PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGC с KOLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust, while KOLD is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). FTGC is actively managed, while KOLD is passively managed. Over the past 10 years, FTGC returned 7.77%/yr vs -26.46%/yr for KOLD. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTGC и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 27.15%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -37.03%. За последние 10 лет акции FTGC превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 7.77% против -26.46% соответственно.

FTGC

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.63%
С начала года
27.15%
6 месяцев
26.06%
1 год
41.32%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.08%
10 лет*
7.77%

KOLD

1 день
-4.10%
1 месяц
-9.53%
С начала года
-37.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
-1.55%
3 года*
-20.65%
5 лет*
-40.59%
10 лет*
-26.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGC и KOLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		27.15%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-37.03%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%

Correlation

The correlation between FTGC and KOLD is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с DBAFTGC с FLLA
Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с UNLKOLD с NGS

Доходность на риск

FTGC vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGCKOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
-0.01

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
0.82

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.11

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

-0.02

+5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

-0.04

+17.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGC vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGCKOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

-0.01

+2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

-0.34

+1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

-0.26

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.14

+0.38

Просадки

Сравнение просадок FTGC и KOLD

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и KOLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGCKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-99.45%

+39.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-72.50%

+64.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.39%

-84.34%

+73.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-98.45%

+75.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-99.45%

+63.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-97.43%

+92.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-69.49%

+42.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

36.01%

-33.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и KOLD

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 4.50%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 24.65%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGCKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

24.65%

-20.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

99.37%

-86.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

113.51%

-97.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

118.76%

-102.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

101.76%

-87.05%

Сравнение комиссий FTGC и KOLD

И FTGC, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и KOLD

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.08%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTGC and KOLD have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.65%) compared to FTGC (4.50%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs KOLD's -99.45%.

On 10-year performance, FTGC leads with 7.77% vs -26.46% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTGC has performed better with a 7.77% return vs -26.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTGC and KOLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

FTGC has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 0.00% for KOLD.

FTGC is categorized as Commodities, while KOLD is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: First Trust and ProShares.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGC и KOLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор