PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTHNX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность 20.52%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 31.07%. За последние 10 лет акции FTHNX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 14.09% против 7.20% соответственно.


FTHNX

1 день
1.87%
1 месяц
4.35%
6 месяцев
13.94%
С начала года
20.52%
1 год
29.47%
3 года*
19.52%
5 лет*
13.24%
10 лет*
14.09%
Всё время*
13.77%

FSTEX

1 день
-0.94%
1 месяц
11.59%
6 месяцев
13.35%
С начала года
31.07%
1 год
39.36%
3 года*
16.00%
5 лет*
23.83%
10 лет*
7.20%
Всё время*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FTHNX и FSTEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
20.52%11.69%15.81%22.18%-7.73%30.44%10.05%27.74%-13.45%17.25%
FSTEX
Invesco Energy Fund
31.07%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%

Correlation

The correlation between FTHNX and FSTEX is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.03

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.25

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.38

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2015 г.

0.50

The correlation between FTHNX and FSTEX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Invesco Energy Fund

Доходность на риск

FTHNX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FTHNX
Ранг доходности на риск FTHNX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FTHNX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FTHNXFSTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.47

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

7.83

+3.89

FTHNX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTEX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и FSTEX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и FSTEX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTHNXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.78%

-83.31%

+45.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-16.54%

+7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.63%

-18.58%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-26.88%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-73.41%

+35.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.13%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-25.13%

+19.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

5.20%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и FSTEX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 3.92%, в то время как у Invesco Energy Fund (FSTEX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTHNXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

6.94%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

16.58%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

20.19%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

24.93%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

29.57%

-9.50%

Сравнение комиссий FTHNX и FSTEX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и FSTEX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FSTEX в 1.69%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTEX
Invesco Energy Fund
1.69%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.23%0.28%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.00%15.47%

Часто задаваемые вопросы


FTHNX and FSTEX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTEX has higher volatility (6.94%) compared to FTHNX (3.92%). In terms of maximum drawdown, FTHNX dropped -37.78% vs FSTEX's -83.31%.

FTHNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHNX и FSTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор