Сравнение FTHNX с FSTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).
FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHNX и FSTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHNX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | -1.81% | 11.69% | 15.81% | 22.18% | -7.73% | 30.44% | 10.05% | 27.74% | -13.45% | 17.25% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHNX показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%. За последние 10 лет акции FTHNX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 12.82% против 8.77% соответственно.
FTHNX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 12.82%
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHNX и FSTEX
FTHNX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Доходность на риск
FTHNX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
FTHNX
FSTEX
Сравнение FTHNX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHNX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.04 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.54 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.31 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 8.35 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHNX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.04 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.03 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.30 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.27 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между FTHNX и FSTEX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHNX и FSTEX
Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности FSTEX в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.29% | 0.28% | 7.84% | 1.60% | 0.95% | 3.55% | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.09% | 0.00% | 15.47% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок FTHNX и FSTEX
Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и FSTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHNX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.78% | -83.31% | +45.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -18.57% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | -26.88% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -73.41% | +35.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -0.55% | -8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -25.28% | +19.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 5.13% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHNX и FSTEX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHNX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 4.36% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 12.75% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 22.29% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 25.29% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 29.77% | -9.69% |