PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTHI с AIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTHIAIT
Дох-ть с нач. г.19.72%54.35%
Дох-ть за 1 год25.69%67.96%
Дох-ть за 3 года10.57%38.49%
Дох-ть за 5 лет8.32%34.86%
Дох-ть за 10 лет7.81%20.45%
Коэф-т Шарпа3.122.44
Коэф-т Сортино4.223.42
Коэф-т Омега1.681.43
Коэф-т Кальмара4.435.89
Коэф-т Мартина25.4314.93
Индекс Язвы1.01%4.63%
Дневная вол-ть8.25%28.34%
Макс. просадка-32.65%-66.46%
Текущая просадка0.00%-1.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FTHI и AIT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTHI и AIT

С начала года, FTHI показывает доходность 19.72%, что значительно ниже, чем у AIT с доходностью 54.35%. За последние 10 лет акции FTHI уступали акциям AIT по среднегодовой доходности: 7.81% против 20.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.94%
35.36%
FTHI
AIT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTHI c AIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHI, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTHI, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTHI, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTHI, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTHI, с текущим значением в 25.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.43
AIT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIT, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIT, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIT, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIT, с текущим значением в 5.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIT, с текущим значением в 14.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.93

Сравнение коэффициента Шарпа FTHI и AIT

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIT равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и AIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12
2.44
FTHI
AIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и AIT

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности AIT в 0.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
8.27%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.02%4.43%4.98%3.96%0.00%
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
0.55%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FTHI и AIT

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки AIT в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и AIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.35%
FTHI
AIT

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и AIT

Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 2.74%, в то время как у Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.74%
14.44%
FTHI
AIT