Сравнение FTHI с FZFLX
FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) and FZFLX (Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund) are both funds - FTHI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while FZFLX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FTHI returned 8.83%/yr vs 13.40%/yr for FZFLX. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FTHI charges 0.85%/yr vs 0.05%/yr for FZFLX.
Доходность
Сравнение доходности FTHI и FZFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTHI показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 30.58%. За последние 10 лет акции FTHI уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 8.83% против 13.40% соответственно.
FTHI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 6.40%
- С начала года
- 7.07%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 8.83%
- Всё время*
- 7.77%
FZFLX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 22.64%
- С начала года
- 30.58%
- 1 год
- 39.18%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 13.40%
- Всё время*
- 12.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.97M | $20.14M | $17.71M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FTHI и FZFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 7.07% | 11.03% | 19.02% | 20.72% | -4.37% | 13.95% | -7.13% | 18.16% | -9.72% | 14.41% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 30.58% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 31.96% | -9.25% | 18.41% |
Correlation
The correlation between FTHI and FZFLX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г. | 0.74 |
The correlation between FTHI and FZFLX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTHI vs. FZFLX — Ранг доходности на риск
FTHI
FZFLX
Сравнение FTHI c FZFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTHI | FZFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.37 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 12.00 | -1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTHI и FZFLX
Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и FZFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTHI | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.65% | -42.03% | +9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -11.67% | +6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | -22.29% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | -24.77% | +8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -42.03% | +9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -5.19% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -5.72% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 3.27% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHI и FZFLX
Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 3.06%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTHI | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 7.68% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 20.09% | -12.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.44% | 23.11% | -13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 21.54% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 21.29% | -7.14% |
Сравнение комиссий FTHI и FZFLX
FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHI и FZFLX
Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что меньше доходности FZFLX в 44.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.74% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 44.24% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
FTHI and FZFLX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZFLX has higher volatility (7.68%) compared to FTHI (3.06%). In terms of maximum drawdown, FTHI dropped -32.65% vs FZFLX's -42.03%.
FZFLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTHI и FZFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор