Сравнение FTHI с FZFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).
FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHI и FZFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHI и FZFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | -0.05% | 11.03% | 19.02% | 20.72% | -4.37% | 13.95% | -7.13% | 18.16% | -9.72% | 14.41% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 7.81% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 31.96% | -9.25% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHI показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции FTHI уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 8.05% против 12.08% соответственно.
FTHI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 8.05%
FZFLX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHI и FZFLX
FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.
Доходность на риск
FTHI vs. FZFLX — Ранг доходности на риск
FTHI
FZFLX
Сравнение FTHI c FZFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHI | FZFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.66 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.73 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 7.43 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHI | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.40 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FTHI и FZFLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHI и FZFLX
Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что меньше доходности FZFLX в 53.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.94% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 53.58% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок FTHI и FZFLX
Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и FZFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHI | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.65% | -42.03% | +9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -14.54% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | -24.77% | +8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -42.03% | +9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -6.21% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -5.81% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.38% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHI и FZFLX
Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 4.34%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHI | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 11.32% | -6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 16.31% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 24.32% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 20.78% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 20.91% | -6.54% |