PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTHNX с FSTEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTHNX и FSTEX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FTHNX с FSTEX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).

FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTHNX или FSTEX.

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHNX:

0.16

FSTEX:

-0.18

Коэф-т Сортино

FTHNX:

0.36

FSTEX:

-0.14

Коэф-т Омега

FTHNX:

1.04

FSTEX:

0.98

Коэф-т Кальмара

FTHNX:

0.12

FSTEX:

-0.14

Коэф-т Мартина

FTHNX:

0.33

FSTEX:

-0.80

Индекс Язвы

FTHNX:

8.96%

FSTEX:

6.32%

Дневная вол-ть

FTHNX:

21.80%

FSTEX:

23.04%

Макс. просадка

FTHNX:

-37.78%

FSTEX:

-83.31%

Текущая просадка

FTHNX:

-12.46%

FSTEX:

-27.66%

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью -0.77%.

FTHNX

С начала года

-3.32%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

-11.64%

1 год

3.39%

3 года

11.77%

5 лет

16.20%

10 лет

N/A

FSTEX

С начала года

-0.77%

1 месяц

3.64%

6 месяцев

-7.88%

1 год

-4.05%

3 года

1.76%

5 лет

22.01%

10 лет

0.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Invesco Energy Fund

Сравнение комиссий FTHNX и FSTEX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHNX и FSTEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHNX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
FSTEX
Ранг риск-скорректированной доходности FSTEX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHNX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа FSTEX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и FSTEX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности FSTEX в 4.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		8.11%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%15.47%0.00%
FSTEX
Invesco Energy Fund		4.06%4.03%2.11%0.89%1.79%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%13.54%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и FSTEX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и FSTEX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и FSTEX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...