Сравнение FTHI с PBP
FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. FTHI is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past 10 years, FTHI returned 8.83%/yr vs 7.29%/yr for PBP. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FTHI charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности FTHI и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTHI показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции FTHI превзошли акции PBP по среднегодовой доходности: 8.83% против 7.29% соответственно.
FTHI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 6.40%
- С начала года
- 7.07%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 8.83%
- Всё время*
- 7.77%
PBP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 8.78%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 7.29%
- Всё время*
- 5.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.97M | $20.14M | $17.71M | |
| $923.86K | $1.13M | $958.22K |
Сравнение доходности по годам FTHI и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 7.07% | 11.03% | 19.02% | 20.72% | -4.37% | 13.95% | -7.13% | 18.16% | -9.72% | 14.41% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 8.78% | 8.49% | 19.83% | 11.59% | -11.82% | 19.97% | -3.31% | 14.60% | -5.57% | 11.98% |
Correlation
The correlation between FTHI and PBP is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г. | 0.59 |
The correlation between FTHI and PBP shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTHI vs. PBP — Ранг доходности на риск
FTHI
PBP
Сравнение FTHI c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTHI | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.56 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.65 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 18.78 | -8.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTHI и PBP
Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTHI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.65% | -43.43% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -5.22% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | -15.42% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | -18.61% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -33.31% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -6.63% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.01% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHI и PBP
First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что FTHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTHI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 2.19% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 6.11% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.44% | 7.27% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 11.85% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 13.67% | +0.48% |
Сравнение комиссий FTHI и PBP
FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHI и PBP
Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что меньше доходности PBP в 11.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.74% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.29% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
FTHI and PBP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTHI has higher volatility (3.06%) compared to PBP (2.19%). In terms of maximum drawdown, FTHI dropped -32.65% vs PBP's -43.43%.
On 10-year performance, FTHI leads with 8.83% vs 7.29% for PBP. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FTHI has performed better with a 8.83% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for FTHI.
PBP has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 8.74% for FTHI.
They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for FTHI and 0.29% for PBP.
PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTHI и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор