PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTHI с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTHI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.08%
9.24%
FTHI
JEPI

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность 18.86%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 15.68%.


FTHI

С начала года

18.86%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

9.52%

1 год

22.58%

5 лет (среднегодовая)

8.16%

10 лет (среднегодовая)

7.72%

JEPI

С начала года

15.68%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

9.24%

1 год

18.27%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FTHIJEPI
Коэф-т Шарпа2.762.63
Коэф-т Сортино3.733.65
Коэф-т Омега1.591.52
Коэф-т Кальмара3.944.81
Коэф-т Мартина22.1618.61
Индекс Язвы1.03%1.00%
Дневная вол-ть8.28%7.08%
Макс. просадка-32.65%-13.71%
Текущая просадка-1.17%-0.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHI и JEPI

FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
График комиссии FTHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FTHI и JEPI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTHI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHI, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.762.63
Коэффициент Сортино FTHI, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.733.65
Коэффициент Омега FTHI, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.591.52
Коэффициент Кальмара FTHI, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.944.81
Коэффициент Мартина FTHI, с текущим значением в 22.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.1618.61
FTHI
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.63
FTHI
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и JEPI

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности JEPI в 7.07%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
7.68%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.02%4.43%4.98%3.96%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.07%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHI и JEPI

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.17%
-0.28%
FTHI
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и JEPI

First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FTHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09%
2.25%
FTHI
JEPI