Сравнение FTGC с KOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).
FTGC и KOLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FTGC и KOLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTGC и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 24.45% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FTGC показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -35.24%. За последние 10 лет акции FTGC превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 8.28% против -28.67% соответственно.
FTGC
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 29.10%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 8.28%
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTGC и KOLD
И FTGC, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
FTGC vs. KOLD — Ранг доходности на риск
FTGC
KOLD
Сравнение FTGC c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGC | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.06 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 0.98 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.13 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 0.23 | +2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 0.53 | +9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGC | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.06 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | -0.37 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | -0.28 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.14 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между FTGC и KOLD составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и KOLD
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.41% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTGC и KOLD
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и KOLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTGC | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -99.45% | +39.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -72.50% | +62.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -98.91% | +76.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -99.45% | +63.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -97.35% | +96.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.78% | -69.16% | +41.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 31.34% | -28.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и KOLD
Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 6.70%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 29.15%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTGC | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 29.15% | -22.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 101.32% | -88.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 120.69% | -103.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 118.51% | -102.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 101.90% | -87.21% |