PortfoliosLab logo
Сравнение FTGC с USDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTGC и USDU составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности FTGC и USDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.10%
42.30%
FTGC
USDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTGC:

0.35

USDU:

0.36

Коэф-т Сортино

FTGC:

0.57

USDU:

0.52

Коэф-т Омега

FTGC:

1.07

USDU:

1.07

Коэф-т Кальмара

FTGC:

0.26

USDU:

0.33

Коэф-т Мартина

FTGC:

1.11

USDU:

1.16

Индекс Язвы

FTGC:

4.21%

USDU:

1.92%

Дневная вол-ть

FTGC:

13.44%

USDU:

6.23%

Макс. просадка

FTGC:

-59.47%

USDU:

-14.53%

Текущая просадка

FTGC:

-7.35%

USDU:

-6.07%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у USDU с доходностью -5.15%. За последние 10 лет акции FTGC превзошли акции USDU по среднегодовой доходности: 2.80% против 2.25% соответственно.


FTGC

С начала года

4.05%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

5.88%

1 год

4.63%

5 лет

17.16%

10 лет

2.80%

USDU

С начала года

-5.15%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

-0.21%

1 год

2.38%

5 лет

2.05%

10 лет

2.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTGC и USDU

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USDU в 0.51%.


График комиссии FTGC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTGC: 0.95%
График комиссии USDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USDU: 0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTGC и USDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGC
Ранг риск-скорректированной доходности FTGC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTGC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

USDU
Ранг риск-скорректированной доходности USDU, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTGC c USDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTGC, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTGC: 0.35
USDU: 0.36
Коэффициент Сортино FTGC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTGC: 0.57
USDU: 0.52
Коэффициент Омега FTGC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTGC: 1.07
USDU: 1.07
Коэффициент Кальмара FTGC, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTGC: 0.26
USDU: 0.33
Коэффициент Мартина FTGC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTGC: 1.11
USDU: 1.16

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USDU равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и USDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.36
FTGC
USDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и USDU

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности USDU в 4.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
2.86%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%0.00%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund
4.19%3.97%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и USDU

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки USDU в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и USDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.35%
-6.07%
FTGC
USDU

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и USDU

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что FTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.56%
3.28%
FTGC
USDU