PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTGC с KOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGC с KOLD

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).

FTGC и KOLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTGC или KOLD.

Корреляция

Корреляция между FTGC и KOLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FTGC и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTGC:

0.27

KOLD:

-0.48

Коэф-т Сортино

FTGC:

0.55

KOLD:

-0.30

Коэф-т Омега

FTGC:

1.07

KOLD:

0.97

Коэф-т Кальмара

FTGC:

0.24

KOLD:

-0.58

Коэф-т Мартина

FTGC:

1.01

KOLD:

-1.27

Индекс Язвы

FTGC:

4.38%

KOLD:

44.50%

Дневная вол-ть

FTGC:

13.51%

KOLD:

108.74%

Макс. просадка

FTGC:

-59.47%

KOLD:

-99.45%

Текущая просадка

FTGC:

-8.89%

KOLD:

-97.12%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -41.95%. За последние 10 лет акции FTGC превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 2.29% против -19.97% соответственно.

FTGC

С начала года

2.33%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

6.09%

1 год

1.69%

5 лет

15.69%

10 лет

2.29%

KOLD

С начала года

-41.95%

1 месяц

-6.16%

6 месяцев

-65.52%

1 год

-47.99%

5 лет

-45.36%

10 лет

-19.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTGC и KOLD

И FTGC, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.

FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTGC и KOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг риск-скорректированной доходности FTGC, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTGC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
KOLD
Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTGC c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и KOLD

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		2.91%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и KOLD

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и KOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и KOLD

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 3.43%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 26.78%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...