PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTHNX с FJACX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTHNX и FJACX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FTHNX с FJACX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX).

FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. FJACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTHNX или FJACX.

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и FJACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHNX:

0.17

FJACX:

-0.12

Коэф-т Сортино

FTHNX:

0.43

FJACX:

-0.02

Коэф-т Омега

FTHNX:

1.05

FJACX:

1.00

Коэф-т Кальмара

FTHNX:

0.16

FJACX:

-0.12

Коэф-т Мартина

FTHNX:

0.45

FJACX:

-0.36

Индекс Язвы

FTHNX:

8.87%

FJACX:

7.72%

Дневная вол-ть

FTHNX:

21.84%

FJACX:

22.30%

Макс. просадка

FTHNX:

-37.78%

FJACX:

-45.60%

Текущая просадка

FTHNX:

-11.10%

FJACX:

-9.48%

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у FJACX с доходностью -1.93%.

FTHNX

С начала года

-1.81%

1 месяц

6.98%

6 месяцев

-10.82%

1 год

3.65%

3 года

12.04%

5 лет

16.36%

10 лет

N/A

FJACX

С начала года

-1.93%

1 месяц

7.02%

6 месяцев

-8.58%

1 год

-2.55%

3 года

5.26%

5 лет

13.50%

10 лет

7.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund

Сравнение комиссий FTHNX и FJACX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FJACX в 0.00%.

FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHNX и FJACX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHNX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
FJACX
Ранг риск-скорректированной доходности FJACX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJACX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJACX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJACX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJACX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJACX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHNX c FJACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа FJACX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и FJACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и FJACX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что меньше доходности FJACX в 11.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		7.98%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%15.48%0.00%
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		11.00%10.79%2.90%20.85%17.66%2.67%6.65%15.58%1.15%0.45%5.69%2.09%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и FJACX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки FJACX в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и FJACX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и FJACX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 5.47%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...