PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTGC с FFGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTGC и FFGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGC и FFGCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
24.11%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%17.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTGC показывает доходность 24.45%, а FFGCX немного ниже – 24.11%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям FFGCX по среднегодовой доходности: 8.28% против 13.94% соответственно.


FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%

FFGCX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.32%
1 год
52.87%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.71%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Сравнение комиссий FTGC и FFGCX

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FFGCX в 0.94%.


Доходность на риск

FTGC vs. FFGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина

FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c FFGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTGCFFGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.65

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

3.17

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

3.67

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

19.00

-8.86

FTGC vs. FFGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGCX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и FFGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTGCFFGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.65

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.73

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.35

-0.12

Корреляция

Корреляция между FTGC и FFGCX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и FFGCX

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности FFGCX в 2.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
2.04%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и FFGCX

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, примерно равная максимальной просадке FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и FFGCX.


Загрузка...

Показатели просадок


FTGCFFGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-57.23%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-14.64%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-27.22%

+4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-48.43%

+12.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.31%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.78%

-19.54%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.83%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и FFGCX

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что FTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTGCFFGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.15%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

13.76%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

20.46%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

21.53%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

22.54%

-7.85%