PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTHI с FZFLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHI с FZFLX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).

FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTHI или FZFLX.

Корреляция

Корреляция между FTHI и FZFLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FTHI и FZFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.23%
-32.36%
FTHI
FZFLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHI:

0.43

FZFLX:

-0.24

Коэф-т Сортино

FTHI:

0.70

FZFLX:

-0.20

Коэф-т Омега

FTHI:

1.12

FZFLX:

0.97

Коэф-т Кальмара

FTHI:

0.43

FZFLX:

-0.08

Коэф-т Мартина

FTHI:

1.97

FZFLX:

-0.69

Индекс Язвы

FTHI:

3.49%

FZFLX:

7.65%

Дневная вол-ть

FTHI:

16.13%

FZFLX:

21.95%

Макс. просадка

FTHI:

-32.65%

FZFLX:

-70.34%

Текущая просадка

FTHI:

-7.33%

FZFLX:

-63.56%

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность -4.76%, что значительно выше, чем у FZFLX с доходностью -8.62%.

FTHI

С начала года

-4.76%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

-2.49%

1 год

6.66%

5 лет

10.80%

10 лет

6.95%

FZFLX

С начала года

-8.62%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

-9.29%

1 год

-5.31%

5 лет

-9.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTHI и FZFLX

FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.

FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
График комиссии FTHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTHI: 0.85%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund
График комиссии FZFLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZFLX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHI и FZFLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHI
Ранг риск-скорректированной доходности FTHI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
FZFLX
Ранг риск-скорректированной доходности FZFLX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHI c FZFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTHI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTHI: 0.43
FZFLX: -0.24
Коэффициент Сортино FTHI, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTHI: 0.70
FZFLX: -0.20
Коэффициент Омега FTHI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTHI: 1.12
FZFLX: 0.97
Коэффициент Кальмара FTHI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTHI: 0.43
FZFLX: -0.08
Коэффициент Мартина FTHI, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTHI: 1.97
FZFLX: -0.69

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа FZFLX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и FZFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
-0.24
FTHI
FZFLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и FZFLX

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности FZFLX в 2.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		9.47%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%3.96%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		2.02%1.85%1.49%1.99%2.00%1.20%3.48%1.69%1.04%0.81%1.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHI и FZFLX

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки FZFLX в -70.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и FZFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.33%
-63.56%
FTHI
FZFLX

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и FZFLX

Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 12.48%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 15.28%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.48%
15.28%
FTHI
FZFLX