Сравнение FTGC с KOLD
FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust, while KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. FTGC is actively managed, while KOLD is passively managed. Over the past 10 years, FTGC returned 7.80%/yr vs -21.69%/yr for KOLD. Their -0.27 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FTGC и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGC показывает доходность 25.85%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -11.45%. За последние 10 лет акции FTGC превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 7.80% против -21.69% соответственно.
FTGC
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 25.85%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 7.80%
- Всё время*
- 3.21%
KOLD
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 34.09%
- 6 месяцев
- 76.14%
- С начала года
- -11.45%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- 0.92%
- 5 лет*
- -27.97%
- 10 лет*
- -21.69%
- Всё время*
- -11.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.29M | $14.65M | $23.11M | |
| $57.99M | $60.78M | $73.95M |
Сравнение доходности по годам FTGC и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 25.85% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -11.45% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
Correlation
The correlation between FTGC and KOLD is -0.34, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.31 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGC vs. KOLD — Ранг доходности на риск
FTGC
KOLD
Сравнение FTGC c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTGC | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.10 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | -0.06 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | -0.10 | +10.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTGC и KOLD
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGC | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -99.45% | +39.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -72.50% | +60.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | -84.34% | +72.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -97.46% | +74.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -99.45% | +63.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -96.38% | +90.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.15% | -69.79% | +42.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 41.13% | -37.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и KOLD
Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 4.02%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 18.35%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGC | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 18.35% | -14.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 53.71% | -41.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 110.09% | -94.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 118.84% | -103.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 101.60% | -86.86% |
Сравнение комиссий FTGC и KOLD
И FTGC, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и KOLD
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.39%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.39% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTGC and KOLD have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (18.35%) compared to FTGC (4.02%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs KOLD's -99.45%.
On 10-year performance, FTGC leads with 7.80% vs -21.69% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FTGC has performed better with a 7.80% return vs -21.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTGC and KOLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
FTGC has the higher dividend yield at 15.39%, compared with 0.00% for KOLD.
FTGC is categorized as Commodities, while KOLD is Oil & Gas. They also come from different issuers: First Trust and ProShares.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTGC и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор