PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTHNX с HRSMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
167.76%
160.15%
FTHNX
HRSMX

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность 22.68%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 37.42%.


FTHNX

С начала года

22.68%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

11.90%

1 год

35.39%

5 лет (среднегодовая)

14.39%

10 лет (среднегодовая)

N/A

HRSMX

С начала года

37.42%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

19.54%

1 год

56.45%

5 лет (среднегодовая)

14.12%

10 лет (среднегодовая)

9.92%

Основные характеристики


FTHNXHRSMX
Коэф-т Шарпа1.982.47
Коэф-т Сортино2.823.23
Коэф-т Омега1.351.39
Коэф-т Кальмара4.161.35
Коэф-т Мартина11.9516.45
Индекс Язвы2.84%3.35%
Дневная вол-ть17.10%22.27%
Макс. просадка-37.78%-65.94%
Текущая просадка-3.89%-7.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHNX и HRSMX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.


HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
График комиссии HRSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии FTHNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FTHNX и HRSMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTHNX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHNX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.982.47
Коэффициент Сортино FTHNX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.823.23
Коэффициент Омега FTHNX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.39
Коэффициент Кальмара FTHNX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.161.35
Коэффициент Мартина FTHNX, с текущим значением в 11.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.9516.45
FTHNX
HRSMX

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRSMX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
2.47
FTHNX
HRSMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и HRSMX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как HRSMX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.62%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и HRSMX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -65.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и HRSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.89%
-7.26%
FTHNX
HRSMX

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и HRSMX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 6.53%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.53%
7.08%
FTHNX
HRSMX