PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHI с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHI с FTQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - FTHI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. FTHI is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past 10 years, FTHI returned 8.57%/yr vs 8.00%/yr for FTQI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTHI charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности FTHI и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 11.03%. За последние 10 лет акции FTHI превзошли акции FTQI по среднегодовой доходности: 8.57% против 8.00% соответственно.

FTHI

1 день
0.55%
1 месяц
1.74%
С начала года
5.36%
6 месяцев
5.61%
1 год
17.07%
3 года*
14.90%
5 лет*
10.29%
10 лет*
8.57%

FTQI

1 день
0.23%
1 месяц
4.05%
С начала года
11.03%
6 месяцев
11.53%
1 год
28.07%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.97%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHI и FTQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		5.36%11.03%19.02%20.72%-4.37%13.95%-7.13%18.16%-9.72%14.41%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		11.03%12.68%18.30%23.63%-8.77%10.46%-6.54%13.98%-9.78%12.47%

Correlation

The correlation between FTHI and FTQI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2014 г.

0.67

Over the past year, FTHI and FTQI have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FTHI и FTQI

Секторы
FTHI
FTQI

Финансовые услуги

15.4%
13.3%

Промышленность

13.9%
7.4%

Технологии

11.4%
35.5%

Коммунальные услуги

10.0%
3.9%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.5%
5.9%

Энергетика

7.0%
7.4%

Недвижимость

7.0%
2.0%

Сырьевые материалы

5.0%
3.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.4%

Финансовые услуги

FTHI
15.4%
FTQI
13.3%

Промышленность

FTHI
13.9%
FTQI
7.4%

Технологии

FTHI
11.4%
FTQI
35.5%

Коммунальные услуги

FTHI
10.0%
FTQI
3.9%

Здравоохранение

FTHI
8.5%
FTQI
8.4%

Потребительский циклический сектор

FTHI
7.5%
FTQI
8.4%

Потребительский защитный сектор

FTHI
7.5%
FTQI
5.9%

Энергетика

FTHI
7.0%
FTQI
7.4%

Недвижимость

FTHI
7.0%
FTQI
2.0%

Сырьевые материалы

FTHI
5.0%
FTQI
3.9%

Коммуникационные услуги

FTHI
5.0%
FTQI
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust BuyWrite Income ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с FTHI:
FTHI с JEPIFTHI с AITFTHI с FTCSFTHI с PBPFTHI с QCLRFTHI с FZFLXFTHI с JEPQ
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPYFTQI с QDPL

Доходность на риск

FTHI vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHI c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHIFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.73

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.76

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.52

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

21.94

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHI vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQI равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHIFTQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.73

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.53

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FTHI и FTQI

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHIFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.65%

-19.42%

-13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-6.24%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-19.42%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-19.42%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-19.42%

-13.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-3.75%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.28%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и FTQI

First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) имеют волатильность 1.67% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHIFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.66%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

8.24%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

10.33%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

14.81%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

13.35%

+0.97%

Сравнение комиссий FTHI и FTQI

FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и FTQI

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что меньше доходности FTQI в 10.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		8.68%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.94%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%

Часто задаваемые вопросы

FTHI and FTQI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTHI has higher volatility (1.67%) compared to FTQI (1.66%). In terms of maximum drawdown, FTHI dropped -32.65% vs FTQI's -19.42%.

On 10-year performance, FTHI leads with 8.57% vs 8.00% for FTQI. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTHI has performed better with a 8.57% return vs 8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FTHI.

FTQI has the higher dividend yield at 10.94%, compared with 8.68% for FTHI.

FTHI is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.85% for FTHI and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHI и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор