PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTHI с FZFLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTHIFZFLX
Дох-ть с нач. г.19.72%16.90%
Дох-ть за 1 год25.69%35.66%
Дох-ть за 3 года10.57%4.00%
Дох-ть за 5 лет8.32%11.70%
Коэф-т Шарпа3.122.19
Коэф-т Сортино4.223.05
Коэф-т Омега1.681.38
Коэф-т Кальмара4.431.93
Коэф-т Мартина25.4311.66
Индекс Язвы1.01%2.99%
Дневная вол-ть8.25%15.96%
Макс. просадка-32.65%-42.04%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FTHI и FZFLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTHI и FZFLX

С начала года, FTHI показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у FZFLX с доходностью 16.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.94%
10.58%
FTHI
FZFLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHI и FZFLX

FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.


FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
График комиссии FTHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии FZFLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTHI c FZFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHI, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTHI, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTHI, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTHI, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTHI, с текущим значением в 25.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0025.43
FZFLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FZFLX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FZFLX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FZFLX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FZFLX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FZFLX, с текущим значением в 11.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.66

Сравнение коэффициента Шарпа FTHI и FZFLX

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа FZFLX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и FZFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12
2.19
FTHI
FZFLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и FZFLX

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности FZFLX в 1.59%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
8.27%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.02%4.43%4.98%3.96%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund
1.59%1.49%1.99%2.00%1.20%3.48%1.69%1.04%0.81%1.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHI и FZFLX

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки FZFLX в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и FZFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FTHI
FZFLX

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и FZFLX

Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 2.74%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.74%
4.58%
FTHI
FZFLX