Сравнение FTHI с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
FTHI и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTHI или QCLR.
Основные характеристики
| FTHI | QCLR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.72% | 18.68% |
| Дох-ть за 1 год | 25.69% | 29.61% |
| Дох-ть за 3 года | 10.57% | 6.86% |
| Коэф-т Шарпа | 3.12 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 4.22 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 4.43 | 3.58 |
| Коэф-т Мартина | 25.43 | 10.48 |
| Индекс Язвы | 1.01% | 2.83% |
| Дневная вол-ть | 8.25% | 12.27% |
| Макс. просадка | -32.65% | -21.77% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FTHI и QCLR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FTHI и QCLR
С начала года, FTHI показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 18.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHI и QCLR
FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTHI c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHI и QCLR
Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности QCLR в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.27% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.02% | 4.43% | 4.98% | 3.96% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 0.58% | 0.47% | 0.28% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTHI и QCLR
Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и QCLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTHI и QCLR
Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 2.74%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.