PortfoliosLab logo
Сравнение FTHNX с FJACX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTHNX и FJACX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FTHNX и FJACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
124.19%
10.55%
FTHNX
FJACX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHNX:

-0.29

FJACX:

-0.59

Коэф-т Сортино

FTHNX:

-0.18

FJACX:

-0.67

Коэф-т Омега

FTHNX:

0.98

FJACX:

0.91

Коэф-т Кальмара

FTHNX:

-0.18

FJACX:

-0.33

Коэф-т Мартина

FTHNX:

-0.45

FJACX:

-1.26

Индекс Язвы

FTHNX:

11.86%

FJACX:

10.24%

Дневная вол-ть

FTHNX:

22.62%

FJACX:

22.94%

Макс. просадка

FTHNX:

-37.78%

FJACX:

-48.98%

Текущая просадка

FTHNX:

-19.70%

FJACX:

-30.51%

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у FJACX с доходностью -4.23%.


FTHNX

С начала года

-5.33%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

-18.57%

1 год

-6.41%

5 лет

14.20%

10 лет

N/A

FJACX

С начала года

-4.23%

1 месяц

5.36%

6 месяцев

-13.54%

1 год

-13.49%

5 лет

4.59%

10 лет

0.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHNX и FJACX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FJACX в 0.00%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHNX и FJACX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTHNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHNX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

FJACX
Ранг риск-скорректированной доходности FJACX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJACX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJACX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJACX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJACX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJACX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHNX c FJACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа FJACX равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и FJACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.29
-0.59
FTHNX
FJACX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и FJACX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности FJACX в 1.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.46%0.44%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%0.00%
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund
1.18%1.13%1.10%1.47%0.98%0.98%1.37%1.97%1.15%0.45%5.89%0.19%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и FJACX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки FJACX в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и FJACX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.70%
-30.51%
FTHNX
FJACX

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и FJACX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 6.42%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.42%
6.76%
FTHNX
FJACX