PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHI с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHI с FTCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - FTHI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. FTHI is actively managed, while FTCS is passively managed. Over the past 10 years, FTHI returned 8.54%/yr vs 10.16%/yr for FTCS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTHI charges 0.85%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.

Доходность

Сравнение доходности FTHI и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции FTHI уступали акциям FTCS по среднегодовой доходности: 8.54% против 10.16% соответственно.

FTHI

1 день
-0.17%
1 месяц
1.75%
С начала года
4.79%
6 месяцев
5.22%
1 год
16.43%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.17%
10 лет*
8.54%

FTCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.29%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHI и FTCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		4.79%11.03%19.02%20.72%-4.37%13.95%-7.13%18.16%-9.72%14.41%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		0.01%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%

Correlation

The correlation between FTHI and FTCS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2014 г.

0.61

The correlation between FTHI and FTCS shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTHI и FTCS

Секторы
FTHI
FTCS

Финансовые услуги

15.4%
20.4%

Промышленность

13.9%
19.6%

Технологии

11.4%
12.3%

Коммунальные услуги

10.0%

-

Здравоохранение

8.5%
19.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.7%

Потребительский защитный сектор

7.5%
14.3%

Энергетика

7.0%
2.2%

Недвижимость

7.0%

-

Сырьевые материалы

5.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.3%

Финансовые услуги

FTHI
15.4%
FTCS
20.4%

Промышленность

FTHI
13.9%
FTCS
19.6%

Технологии

FTHI
11.4%
FTCS
12.3%

Коммунальные услуги

FTHI
10.0%
FTCS

-

Здравоохранение

FTHI
8.5%
FTCS
19.1%

Потребительский циклический сектор

FTHI
7.5%
FTCS
7.7%

Потребительский защитный сектор

FTHI
7.5%
FTCS
14.3%

Энергетика

FTHI
7.0%
FTCS
2.2%

Недвижимость

FTHI
7.0%
FTCS

-

Сырьевые материалы

FTHI
5.0%
FTCS
2.1%

Коммуникационные услуги

FTHI
5.0%
FTCS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust BuyWrite Income ETF

First Trust Capital Strength ETF

Часто сравнивают с FTHI:
FTHI с JEPIFTHI с FTQIFTHI с AITFTHI с PBPFTHI с QCLRFTHI с FZFLXFTHI с JEPQ
Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIGFTCS с SCHD

Доходность на риск

FTHI vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHI c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHIFTCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.23

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
0.42

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.05

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

0.30

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

0.73

+12.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHI vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHIFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.23

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.41

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FTHI и FTCS

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и FTCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHIFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.65%

-53.64%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-7.74%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-12.62%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-20.93%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-31.93%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-6.95%

+6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-6.92%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

3.14%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и FTCS

Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 1.67%, в то время как у First Trust Capital Strength ETF (FTCS) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHIFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

2.64%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

6.99%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

9.82%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

13.13%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

15.54%

-1.21%

Сравнение комиссий FTHI и FTCS

FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и FTCS

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности FTCS в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		8.73%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%

Часто задаваемые вопросы

FTHI and FTCS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTCS has higher volatility (2.64%) compared to FTHI (1.67%). In terms of maximum drawdown, FTHI dropped -32.65% vs FTCS's -53.64%.

On 10-year performance, FTCS leads with 10.16% vs 8.54% for FTHI. On fees, FTCS is cheaper at 0.53% per year. On volatility, FTHI has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTCS has performed better with a 10.16% return vs 8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCS is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.85% for FTHI.

FTHI has the higher dividend yield at 8.73%, compared with 1.12% for FTCS.

FTHI is categorized as Derivative Income, while FTCS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.85% for FTHI and 0.53% for FTCS.

FTHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHI и FTCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор