PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTHI с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHI с JEPI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

FTHI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTHI или JEPI.

Корреляция

Корреляция между FTHI и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTHI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHI:

0.49

JEPI:

0.45

Коэф-т Сортино

FTHI:

0.82

JEPI:

0.75

Коэф-т Омега

FTHI:

1.14

JEPI:

1.12

Коэф-т Кальмара

FTHI:

0.52

JEPI:

0.49

Коэф-т Мартина

FTHI:

2.19

JEPI:

2.08

Индекс Язвы

FTHI:

3.78%

JEPI:

3.11%

Дневная вол-ть

FTHI:

16.07%

JEPI:

13.80%

Макс. просадка

FTHI:

-32.65%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

FTHI:

-4.14%

JEPI:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.44%.

FTHI

С начала года

-1.48%

1 месяц

7.73%

6 месяцев

-0.89%

1 год

7.88%

5 лет

11.78%

10 лет

6.97%

JEPI

С начала года

0.44%

1 месяц

5.83%

6 месяцев

-1.19%

1 год

6.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTHI и JEPI

FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHI и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHI
Ранг риск-скорректированной доходности FTHI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и JEPI

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности JEPI в 7.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		9.18%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%3.96%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.99%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHI и JEPI

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и JEPI

First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 3.79% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...