PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHNX с DVSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHNX с DVSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX).

FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. DVSMX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и DVSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHNX и DVSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.58%11.69%15.81%22.18%-7.73%30.44%10.05%27.74%-13.02%
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		-0.49%16.66%27.44%18.93%-34.12%18.41%63.95%40.29%-8.71%

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у DVSMX с доходностью -0.49%.

FTHNX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.62%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.72%
1 год
19.98%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.50%
10 лет*
13.10%

DVSMX

1 день
5.61%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
4.42%
1 год
39.62%
3 года*
19.17%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Driehaus Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FTHNX:
FTHNX с HRSMXFTHNX с FSTEXFTHNX с MXMDXFTHNX с OPGSXFTHNX с VOOFTHNX с FJACXFTHNX с MXLSX
Часто сравнивают с DVSMX:
DVSMX с HFMDXDVSMX с TMCIXDVSMX с VDIGXDVSMX с CALFDVSMX с OBMCXDVSMX с POAGXDVSMX с FCPGX

Сравнение комиссий FTHNX и DVSMX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DVSMX в 0.99%.

FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

FTHNX vs. DVSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHNX
Ранг доходности на риск FTHNX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DVSMX
Ранг доходности на риск DVSMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHNX c DVSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHNXDVSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.39

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.91

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.19

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

7.87

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHNX vs. DVSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVSMX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и DVSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHNXDVSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.39

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.15

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.49

+0.13

Корреляция

Корреляция между FTHNX и DVSMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и DVSMX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности DVSMX в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.28%0.28%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.00%15.47%
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.21%0.21%1.08%0.38%2.15%17.58%6.55%6.34%2.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и DVSMX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки DVSMX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и DVSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHNXDVSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.78%

-47.64%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-15.39%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-47.64%

+23.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-10.64%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-17.55%

+11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.29%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и DVSMX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 5.74%, в то время как у Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHNXDVSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

11.91%

-6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

20.51%

-9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

28.54%

-8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

28.79%

-9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

29.52%

-9.42%