Сравнение FTHI с SOXY
FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FTHI returned 13.93% vs 99.08% for SOXY. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FTHI charges 0.85%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.
Доходность
Сравнение доходности FTHI и SOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTHI показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 64.23%.
FTHI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 6.40%
- С начала года
- 7.07%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 8.83%
- Всё время*
- 7.77%
SOXY
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- 52.23%
- С начала года
- 64.23%
- 1 год
- 99.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 61.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.97M | $20.14M | $17.71M | |
| $1.70M | $2.35M | $2.05M |
Сравнение доходности по годам FTHI и SOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 7.07% | 11.03% | -1.73% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 64.23% | 37.00% | -0.99% |
Correlation
The correlation between FTHI and SOXY is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between FTHI and SOXY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTHI vs. SOXY — Ранг доходности на риск
FTHI
SOXY
Сравнение FTHI c SOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTHI | SOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.49 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 15.00 | -4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTHI и SOXY
Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и SOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTHI | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.65% | -30.22% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -28.56% | +23.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -18.79% | +18.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -5.58% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 6.63% | -5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHI и SOXY
Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 3.06%, в то время как у YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTHI | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 18.52% | -15.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 36.18% | -28.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.44% | 40.44% | -31.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 39.58% | -26.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 39.58% | -25.43% |
Сравнение комиссий FTHI и SOXY
FTHI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SOXY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHI и SOXY
Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что меньше доходности SOXY в 10.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.74% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 10.14% | 11.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTHI and SOXY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXY has higher volatility (18.52%) compared to FTHI (3.06%). In terms of maximum drawdown, FTHI dropped -32.65% vs SOXY's -30.22%.
On 1-year performance, SOXY leads with 99.08% vs 13.93% for FTHI. On fees, FTHI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FTHI has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 99.08% return vs 13.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTHI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.
SOXY has the higher dividend yield at 10.14%, compared with 8.74% for FTHI.
They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.85% for FTHI and 1.06% for SOXY.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTHI и SOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор