTHNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.85%-4.64%-5.25%-0.60%4.97%-3.05%
2024-0.19%7.13%3.89%-5.54%4.04%-2.31%8.22%0.02%1.99%-0.47%8.14%-8.61%15.81%
20237.33%-0.49%-2.81%-2.19%-3.32%9.99%4.66%-2.60%-3.44%-3.56%8.46%9.91%22.19%
2022-6.38%-0.74%-0.80%-5.68%3.98%-7.65%9.84%-3.60%-6.50%11.23%6.13%-5.45%-7.73%
20211.04%9.80%7.87%2.29%1.39%-1.29%0.08%3.16%-4.13%3.61%-2.77%6.76%30.43%
2020-3.16%-9.23%-15.98%10.71%4.63%2.49%4.36%2.93%-4.76%0.53%14.07%6.98%10.05%
20198.73%4.62%-1.65%5.49%-7.75%7.33%1.57%-4.59%3.69%2.64%3.58%2.34%27.74%
20182.31%-5.94%0.80%-0.92%5.69%1.44%2.60%3.22%-2.08%-11.80%2.67%-10.54%-13.45%
2017-0.33%2.24%1.30%2.44%-1.80%2.10%0.63%-0.85%7.32%1.42%1.77%0.05%17.25%
2016-6.62%2.10%7.40%1.56%1.00%2.57%4.90%0.54%0.59%-1.99%11.06%4.17%29.59%
20150.97%1.61%-6.43%-4.00%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTHNX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FTHNX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.21
  • За 5 лет: 0.81
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.502015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$3.50$3.50$0.66$0.33$1.33$0.03$0.03$0.05$0.02$0.08$2.52

Дивидендный доход

8.09%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%15.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.50$3.50
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$1.33
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2015$2.52$2.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 37.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund составляет 12.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.78%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.211
-25.56%12 сент. 2018 г.7224 дек. 2018 г.24616 дек. 2019 г.318
-24.63%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.
-20.25%5 янв. 2022 г.11316 июн. 2022 г.1582 февр. 2023 г.271
-18.95%9 нояб. 2015 г.6511 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.146
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...