PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTHNX с MXLSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и MXLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.42%
6.12%
FTHNX
MXLSX

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность 22.54%, что значительно выше, чем у MXLSX с доходностью 12.00%.


FTHNX

С начала года

22.54%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

11.42%

1 год

33.78%

5 лет (среднегодовая)

14.56%

10 лет (среднегодовая)

N/A

MXLSX

С начала года

12.00%

1 месяц

2.50%

6 месяцев

6.12%

1 год

21.55%

5 лет (среднегодовая)

8.85%

10 лет (среднегодовая)

4.13%

Основные характеристики


FTHNXMXLSX
Коэф-т Шарпа2.001.15
Коэф-т Сортино2.841.77
Коэф-т Омега1.351.21
Коэф-т Кальмара4.171.71
Коэф-т Мартина11.915.23
Индекс Язвы2.86%4.20%
Дневная вол-ть17.04%19.09%
Макс. просадка-37.78%-45.54%
Текущая просадка-4.00%-3.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHNX и MXLSX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии MXLSX в 1.09%.


MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund
График комиссии MXLSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии FTHNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FTHNX и MXLSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTHNX c MXLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHNX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.001.15
Коэффициент Сортино FTHNX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.841.77
Коэффициент Омега FTHNX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.21
Коэффициент Кальмара FTHNX, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.171.71
Коэффициент Мартина FTHNX, с текущим значением в 11.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.915.23
FTHNX
MXLSX

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа MXLSX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и MXLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
1.15
FTHNX
MXLSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и MXLSX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как MXLSX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.62%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%0.00%0.00%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund
0.00%0.04%0.06%3.37%0.00%0.00%0.00%0.07%0.07%0.26%1.08%0.61%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и MXLSX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки MXLSX в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и MXLSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.00%
-3.18%
FTHNX
MXLSX

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и MXLSX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 6.39%, в то время как у Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.39%
7.38%
FTHNX
MXLSX