PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTHI с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTHI и JEPI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FTHI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
74.97%
72.84%
FTHI
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHI:

2.35

JEPI:

1.92

Коэф-т Сортино

FTHI:

3.08

JEPI:

2.60

Коэф-т Омега

FTHI:

1.51

JEPI:

1.38

Коэф-т Кальмара

FTHI:

3.49

JEPI:

3.11

Коэф-т Мартина

FTHI:

19.00

JEPI:

12.63

Индекс Язвы

FTHI:

1.06%

JEPI:

1.13%

Дневная вол-ть

FTHI:

8.61%

JEPI:

7.48%

Макс. просадка

FTHI:

-32.65%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

FTHI:

-2.09%

JEPI:

-3.69%

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность 19.53%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 13.12%.


FTHI

С начала года

19.53%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

9.16%

1 год

19.65%

5 лет

7.88%

10 лет

7.70%

JEPI

С начала года

13.12%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

6.56%

1 год

13.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHI и JEPI

FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
График комиссии FTHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTHI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHI, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.351.92
Коэффициент Сортино FTHI, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.082.60
Коэффициент Омега FTHI, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.38
Коэффициент Кальмара FTHI, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.493.11
Коэффициент Мартина FTHI, с текущим значением в 19.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.0012.63
FTHI
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.35
1.92
FTHI
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и JEPI

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности JEPI в 7.30%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
8.58%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.02%4.43%4.98%3.96%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.30%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHI и JEPI

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.09%
-3.69%
FTHI
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и JEPI

First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 2.90% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.90%
2.90%
FTHI
JEPI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab