PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTHNX с HRSMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHNX с HRSMX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTHNX или HRSMX.

Корреляция

Корреляция между FTHNX и HRSMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
124.19%
114.66%
FTHNX
HRSMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHNX:

-0.29

HRSMX:

-0.04

Коэф-т Сортино

FTHNX:

-0.18

HRSMX:

0.15

Коэф-т Омега

FTHNX:

0.98

HRSMX:

1.02

Коэф-т Кальмара

FTHNX:

-0.18

HRSMX:

-0.03

Коэф-т Мартина

FTHNX:

-0.45

HRSMX:

-0.07

Индекс Язвы

FTHNX:

11.86%

HRSMX:

13.11%

Дневная вол-ть

FTHNX:

22.62%

HRSMX:

29.14%

Макс. просадка

FTHNX:

-37.78%

HRSMX:

-65.94%

Текущая просадка

FTHNX:

-19.70%

HRSMX:

-24.06%

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность -5.33%, что значительно выше, чем у HRSMX с доходностью -13.38%.

FTHNX

С начала года

-5.33%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

-18.57%

1 год

-6.41%

5 лет

14.20%

10 лет

N/A

HRSMX

С начала года

-13.38%

1 месяц

6.30%

6 месяцев

-21.86%

1 год

-1.23%

5 лет

10.53%

10 лет

6.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTHNX и HRSMX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHNX и HRSMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHNX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг риск-скорректированной доходности HRSMX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHNX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.29
-0.04
FTHNX
HRSMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и HRSMX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как HRSMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.46%0.44%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и HRSMX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -65.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и HRSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.70%
-24.06%
FTHNX
HRSMX

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и HRSMX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 6.42%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.42%
8.46%
FTHNX
HRSMX