Сравнение FTGC с CMDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).
FTGC и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FTGC и CMDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTGC и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 24.45% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -13.07% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 21.23% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 1.15% | 4.96% | -11.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FTGC показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у CMDY с доходностью 21.23%.
FTGC
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 29.10%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 8.28%
CMDY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTGC и CMDY
FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Доходность на риск
FTGC vs. CMDY — Ранг доходности на риск
FTGC
CMDY
Сравнение FTGC c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGC | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.75 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.31 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 3.00 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 9.38 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGC | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.75 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.81 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.54 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FTGC и CMDY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и CMDY
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности CMDY в 10.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.41% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.64% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTGC и CMDY
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и CMDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTGC | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -31.19% | -28.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -9.57% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -26.56% | +3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.97% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.78% | -13.38% | -14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.06% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и CMDY
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеют волатильность 6.70% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTGC | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 6.76% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 13.02% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 16.43% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 15.63% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 14.54% | +0.15% |