PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTGC с FLLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTGC и FLLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGC и FLLA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-9.01%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF
18.47%51.81%-26.89%32.71%7.78%-8.93%-15.08%19.59%-2.78%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у FLLA с доходностью 18.47%.


FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%

FLLA

1 день
0.92%
1 месяц
-0.83%
С начала года
18.47%
6 месяцев
27.88%
1 год
54.51%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.65%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Franklin FTSE Latin America ETF

Сравнение комиссий FTGC и FLLA

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLLA в 0.19%.


Доходность на риск

FTGC vs. FLLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина

FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c FLLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTGCFLLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.38

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.95

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

4.87

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

15.67

-5.52

FTGC vs. FLLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLLA равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и FLLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTGCFLLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.38

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.56

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.26

-0.04

Корреляция

Корреляция между FTGC и FLLA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и FLLA

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности FLLA в 5.12%


TTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF
5.12%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и FLLA

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки FLLA в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и FLLA.


Загрузка...

Показатели просадок


FTGCFLLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-53.88%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-11.59%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-28.32%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-3.12%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.78%

-13.68%

-14.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.60%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и FLLA

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 6.70%, в то время как у Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTGCFLLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

10.25%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

17.23%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

23.04%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

22.80%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

27.66%

-12.97%