PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTHNX с MXLSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTHNXMXLSX
Дох-ть с нач. г.26.05%14.91%
Дох-ть за 1 год43.68%29.64%
Дох-ть за 3 года10.55%3.20%
Дох-ть за 5 лет15.13%9.30%
Коэф-т Шарпа2.441.43
Коэф-т Сортино3.462.18
Коэф-т Омега1.441.26
Коэф-т Кальмара5.241.65
Коэф-т Мартина15.176.80
Индекс Язвы2.82%4.13%
Дневная вол-ть17.49%19.69%
Макс. просадка-37.78%-45.54%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FTHNX и MXLSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и MXLSX

С начала года, FTHNX показывает доходность 26.05%, что значительно выше, чем у MXLSX с доходностью 14.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.08%
10.31%
FTHNX
MXLSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHNX и MXLSX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии MXLSX в 1.09%.


MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund
График комиссии MXLSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии FTHNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTHNX c MXLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTHNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHNX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTHNX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTHNX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTHNX, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTHNX, с текущим значением в 15.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.17
MXLSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MXLSX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MXLSX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MXLSX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MXLSX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MXLSX, с текущим значением в 6.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.80

Сравнение коэффициента Шарпа FTHNX и MXLSX

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа MXLSX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и MXLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44
1.43
FTHNX
MXLSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и MXLSX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности MXLSX в 0.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.60%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%0.00%0.00%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund
0.28%0.04%0.06%3.37%0.00%0.00%0.00%0.07%0.07%0.26%1.08%0.61%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и MXLSX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки MXLSX в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и MXLSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FTHNX
MXLSX

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и MXLSX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 6.14%, в то время как у Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.14%
7.48%
FTHNX
MXLSX