PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTHNX с FSTEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTHNXFSTEX
Дох-ть с нач. г.26.05%11.74%
Дох-ть за 1 год43.68%12.60%
Дох-ть за 3 года10.55%18.04%
Дох-ть за 5 лет15.13%13.79%
Коэф-т Шарпа2.440.59
Коэф-т Сортино3.460.89
Коэф-т Омега1.441.11
Коэф-т Кальмара5.240.23
Коэф-т Мартина15.171.92
Индекс Язвы2.82%5.25%
Дневная вол-ть17.49%16.93%
Макс. просадка-37.78%-85.79%
Текущая просадка0.00%-34.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FTHNX и FSTEX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и FSTEX

С начала года, FTHNX показывает доходность 26.05%, что значительно выше, чем у FSTEX с доходностью 11.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.08%
0.94%
FTHNX
FSTEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHNX и FSTEX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.


FSTEX
Invesco Energy Fund
График комиссии FSTEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии FTHNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTHNX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTHNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHNX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTHNX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTHNX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTHNX, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTHNX, с текущим значением в 15.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.17
FSTEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSTEX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSTEX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSTEX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSTEX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSTEX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.92

Сравнение коэффициента Шарпа FTHNX и FSTEX

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа FSTEX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44
0.59
FTHNX
FSTEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и FSTEX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FSTEX в 1.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.60%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%0.00%0.00%
FSTEX
Invesco Energy Fund
1.89%2.11%0.89%1.79%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%0.64%0.39%0.44%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и FSTEX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -85.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и FSTEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-3.44%
FTHNX
FSTEX

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и FSTEX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.14%
5.00%
FTHNX
FSTEX