PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTHNX с FJACX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHNX с FJACX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX).

FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. FJACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTHNX или FJACX.

Корреляция

Корреляция между FTHNX и FJACX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и FJACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHNX:

-0.29

FJACX:

-0.59

Коэф-т Сортино

FTHNX:

-0.18

FJACX:

-0.67

Коэф-т Омега

FTHNX:

0.98

FJACX:

0.91

Коэф-т Кальмара

FTHNX:

-0.18

FJACX:

-0.33

Коэф-т Мартина

FTHNX:

-0.45

FJACX:

-1.26

Индекс Язвы

FTHNX:

11.86%

FJACX:

10.24%

Дневная вол-ть

FTHNX:

22.62%

FJACX:

22.94%

Макс. просадка

FTHNX:

-37.78%

FJACX:

-48.98%

Текущая просадка

FTHNX:

-19.70%

FJACX:

-30.51%

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у FJACX с доходностью -4.23%.

FTHNX

С начала года

-5.33%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

-18.57%

1 год

-6.41%

5 лет

14.20%

10 лет

N/A

FJACX

С начала года

-4.23%

1 месяц

5.36%

6 месяцев

-13.54%

1 год

-13.49%

5 лет

4.59%

10 лет

0.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTHNX и FJACX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FJACX в 0.00%.

FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHNX и FJACX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHNX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
FJACX
Ранг риск-скорректированной доходности FJACX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJACX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJACX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJACX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJACX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJACX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHNX c FJACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа FJACX равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и FJACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и FJACX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности FJACX в 1.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.46%0.44%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%0.00%
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		1.18%1.13%1.10%1.47%0.98%0.98%1.37%1.97%1.15%0.45%5.89%0.19%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и FJACX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки FJACX в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и FJACX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и FJACX

Загрузка...