Сравнение FTHI с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
FTHI и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTHI или FTCS.
Основные характеристики
| FTHI | FTCS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.72% | 15.68% |
| Дох-ть за 1 год | 25.69% | 24.36% |
| Дох-ть за 3 года | 10.57% | 5.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.32% | 10.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.81% | 10.96% |
| Коэф-т Шарпа | 3.12 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 4.22 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.43 | 2.37 |
| Коэф-т Мартина | 25.43 | 14.53 |
| Индекс Язвы | 1.01% | 1.66% |
| Дневная вол-ть | 8.25% | 8.92% |
| Макс. просадка | -32.65% | -53.64% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.03% |
Корреляция
Корреляция между FTHI и FTCS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FTHI и FTCS
С начала года, FTHI показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции FTHI уступали акциям FTCS по среднегодовой доходности: 7.81% против 10.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHI и FTCS
FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTHI c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHI и FTCS
Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности FTCS в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.27% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.02% | 4.43% | 4.98% | 3.96% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.30% | 1.47% | 1.23% | 1.05% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% | 2.01% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок FTHI и FTCS
Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и FTCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTHI и FTCS
Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 2.74%, в то время как у First Trust Capital Strength ETF (FTCS) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.