Сравнение FTHI с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
FTHI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTHI или JEPI.
Основные характеристики
| FTHI | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.72% | 15.21% |
| Дох-ть за 1 год | 25.69% | 19.89% |
| Дох-ть за 3 года | 10.57% | 8.43% |
| Коэф-т Шарпа | 3.12 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 4.22 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.43 | 5.17 |
| Коэф-т Мартина | 25.43 | 20.20 |
| Индекс Язвы | 1.01% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 8.25% | 7.06% |
| Макс. просадка | -32.65% | -13.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FTHI и JEPI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FTHI и JEPI
С начала года, FTHI показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 15.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHI и JEPI
FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTHI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHI и JEPI
Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности JEPI в 7.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.27% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.02% | 4.43% | 4.98% | 3.96% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.10% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTHI и JEPI
Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTHI и JEPI
First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что FTHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.