Сравнение FTGC с FFGCX
FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and FFGCX (Fidelity Global Commodity Stock Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, FTGC returned 7.80%/yr vs 12.20%/yr for FFGCX. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FTGC charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for FFGCX.
Доходность
Сравнение доходности FTGC и FFGCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGC показывает доходность 25.85%, что значительно выше, чем у FFGCX с доходностью 19.98%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям FFGCX по среднегодовой доходности: 7.80% против 12.20% соответственно.
FTGC
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 25.85%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 7.80%
- Всё время*
- 3.21%
FFGCX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 5.46%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 19.98%
- 1 год
- 39.03%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 12.20%
- Всё время*
- 7.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $16.29M | $14.65M | $23.11M |
Сравнение доходности по годам FTGC и FFGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 25.85% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 19.98% | 28.66% | 2.98% | -5.18% | 20.69% | 26.08% | 6.04% | 17.82% | -13.21% | 17.18% |
Correlation
The correlation between FTGC and FFGCX is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г. | 0.58 |
The correlation between FTGC and FFGCX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGC vs. FFGCX — Ранг доходности на риск
FTGC
FFGCX
Сравнение FTGC c FFGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTGC | FFGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.34 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 11.07 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTGC и FFGCX
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, примерно равная максимальной просадке FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и FFGCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGC | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -57.23% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -12.27% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | -19.24% | +6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -27.22% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -48.43% | +12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -5.26% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.15% | -19.24% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.70% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и FFGCX
Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 4.02%, в то время как у Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGC | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.52% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 13.29% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 17.09% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 21.26% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 22.36% | -7.62% |
Сравнение комиссий FTGC и FFGCX
FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FFGCX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и FFGCX
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.39%, что больше доходности FFGCX в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 2.11% | 2.53% | 2.62% | 2.01% | 1.84% | 3.39% | 1.61% | 2.98% | 2.22% | 0.36% | 1.53% | 2.86% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.39% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTGC and FFGCX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFGCX has higher volatility (4.52%) compared to FTGC (4.02%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs FFGCX's -57.23%.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTGC и FFGCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор