PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHI с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHI с PBP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. FTHI is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past 10 years, FTHI returned 8.54%/yr vs 7.14%/yr for PBP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTHI charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности FTHI и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTHI показывает доходность 4.79%, а PBP немного выше – 4.90%. За последние 10 лет акции FTHI превзошли акции PBP по среднегодовой доходности: 8.54% против 7.14% соответственно.

FTHI

1 день
-0.17%
1 месяц
1.75%
С начала года
4.79%
6 месяцев
5.22%
1 год
16.43%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.17%
10 лет*
8.54%

PBP

1 день
-0.17%
1 месяц
2.03%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.44%
1 год
18.32%
3 года*
11.58%
5 лет*
8.10%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHI и PBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		4.79%11.03%19.02%20.72%-4.37%13.95%-7.13%18.16%-9.72%14.41%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.90%8.49%19.83%11.59%-11.82%19.97%-3.31%14.60%-5.57%11.98%

Correlation

The correlation between FTHI and PBP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2014 г.

0.58

The correlation between FTHI and PBP shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTHI и PBP

Секторы
FTHI
PBP

Финансовые услуги

15.4%
11.4%

Промышленность

13.9%
7.8%

Технологии

11.4%
39.5%

Коммунальные услуги

10.0%
2.6%

Здравоохранение

8.5%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.2%

Потребительский защитный сектор

7.5%
4.7%

Энергетика

7.0%
3.3%

Недвижимость

7.0%
1.8%

Сырьевые материалы

5.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

5.0%
10.9%

Финансовые услуги

FTHI
15.4%
PBP
11.4%

Промышленность

FTHI
13.9%
PBP
7.8%

Технологии

FTHI
11.4%
PBP
39.5%

Коммунальные услуги

FTHI
10.0%
PBP
2.6%

Здравоохранение

FTHI
8.5%
PBP
8.6%

Потребительский циклический сектор

FTHI
7.5%
PBP
10.2%

Потребительский защитный сектор

FTHI
7.5%
PBP
4.7%

Энергетика

FTHI
7.0%
PBP
3.3%

Недвижимость

FTHI
7.0%
PBP
1.8%

Сырьевые материалы

FTHI
5.0%
PBP
1.8%

Коммуникационные услуги

FTHI
5.0%
PBP
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust BuyWrite Income ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с FTHI:
FTHI с JEPIFTHI с FTQIFTHI с AITFTHI с FTCSFTHI с QCLRFTHI с FZFLXFTHI с JEPQ
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с JEPQPBP с QYLD

Доходность на риск

FTHI vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHI c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHIPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.68

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.86

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.60

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.52

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

18.66

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHI vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBP равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHIPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.68

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.35

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FTHI и PBP

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHIPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.65%

-43.43%

+10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-5.22%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-15.42%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-18.61%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-33.31%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.17%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-6.69%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.98%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и PBP

First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что FTHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHIPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

0.93%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

5.53%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

6.87%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

11.86%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

13.66%

+0.67%

Сравнение комиссий FTHI и PBP

FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и PBP

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что меньше доходности PBP в 11.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		8.73%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.16%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

FTHI and PBP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTHI has higher volatility (1.67%) compared to PBP (0.93%). In terms of maximum drawdown, FTHI dropped -32.65% vs PBP's -43.43%.

On 10-year performance, FTHI leads with 8.54% vs 7.14% for PBP. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTHI has performed better with a 8.54% return vs 7.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for FTHI.

PBP has the higher dividend yield at 11.16%, compared with 8.73% for FTHI.

They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for FTHI and 0.29% for PBP.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHI и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор