Сравнение FTGC с FLLA
FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and FLLA (Franklin FTSE Latin America ETF) are both exchange-traded funds - FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust, while FLLA is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Latin America RIC Capped Index. FTGC is actively managed, while FLLA is passively managed. Over the past 5 years, FTGC returned 13.08%/yr vs 7.79%/yr for FLLA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FTGC charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for FLLA.
Доходность
Сравнение доходности FTGC и FLLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGC показывает доходность 27.15%, что значительно выше, чем у FLLA с доходностью 12.62%.
FTGC
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 27.15%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 41.32%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 7.77%
FLLA
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTGC и FLLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 27.15% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -9.01% |
FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | 12.62% | 51.81% | -26.89% | 32.71% | 7.78% | -8.93% | -15.08% | 19.59% | -2.78% |
Correlation
The correlation between FTGC and FLLA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between FTGC and FLLA has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGC vs. FLLA — Ранг доходности на риск
FTGC
FLLA
Сравнение FTGC c FLLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGC | FLLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.29 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 3.06 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.39 | 8.72 | +8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGC | FLLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 1.66 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.34 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.23 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FTGC и FLLA
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки FLLA в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и FLLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGC | FLLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -53.88% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -11.59% | +3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.39% | -27.76% | +17.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -28.32% | +5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -10.96% | +6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.42% | -13.48% | -13.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 4.06% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и FLLA
Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 4.50%, в то время как у Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGC | FLLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 6.72% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 18.23% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 21.33% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 22.81% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 27.54% | -12.83% |
Сравнение комиссий FTGC и FLLA
FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLLA в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и FLLA
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности FLLA в 5.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | 5.38% | 6.06% | 7.04% | 5.45% | 9.55% | 7.60% | 2.12% | 3.18% | 0.48% | 0.00% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.08% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
FTGC and FLLA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLLA has higher volatility (6.72%) compared to FTGC (4.50%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs FLLA's -53.88%.
On 5-year performance, FTGC leads with 13.08% vs 7.79% for FLLA. On fees, FLLA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTGC has performed better with a 13.08% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLLA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 5.38% for FLLA.
FTGC is categorized as Commodities, while FLLA is Latin America Equities. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for FTGC and 0.19% for FLLA.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTGC и FLLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор