PortfoliosLab logo
Сравнение FTGC с FLLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTGC и FLLA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FTGC и FLLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.82%
14.77%
FTGC
FLLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTGC:

0.35

FLLA:

-0.12

Коэф-т Сортино

FTGC:

0.57

FLLA:

-0.02

Коэф-т Омега

FTGC:

1.07

FLLA:

1.00

Коэф-т Кальмара

FTGC:

0.26

FLLA:

-0.10

Коэф-т Мартина

FTGC:

1.11

FLLA:

-0.20

Индекс Язвы

FTGC:

4.21%

FLLA:

13.42%

Дневная вол-ть

FTGC:

13.44%

FLLA:

21.96%

Макс. просадка

FTGC:

-59.47%

FLLA:

-53.87%

Текущая просадка

FTGC:

-7.35%

FLLA:

-11.30%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у FLLA с доходностью 22.08%.


FTGC

С начала года

4.05%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

5.88%

1 год

4.63%

5 лет

17.16%

10 лет

2.80%

FLLA

С начала года

22.08%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

7.07%

1 год

-2.60%

5 лет

14.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTGC и FLLA

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLLA в 0.19%.


График комиссии FTGC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTGC: 0.95%
График комиссии FLLA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLLA: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTGC и FLLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGC
Ранг риск-скорректированной доходности FTGC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTGC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

FLLA
Ранг риск-скорректированной доходности FLLA, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLLA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTGC c FLLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTGC, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTGC: 0.35
FLLA: -0.12
Коэффициент Сортино FTGC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTGC: 0.57
FLLA: -0.02
Коэффициент Омега FTGC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTGC: 1.07
FLLA: 1.00
Коэффициент Кальмара FTGC, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTGC: 0.26
FLLA: -0.10
Коэффициент Мартина FTGC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTGC: 1.11
FLLA: -0.20

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа FLLA равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и FLLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
-0.12
FTGC
FLLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и FLLA

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности FLLA в 5.77%


TTM20242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
2.86%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF
5.77%7.04%5.44%9.55%7.60%2.12%3.17%0.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и FLLA

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки FLLA в -53.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и FLLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.85%
-11.30%
FTGC
FLLA

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и FLLA

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 7.56%, в то время как у Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.56%
12.05%
FTGC
FLLA