Сравнение FTHI с FTCS
FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - FTHI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. FTHI is actively managed, while FTCS is passively managed. Over the past 10 years, FTHI returned 8.83%/yr vs 10.74%/yr for FTCS. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FTHI charges 0.85%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.
Доходность
Сравнение доходности FTHI и FTCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTHI показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции FTHI уступали акциям FTCS по среднегодовой доходности: 8.83% против 10.74% соответственно.
FTHI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 6.40%
- С начала года
- 7.07%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 8.83%
- Всё время*
- 7.77%
FTCS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 10.74%
- Всё время*
- 9.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $52.44M | $51.77M | $63.00M | |
| $23.97M | $20.14M | $17.71M |
Сравнение доходности по годам FTHI и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 7.07% | 11.03% | 19.02% | 20.72% | -4.37% | 13.95% | -7.13% | 18.16% | -9.72% | 14.41% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 8.67% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Correlation
The correlation between FTHI and FTCS is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between FTHI and FTCS has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTHI vs. FTCS — Ранг доходности на риск
FTHI
FTCS
Сравнение FTHI c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTHI | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.45 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 3.21 | +7.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTHI и FTCS
Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и FTCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTHI | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.65% | -53.64% | +20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -7.74% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | -12.62% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | -20.93% | +4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -31.93% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.51% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -6.89% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 3.48% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHI и FTCS
Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 3.06%, в то время как у First Trust Capital Strength ETF (FTCS) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTHI | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 4.07% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 8.14% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.44% | 10.48% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 13.25% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 15.56% | -1.41% |
Сравнение комиссий FTHI и FTCS
FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHI и FTCS
Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности FTCS в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.06% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.74% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
FTHI and FTCS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTCS has higher volatility (4.07%) compared to FTHI (3.06%). In terms of maximum drawdown, FTHI dropped -32.65% vs FTCS's -53.64%.
On 10-year performance, FTCS leads with 10.74% vs 8.83% for FTHI. On fees, FTCS is cheaper at 0.53% per year. On volatility, FTHI has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FTCS has performed better with a 10.74% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTCS is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.85% for FTHI.
FTHI has the higher dividend yield at 8.74%, compared with 1.06% for FTCS.
FTHI is categorized as Derivative Income, while FTCS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.85% for FTHI and 0.53% for FTCS.
FTHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTHI и FTCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор