PortfoliosLab logo
Сравнение FTHI с AIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTHI и AIT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FTHI и AIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.37%
501.95%
FTHI
AIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHI:

0.43

AIT:

0.82

Коэф-т Сортино

FTHI:

0.70

AIT:

1.42

Коэф-т Омега

FTHI:

1.12

AIT:

1.18

Коэф-т Кальмара

FTHI:

0.43

AIT:

1.09

Коэф-т Мартина

FTHI:

1.97

AIT:

2.99

Индекс Язвы

FTHI:

3.49%

AIT:

9.67%

Дневная вол-ть

FTHI:

16.13%

AIT:

35.36%

Макс. просадка

FTHI:

-32.65%

AIT:

-66.46%

Текущая просадка

FTHI:

-7.33%

AIT:

-14.80%

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у AIT с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции FTHI уступали акциям AIT по среднегодовой доходности: 6.95% против 21.16% соответственно.


FTHI

С начала года

-4.76%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

-2.49%

1 год

6.66%

5 лет

10.80%

10 лет

6.95%

AIT

С начала года

-0.21%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

3.46%

1 год

32.79%

5 лет

38.52%

10 лет

21.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHI и AIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTHI
Ранг риск-скорректированной доходности FTHI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

AIT
Ранг риск-скорректированной доходности AIT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHI c AIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTHI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTHI: 0.43
AIT: 0.82
Коэффициент Сортино FTHI, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTHI: 0.70
AIT: 1.42
Коэффициент Омега FTHI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTHI: 1.12
AIT: 1.18
Коэффициент Кальмара FTHI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTHI: 0.43
AIT: 1.09
Коэффициент Мартина FTHI, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTHI: 1.97
AIT: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа AIT равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и AIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.82
FTHI
AIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и AIT

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности AIT в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
9.47%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%3.96%
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
0.66%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%

Просадки

Сравнение просадок FTHI и AIT

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки AIT в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и AIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.33%
-14.80%
FTHI
AIT

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и AIT

Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 12.48%, в то время как у Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) волатильность равна 19.48%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.48%
19.48%
FTHI
AIT