Сравнение FTGC с FFGCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX).
FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FTGC и FFGCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTGC и FFGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 24.45% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 24.11% | 28.66% | 2.98% | -5.18% | 20.69% | 26.08% | 6.04% | 17.82% | -13.21% | 17.18% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTGC показывает доходность 24.45%, а FFGCX немного ниже – 24.11%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям FFGCX по среднегодовой доходности: 8.28% против 13.94% соответственно.
FTGC
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 29.10%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 8.28%
FFGCX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 24.11%
- 6 месяцев
- 33.32%
- 1 год
- 52.87%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTGC и FFGCX
FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FFGCX в 0.94%.
Доходность на риск
FTGC vs. FFGCX — Ранг доходности на риск
FTGC
FFGCX
Сравнение FTGC c FFGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGC | FFGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.65 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 3.17 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.50 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 3.67 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 19.00 | -8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGC | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.65 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.73 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.35 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FTGC и FFGCX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и FFGCX
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности FFGCX в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.41% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 2.04% | 2.53% | 2.62% | 2.01% | 1.84% | 3.39% | 1.61% | 2.98% | 2.22% | 0.36% | 1.53% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок FTGC и FFGCX
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, примерно равная максимальной просадке FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и FFGCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTGC | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -57.23% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -14.64% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -27.22% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -48.43% | +12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -1.31% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.78% | -19.54% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.83% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и FFGCX
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что FTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTGC | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 6.15% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 13.76% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 20.46% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 21.53% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 22.54% | -7.85% |