PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTHI с FTCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHI с FTCS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).

FTHI и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTHI или FTCS.

Корреляция

Корреляция между FTHI и FTCS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTHI и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHI:

0.49

FTCS:

0.75

Коэф-т Сортино

FTHI:

0.82

FTCS:

1.23

Коэф-т Омега

FTHI:

1.14

FTCS:

1.17

Коэф-т Кальмара

FTHI:

0.52

FTCS:

0.90

Коэф-т Мартина

FTHI:

2.19

FTCS:

3.08

Индекс Язвы

FTHI:

3.78%

FTCS:

3.67%

Дневная вол-ть

FTHI:

16.07%

FTCS:

13.93%

Макс. просадка

FTHI:

-32.65%

FTCS:

-53.63%

Текущая просадка

FTHI:

-4.14%

FTCS:

-1.37%

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 5.14%. За последние 10 лет акции FTHI уступали акциям FTCS по среднегодовой доходности: 6.97% против 10.35% соответственно.

FTHI

С начала года

-1.48%

1 месяц

7.73%

6 месяцев

-0.89%

1 год

7.88%

5 лет

11.78%

10 лет

6.97%

FTCS

С начала года

5.14%

1 месяц

7.22%

6 месяцев

1.95%

1 год

10.35%

5 лет

12.16%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTHI и FTCS

FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.

FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
FTCS
First Trust Capital Strength ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHI и FTCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHI
Ранг риск-скорректированной доходности FTHI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
FTCS
Ранг риск-скорректированной доходности FTCS, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTCS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHI c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FTCS равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и FTCS

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности FTCS в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		9.18%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%3.96%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.26%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%2.01%

Просадки

Сравнение просадок FTHI и FTCS

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и FTCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и FTCS

Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 3.79%, в то время как у First Trust Capital Strength ETF (FTCS) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...