PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTHI с AIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTHI и AIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.08%
38.00%
FTHI
AIT

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность 18.86%, что значительно ниже, чем у AIT с доходностью 57.02%. За последние 10 лет акции FTHI уступали акциям AIT по среднегодовой доходности: 7.72% против 20.83% соответственно.


FTHI

С начала года

18.86%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

9.52%

1 год

22.58%

5 лет (среднегодовая)

8.16%

10 лет (среднегодовая)

7.72%

AIT

С начала года

57.02%

1 месяц

19.17%

6 месяцев

38.12%

1 год

67.51%

5 лет (среднегодовая)

35.32%

10 лет (среднегодовая)

20.83%

Основные характеристики


FTHIAIT
Коэф-т Шарпа2.762.46
Коэф-т Сортино3.733.44
Коэф-т Омега1.591.44
Коэф-т Кальмара3.945.86
Коэф-т Мартина22.1614.95
Индекс Язвы1.03%4.60%
Дневная вол-ть8.28%27.97%
Макс. просадка-32.65%-66.46%
Текущая просадка-1.17%-2.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FTHI и AIT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTHI c AIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHI, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.762.46
Коэффициент Сортино FTHI, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.733.44
Коэффициент Омега FTHI, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.591.44
Коэффициент Кальмара FTHI, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.945.86
Коэффициент Мартина FTHI, с текущим значением в 22.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.1614.95
FTHI
AIT

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIT равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и AIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.46
FTHI
AIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и AIT

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности AIT в 0.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
7.68%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.02%4.43%4.98%3.96%0.00%
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
0.55%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FTHI и AIT

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки AIT в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и AIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.17%
-2.04%
FTHI
AIT

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и AIT

Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 3.09%, в то время как у Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) волатильность равна 13.93%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09%
13.93%
FTHI
AIT