Сравнение FTHNX с MXLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX).
FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHNX и MXLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHNX и MXLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.58% | 11.69% | 15.81% | 22.18% | -7.73% | 30.44% | 10.05% | 27.74% | -13.45% | 17.25% |
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund | 4.19% | 4.08% | 8.20% | 17.81% | -10.07% | 31.12% | 2.84% | 24.67% | -16.64% | 8.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHNX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у MXLSX с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции FTHNX превзошли акции MXLSX по среднегодовой доходности: 13.10% против 8.44% соответственно.
FTHNX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 13.10%
MXLSX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHNX и MXLSX
FTHNX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии MXLSX в 1.09%.
Доходность на риск
FTHNX vs. MXLSX — Ранг доходности на риск
FTHNX
MXLSX
Сравнение FTHNX c MXLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHNX | MXLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.75 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.20 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.00 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 3.84 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHNX | MXLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.75 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.30 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.38 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.26 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между FTHNX и MXLSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHNX и MXLSX
Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности MXLSX в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.28% | 0.28% | 7.84% | 1.60% | 0.95% | 3.55% | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.09% | 0.00% | 15.47% |
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund | 0.46% | 0.48% | 1.07% | 2.24% | 2.93% | 6.23% | 0.23% | 0.47% | 2.92% | 5.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTHNX и MXLSX
Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки MXLSX в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и MXLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHNX | MXLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.78% | -60.41% | +22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -15.02% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | -26.04% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -43.52% | +5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -6.74% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -12.19% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.21% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHNX и MXLSX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) имеют волатильность 5.74% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHNX | MXLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.72% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 12.15% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 23.48% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 20.92% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 22.29% | -2.19% |