Сравнение FTHNX с FSTEX
FTHNX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund) and FSTEX (Invesco Energy Fund) are both mutual funds - FTHNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt, while FSTEX is a Energy Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, FTHNX returned 14.09%/yr vs 7.20%/yr for FSTEX. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FTHNX charges 1.03%/yr vs 1.36%/yr for FSTEX.
Доходность
Сравнение доходности FTHNX и FSTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTHNX показывает доходность 20.52%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 31.07%. За последние 10 лет акции FTHNX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 14.09% против 7.20% соответственно.
FTHNX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 13.94%
- С начала года
- 20.52%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 14.09%
- Всё время*
- 13.77%
FSTEX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 11.59%
- 6 месяцев
- 13.35%
- С начала года
- 31.07%
- 1 год
- 39.36%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 7.20%
- Всё время*
- 6.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FTHNX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 20.52% | 11.69% | 15.81% | 22.18% | -7.73% | 30.44% | 10.05% | 27.74% | -13.45% | 17.25% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 31.07% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
Correlation
The correlation between FTHNX and FSTEX is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2015 г. | 0.50 |
The correlation between FTHNX and FSTEX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTHNX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
FTHNX
FSTEX
Сравнение FTHNX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTHNX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.47 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | 7.83 | +3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTHNX и FSTEX
Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и FSTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTHNX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.78% | -83.31% | +45.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -16.54% | +7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.63% | -18.58% | -6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | -26.88% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -73.41% | +35.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.13% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -25.13% | +19.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 5.20% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHNX и FSTEX
Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 3.92%, в то время как у Invesco Energy Fund (FSTEX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTHNX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 6.94% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 16.58% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 20.19% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 24.93% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 29.57% | -9.50% |
Сравнение комиссий FTHNX и FSTEX
FTHNX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHNX и FSTEX
Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FSTEX в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.69% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.23% | 0.28% | 7.84% | 1.60% | 0.95% | 3.55% | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.09% | 0.00% | 15.47% |
Часто задаваемые вопросы
FTHNX and FSTEX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSTEX has higher volatility (6.94%) compared to FTHNX (3.92%). In terms of maximum drawdown, FTHNX dropped -37.78% vs FSTEX's -83.31%.
FTHNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTHNX и FSTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор