PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTHNX с DVSMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTHNX и DVSMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FTHNX с DVSMX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX).

FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. DVSMX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTHNX или DVSMX.

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и DVSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHNX:

0.16

DVSMX:

-0.17

Коэф-т Сортино

FTHNX:

0.36

DVSMX:

-0.11

Коэф-т Омега

FTHNX:

1.04

DVSMX:

0.99

Коэф-т Кальмара

FTHNX:

0.12

DVSMX:

-0.18

Коэф-т Мартина

FTHNX:

0.33

DVSMX:

-0.46

Индекс Язвы

FTHNX:

8.96%

DVSMX:

13.52%

Дневная вол-ть

FTHNX:

21.80%

DVSMX:

28.87%

Макс. просадка

FTHNX:

-37.78%

DVSMX:

-44.86%

Текущая просадка

FTHNX:

-12.46%

DVSMX:

-20.93%

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у DVSMX с доходностью -11.70%.

FTHNX

С начала года

-3.32%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

-11.64%

1 год

3.39%

3 года

11.77%

5 лет

16.20%

10 лет

N/A

DVSMX

С начала года

-11.70%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

-20.13%

1 год

-4.90%

3 года

8.48%

5 лет

10.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Driehaus Small Cap Growth Fund

Сравнение комиссий FTHNX и DVSMX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DVSMX в 0.99%.

FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHNX и DVSMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHNX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
DVSMX
Ранг риск-скорректированной доходности DVSMX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHNX c DVSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа DVSMX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и DVSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и DVSMX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности DVSMX в 1.23%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		8.11%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%15.47%
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		1.23%1.08%0.38%2.14%19.04%6.55%6.34%2.86%1.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и DVSMX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки DVSMX в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и DVSMX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и DVSMX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...