PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTHNX с FSTEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
167.76%
38.26%
FTHNX
FSTEX

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность 22.68%, что значительно выше, чем у FSTEX с доходностью 12.89%.


FTHNX

С начала года

22.68%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

11.90%

1 год

35.39%

5 лет (среднегодовая)

14.39%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FSTEX

С начала года

12.89%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

0.58%

1 год

14.49%

5 лет (среднегодовая)

14.32%

10 лет (среднегодовая)

-1.51%

Основные характеристики


FTHNXFSTEX
Коэф-т Шарпа1.980.74
Коэф-т Сортино2.821.08
Коэф-т Омега1.351.13
Коэф-т Кальмара4.160.28
Коэф-т Мартина11.952.36
Индекс Язвы2.84%5.27%
Дневная вол-ть17.10%16.76%
Макс. просадка-37.78%-85.79%
Текущая просадка-3.89%-33.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHNX и FSTEX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.


FSTEX
Invesco Energy Fund
График комиссии FSTEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии FTHNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FTHNX и FSTEX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTHNX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHNX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.980.74
Коэффициент Сортино FTHNX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.821.08
Коэффициент Омега FTHNX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.13
Коэффициент Кальмара FTHNX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.161.01
Коэффициент Мартина FTHNX, с текущим значением в 11.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.952.36
FTHNX
FSTEX

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа FSTEX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
0.74
FTHNX
FSTEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и FSTEX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FSTEX в 1.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.62%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%0.00%0.00%
FSTEX
Invesco Energy Fund
1.87%2.11%0.89%1.79%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%0.64%0.39%0.44%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и FSTEX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -85.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и FSTEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.89%
-2.45%
FTHNX
FSTEX

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и FSTEX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.53%
3.90%
FTHNX
FSTEX