PortfoliosLab logo
Сравнение FTHI с QCLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTHI и QCLR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FTHI и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.27%
22.00%
FTHI
QCLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHI:

0.43

QCLR:

0.66

Коэф-т Сортино

FTHI:

0.71

QCLR:

0.99

Коэф-т Омега

FTHI:

1.12

QCLR:

1.13

Коэф-т Кальмара

FTHI:

0.43

QCLR:

0.68

Коэф-т Мартина

FTHI:

1.97

QCLR:

1.93

Индекс Язвы

FTHI:

3.48%

QCLR:

4.75%

Дневная вол-ть

FTHI:

16.13%

QCLR:

13.95%

Макс. просадка

FTHI:

-32.65%

QCLR:

-21.77%

Текущая просадка

FTHI:

-7.31%

QCLR:

-9.27%

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность -4.74%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.83%.


FTHI

С начала года

-4.74%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-2.47%

1 год

7.41%

5 лет

11.23%

10 лет

6.70%

QCLR

С начала года

-5.83%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-2.29%

1 год

9.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHI и QCLR

FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.


График комиссии FTHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTHI: 0.85%
График комиссии QCLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QCLR: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHI и QCLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTHI
Ранг риск-скорректированной доходности FTHI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг риск-скорректированной доходности QCLR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHI c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTHI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTHI: 0.43
QCLR: 0.66
Коэффициент Сортино FTHI, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTHI: 0.71
QCLR: 0.99
Коэффициент Омега FTHI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTHI: 1.12
QCLR: 1.13
Коэффициент Кальмара FTHI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTHI: 0.43
QCLR: 0.68
Коэффициент Мартина FTHI, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTHI: 1.97
QCLR: 1.93

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа QCLR равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.66
FTHI
QCLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и QCLR

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что сопоставимо с доходностью QCLR в 9.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
9.49%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%3.96%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
9.44%8.89%0.47%0.28%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHI и QCLR

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и QCLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.31%
-9.27%
FTHI
QCLR

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и QCLR

First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что FTHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.48%
6.59%
FTHI
QCLR