PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTHNX с DVSMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и DVSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.68%
9.39%
FTHNX
DVSMX

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность 22.73%, что значительно ниже, чем у DVSMX с доходностью 32.09%.


FTHNX

С начала года

22.73%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

11.67%

1 год

34.24%

5 лет (среднегодовая)

14.50%

10 лет (среднегодовая)

N/A

DVSMX

С начала года

32.09%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

9.39%

1 год

47.47%

5 лет (среднегодовая)

9.24%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FTHNXDVSMX
Коэф-т Шарпа2.082.25
Коэф-т Сортино2.942.95
Коэф-т Омега1.371.37
Коэф-т Кальмара4.341.02
Коэф-т Мартина12.4512.74
Индекс Язвы2.85%3.87%
Дневная вол-ть17.07%21.94%
Макс. просадка-37.78%-53.84%
Текущая просадка-3.85%-23.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHNX и DVSMX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DVSMX в 0.99%.


FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
График комиссии FTHNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии DVSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FTHNX и DVSMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTHNX c DVSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHNX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.082.25
Коэффициент Сортино FTHNX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.942.95
Коэффициент Омега FTHNX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.37
Коэффициент Кальмара FTHNX, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.341.02
Коэффициент Мартина FTHNX, с текущим значением в 12.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.4512.74
FTHNX
DVSMX

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVSMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и DVSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
2.25
FTHNX
DVSMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и DVSMX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности DVSMX в 0.29%


TTM202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.62%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
0.29%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и DVSMX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки DVSMX в -53.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и DVSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.85%
-23.50%
FTHNX
DVSMX

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и DVSMX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 6.52%, в то время как у Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.52%
7.44%
FTHNX
DVSMX