Сравнение FTHI с FTQI
FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - FTHI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. FTHI is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past 10 years, FTHI returned 8.63%/yr vs 8.16%/yr for FTQI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTHI charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.
Доходность
Сравнение доходности FTHI и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTHI показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции FTHI превзошли акции FTQI по среднегодовой доходности: 8.63% против 8.16% соответственно.
FTHI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 8.63%
FTQI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение доходности по годам FTHI и FTQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 4.57% | 11.03% | 19.02% | 20.72% | -4.37% | 13.95% | -7.13% | 18.16% | -9.72% | 14.41% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.72% | 12.68% | 18.30% | 23.63% | -8.77% | 10.46% | -6.54% | 13.98% | -9.78% | 12.47% |
Correlation
The correlation between FTHI and FTQI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г. | 0.67 |
Over the past year, FTHI and FTQI have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTHI vs. FTQI — Ранг доходности на риск
FTHI
FTQI
Сравнение FTHI c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTHI | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.47 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 4.22 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 20.11 | -8.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTHI и FTQI
Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTHI | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.65% | -19.42% | -13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -6.24% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | -19.42% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | -19.42% | +2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -19.42% | -13.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.90% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -3.74% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.31% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHI и FTQI
Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 2.70%, в то время как у First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTHI | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 3.26% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 8.52% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 10.64% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 14.83% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 13.33% | +0.96% |
Сравнение комиссий FTHI и FTQI
FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHI и FTQI
Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности FTQI в 10.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.75% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.97% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
FTHI and FTQI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTQI has higher volatility (3.26%) compared to FTHI (2.70%). In terms of maximum drawdown, FTHI dropped -32.65% vs FTQI's -19.42%.
On 10-year performance, FTHI leads with 8.63% vs 8.16% for FTQI. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTHI has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FTHI has performed better with a 8.63% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FTHI.
FTQI has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 8.75% for FTHI.
FTHI is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.85% for FTHI and 0.75% for FTQI.
FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTHI и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор