PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTHNX с DVSMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHNX с DVSMX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX).

FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. DVSMX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTHNX или DVSMX.

Корреляция

Корреляция между FTHNX и DVSMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и DVSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
99.09%
100.02%
FTHNX
DVSMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHNX:

-0.29

DVSMX:

-0.24

Коэф-т Сортино

FTHNX:

-0.18

DVSMX:

-0.16

Коэф-т Омега

FTHNX:

0.98

DVSMX:

0.98

Коэф-т Кальмара

FTHNX:

-0.18

DVSMX:

-0.15

Коэф-т Мартина

FTHNX:

-0.45

DVSMX:

-0.57

Индекс Язвы

FTHNX:

11.86%

DVSMX:

12.60%

Дневная вол-ть

FTHNX:

22.62%

DVSMX:

28.79%

Макс. просадка

FTHNX:

-37.78%

DVSMX:

-53.84%

Текущая просадка

FTHNX:

-19.70%

DVSMX:

-36.50%

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность -5.33%, что значительно выше, чем у DVSMX с доходностью -13.97%.

FTHNX

С начала года

-5.33%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

-18.57%

1 год

-6.41%

5 лет

14.20%

10 лет

N/A

DVSMX

С начала года

-13.97%

1 месяц

7.35%

6 месяцев

-22.15%

1 год

-6.86%

5 лет

6.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTHNX и DVSMX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DVSMX в 0.99%.

FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHNX и DVSMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHNX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
DVSMX
Ранг риск-скорректированной доходности DVSMX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHNX c DVSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет -0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVSMX равному -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и DVSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.29
-0.24
FTHNX
DVSMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и DVSMX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности DVSMX в 1.26%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.46%0.44%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		1.26%1.08%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и DVSMX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки DVSMX в -53.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и DVSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.70%
-36.50%
FTHNX
DVSMX

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и DVSMX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 6.42%, в то время как у Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.42%
8.29%
FTHNX
DVSMX