PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTHI с QCLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTHI и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.51%
7.61%
FTHI
QCLR

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 17.35%.


FTHI

С начала года

19.12%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

9.51%

1 год

23.08%

5 лет (среднегодовая)

8.21%

10 лет (среднегодовая)

7.75%

QCLR

С начала года

17.35%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

7.62%

1 год

23.84%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FTHIQCLR
Коэф-т Шарпа2.751.91
Коэф-т Сортино3.732.66
Коэф-т Омега1.591.35
Коэф-т Кальмара3.932.81
Коэф-т Мартина22.208.20
Индекс Язвы1.03%2.84%
Дневная вол-ть8.28%12.17%
Макс. просадка-32.65%-21.77%
Текущая просадка-0.96%-1.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHI и QCLR

FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.


FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
График комиссии FTHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии QCLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FTHI и QCLR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTHI c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHI, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.751.91
Коэффициент Сортино FTHI, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.732.66
Коэффициент Омега FTHI, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.591.35
Коэффициент Кальмара FTHI, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.932.81
Коэффициент Мартина FTHI, с текущим значением в 22.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.208.20
FTHI
QCLR

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа QCLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75
1.91
FTHI
QCLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и QCLR

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности QCLR в 0.59%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
7.67%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.02%4.43%4.98%3.96%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
0.59%0.47%0.28%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHI и QCLR

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и QCLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
-1.12%
FTHI
QCLR

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и QCLR

Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 3.15%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15%
4.10%
FTHI
QCLR