PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTHI с FZFLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTHI и FZFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.08%
11.90%
FTHI
FZFLX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTHI показывает доходность 18.86%, а FZFLX немного ниже – 17.93%.


FTHI

С начала года

18.86%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

9.52%

1 год

22.58%

5 лет (среднегодовая)

8.16%

10 лет (среднегодовая)

7.72%

FZFLX

С начала года

17.93%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

12.95%

1 год

30.95%

5 лет (среднегодовая)

11.72%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FTHIFZFLX
Коэф-т Шарпа2.762.04
Коэф-т Сортино3.732.81
Коэф-т Омега1.591.35
Коэф-т Кальмара3.942.37
Коэф-т Мартина22.1610.48
Индекс Язвы1.03%3.02%
Дневная вол-ть8.28%15.54%
Макс. просадка-32.65%-42.04%
Текущая просадка-1.17%-0.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHI и FZFLX

FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.


FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
График комиссии FTHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии FZFLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FTHI и FZFLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTHI c FZFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHI, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.762.04
Коэффициент Сортино FTHI, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.732.81
Коэффициент Омега FTHI, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.591.35
Коэффициент Кальмара FTHI, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.942.37
Коэффициент Мартина FTHI, с текущим значением в 22.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.1610.48
FTHI
FZFLX

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа FZFLX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и FZFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.04
FTHI
FZFLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и FZFLX

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности FZFLX в 1.57%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
7.68%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.02%4.43%4.98%3.96%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund
1.57%1.49%1.99%2.00%1.20%3.48%1.69%1.04%0.81%1.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHI и FZFLX

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки FZFLX в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и FZFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.17%
-0.58%
FTHI
FZFLX

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и FZFLX

Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 3.09%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09%
4.84%
FTHI
FZFLX