PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTHNX с DVSMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTHNXDVSMX
Дох-ть с нач. г.26.05%35.44%
Дох-ть за 1 год43.68%56.39%
Дох-ть за 3 года10.55%-7.41%
Дох-ть за 5 лет15.13%10.20%
Коэф-т Шарпа2.442.61
Коэф-т Сортино3.463.37
Коэф-т Омега1.441.42
Коэф-т Кальмара5.241.12
Коэф-т Мартина15.1714.92
Индекс Язвы2.82%3.81%
Дневная вол-ть17.49%21.83%
Макс. просадка-37.78%-53.84%
Текущая просадка0.00%-21.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FTHNX и DVSMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и DVSMX

С начала года, FTHNX показывает доходность 26.05%, что значительно ниже, чем у DVSMX с доходностью 35.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.07%
15.75%
FTHNX
DVSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHNX и DVSMX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DVSMX в 0.99%.


FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
График комиссии FTHNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии DVSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTHNX c DVSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTHNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHNX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTHNX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTHNX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTHNX, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTHNX, с текущим значением в 15.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.17
DVSMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DVSMX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DVSMX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DVSMX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DVSMX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DVSMX, с текущим значением в 14.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.92

Сравнение коэффициента Шарпа FTHNX и DVSMX

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVSMX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и DVSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44
2.61
FTHNX
DVSMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и DVSMX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности DVSMX в 0.28%


TTM202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.60%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
0.28%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и DVSMX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки DVSMX в -53.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и DVSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-21.56%
FTHNX
DVSMX

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и DVSMX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеют волатильность 6.14% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.14%
6.36%
FTHNX
DVSMX