PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с FFGCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGC с FFGCX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and FFGCX (Fidelity Global Commodity Stock Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, FTGC returned 7.15%/yr vs 12.49%/yr for FFGCX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTGC charges 0.95%/yr vs 0.94%/yr for FFGCX.

Доходность

Сравнение доходности FTGC и FFGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 18.86%, что значительно выше, чем у FFGCX с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям FFGCX по среднегодовой доходности: 7.15% против 12.49% соответственно.

FTGC

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.37%
С начала года
18.86%
6 месяцев
17.54%
1 год
28.18%
3 года*
14.26%
5 лет*
12.29%
10 лет*
7.15%

FFGCX

1 день
0.31%
1 месяц
-5.60%
С начала года
15.94%
6 месяцев
15.33%
1 год
36.54%
3 года*
17.56%
5 лет*
12.96%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGC и FFGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		18.86%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		15.94%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%17.18%

Correlation

The correlation between FTGC and FFGCX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г.

0.58

The correlation between FTGC and FFGCX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с FLLAFTGC с DBA
Часто сравнивают с FFGCX:
FFGCX с FIQRXFFGCX с FSGGXFFGCX с VOOFFGCX с FTECFFGCX с FXAIXFFGCX с DNLAXFFGCX с XLE

Доходность на риск

FTGC vs. FFGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c FFGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTGCFFGCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.12

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.77

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

4.13

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

14.91

-5.24

FTGC vs. FFGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGCX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и FFGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTGC и FFGCX

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, примерно равная максимальной просадке FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и FFGCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGCFFGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-57.23%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-8.73%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-19.24%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-27.22%

+4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-48.43%

+12.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-8.45%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.34%

-19.32%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.41%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и FFGCX

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 3.07%, в то время как у Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGCFFGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

5.37%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

13.86%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

17.01%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

21.37%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

22.44%

-7.73%

Сравнение комиссий FTGC и FFGCX

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FFGCX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и FFGCX

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, что больше доходности FFGCX в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.18%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		16.13%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTGC and FFGCX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFGCX has higher volatility (5.37%) compared to FTGC (3.07%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs FFGCX's -57.23%.

FFGCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGC и FFGCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор