PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTHNX с MXLSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTHNX и MXLSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FTHNX с MXLSX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX).

FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTHNX или MXLSX.

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и MXLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHNX:

0.16

MXLSX:

-0.10

Коэф-т Сортино

FTHNX:

0.36

MXLSX:

0.00

Коэф-т Омега

FTHNX:

1.04

MXLSX:

1.00

Коэф-т Кальмара

FTHNX:

0.12

MXLSX:

-0.10

Коэф-т Мартина

FTHNX:

0.33

MXLSX:

-0.28

Индекс Язвы

FTHNX:

8.96%

MXLSX:

9.27%

Дневная вол-ть

FTHNX:

21.80%

MXLSX:

23.39%

Макс. просадка

FTHNX:

-37.78%

MXLSX:

-60.31%

Текущая просадка

FTHNX:

-12.46%

MXLSX:

-14.19%

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у MXLSX с доходностью -6.58%.

FTHNX

С начала года

-3.32%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

-11.64%

1 год

3.39%

3 года

11.77%

5 лет

16.20%

10 лет

N/A

MXLSX

С начала года

-6.58%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

-13.39%

1 год

-2.35%

3 года

5.24%

5 лет

13.21%

10 лет

6.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Great-West Small Cap Value Fund

Сравнение комиссий FTHNX и MXLSX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии MXLSX в 1.09%.

MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHNX и MXLSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHNX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
MXLSX
Ранг риск-скорректированной доходности MXLSX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHNX c MXLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа MXLSX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и MXLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и MXLSX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности MXLSX в 1.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		8.11%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%15.47%0.00%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		1.15%1.07%2.24%2.94%6.23%0.23%0.47%2.95%6.94%2.77%6.13%18.32%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и MXLSX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки MXLSX в -60.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и MXLSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и MXLSX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 5.78%, в то время как у Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...