Сравнение FTHI с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
FTHI и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHI и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHI и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | -0.05% | 11.03% | 19.02% | 20.72% | -4.37% | 13.95% | -7.13% | 18.16% | -9.72% | 14.41% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 19.83% | 11.59% | -11.82% | 19.97% | -3.31% | 14.60% | -5.57% | 11.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHI показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции FTHI превзошли акции PBP по среднегодовой доходности: 8.05% против 6.74% соответственно.
FTHI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 8.05%
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHI и PBP
FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
FTHI vs. PBP — Ранг доходности на риск
FTHI
PBP
Сравнение FTHI c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHI | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.79 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.25 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.15 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 6.53 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.79 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.64 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.33 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FTHI и PBP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHI и PBP
Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что меньше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.94% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок FTHI и PBP
Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.65% | -43.43% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -10.20% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | -18.61% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -33.31% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -2.89% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -6.75% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.80% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHI и PBP
First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FTHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.10% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 5.98% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 14.26% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 11.95% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 13.68% | +0.69% |