PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTGC с FFGCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGC с FFGCX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX).

FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTGC или FFGCX.

Корреляция

Корреляция между FTGC и FFGCX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FTGC и FFGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.17%
67.25%
FTGC
FFGCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTGC:

0.34

FFGCX:

-0.10

Коэф-т Сортино

FTGC:

0.56

FFGCX:

-0.00

Коэф-т Омега

FTGC:

1.07

FFGCX:

1.00

Коэф-т Кальмара

FTGC:

0.25

FFGCX:

-0.09

Коэф-т Мартина

FTGC:

1.09

FFGCX:

-0.31

Индекс Язвы

FTGC:

4.22%

FFGCX:

6.90%

Дневная вол-ть

FTGC:

13.44%

FFGCX:

20.34%

Макс. просадка

FTGC:

-59.47%

FFGCX:

-55.11%

Текущая просадка

FTGC:

-7.35%

FFGCX:

-13.17%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у FFGCX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям FFGCX по среднегодовой доходности: 2.68% против 5.67% соответственно.

FTGC

С начала года

4.05%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

5.74%

1 год

4.33%

5 лет

17.48%

10 лет

2.68%

FFGCX

С начала года

1.17%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

-4.28%

1 год

-3.78%

5 лет

16.05%

10 лет

5.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTGC и FFGCX

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FFGCX в 0.94%.

FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
График комиссии FTGC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTGC: 0.95%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
График комиссии FFGCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFGCX: 0.94%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTGC и FFGCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг риск-скорректированной доходности FTGC, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTGC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
FFGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFGCX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTGC c FFGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTGC, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTGC: 0.34
FFGCX: -0.10
Коэффициент Сортино FTGC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTGC: 0.56
FFGCX: -0.00
Коэффициент Омега FTGC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTGC: 1.07
FFGCX: 1.00
Коэффициент Кальмара FTGC, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTGC: 0.25
FFGCX: -0.09
Коэффициент Мартина FTGC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTGC: 1.09
FFGCX: -0.31

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа FFGCX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и FFGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
-0.10
FTGC
FFGCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и FFGCX

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности FFGCX в 2.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		2.87%3.06%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%0.00%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.59%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.06%0.99%0.93%2.86%3.07%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и FFGCX

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки FFGCX в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и FFGCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.35%
-13.17%
FTGC
FFGCX

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и FFGCX

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 7.56%, в то время как у Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.56%
13.43%
FTGC
FFGCX