PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTHNX с HRSMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTHNXHRSMX
Дох-ть с нач. г.26.05%40.87%
Дох-ть за 1 год43.68%66.11%
Дох-ть за 3 года10.55%-1.59%
Дох-ть за 5 лет15.13%15.34%
Коэф-т Шарпа2.443.00
Коэф-т Сортино3.463.83
Коэф-т Омега1.441.48
Коэф-т Кальмара5.241.54
Коэф-т Мартина15.1720.32
Индекс Язвы2.82%3.32%
Дневная вол-ть17.49%22.48%
Макс. просадка-37.78%-65.94%
Текущая просадка0.00%-4.93%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FTHNX и HRSMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и HRSMX

С начала года, FTHNX показывает доходность 26.05%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 40.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.08%
23.67%
FTHNX
HRSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHNX и HRSMX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.


HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
График комиссии HRSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии FTHNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTHNX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTHNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHNX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTHNX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTHNX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTHNX, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTHNX, с текущим значением в 15.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.17
HRSMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HRSMX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HRSMX, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HRSMX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HRSMX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HRSMX, с текущим значением в 20.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.32

Сравнение коэффициента Шарпа FTHNX и HRSMX

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRSMX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44
3.00
FTHNX
HRSMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и HRSMX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как HRSMX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.60%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и HRSMX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -65.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и HRSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.93%
FTHNX
HRSMX

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и HRSMX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 6.14%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.14%
6.47%
FTHNX
HRSMX