PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTGC с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTGC и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGC и KOLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-35.24%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -35.24%. За последние 10 лет акции FTGC превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 8.28% против -28.67% соответственно.


FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%

KOLD

1 день
5.20%
1 месяц
6.13%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-28.13%
1 год
7.53%
3 года*
-14.24%
5 лет*
-43.16%
10 лет*
-28.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Сравнение комиссий FTGC и KOLD

И FTGC, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

FTGC vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTGCKOLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.06

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

0.98

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

0.23

+2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

0.53

+9.61

FTGC vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTGCKOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.06

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

-0.37

+1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

-0.28

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.14

+0.37

Корреляция

Корреляция между FTGC и KOLD составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и KOLD

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и KOLD

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и KOLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FTGCKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-99.45%

+39.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-72.50%

+62.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-98.91%

+76.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-99.45%

+63.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-97.35%

+96.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.78%

-69.16%

+41.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

31.34%

-28.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и KOLD

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 6.70%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 29.15%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTGCKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

29.15%

-22.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

101.32%

-88.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

120.69%

-103.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

118.51%

-102.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

101.90%

-87.21%