PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTGC с USDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGC с USDU

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU).

FTGC и USDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. USDU - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTGC или USDU.

Корреляция

Корреляция между FTGC и USDU составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FTGC и USDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTGC:

0.27

USDU:

0.68

Коэф-т Сортино

FTGC:

0.55

USDU:

0.85

Коэф-т Омега

FTGC:

1.07

USDU:

1.11

Коэф-т Кальмара

FTGC:

0.24

USDU:

0.56

Коэф-т Мартина

FTGC:

1.01

USDU:

1.62

Индекс Язвы

FTGC:

4.38%

USDU:

2.40%

Дневная вол-ть

FTGC:

13.51%

USDU:

6.54%

Макс. просадка

FTGC:

-59.47%

USDU:

-14.53%

Текущая просадка

FTGC:

-8.89%

USDU:

-5.12%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у USDU с доходностью -4.19%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям USDU по среднегодовой доходности: 2.29% против 2.42% соответственно.

FTGC

С начала года

2.33%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

6.09%

1 год

1.69%

5 лет

15.69%

10 лет

2.29%

USDU

С начала года

-4.19%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

-1.86%

1 год

4.47%

5 лет

2.51%

10 лет

2.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTGC и USDU

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USDU в 0.51%.

FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTGC и USDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг риск-скорректированной доходности FTGC, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTGC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
USDU
Ранг риск-скорректированной доходности USDU, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTGC c USDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа USDU равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и USDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и USDU

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности USDU в 4.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		2.91%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%0.00%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		4.15%3.97%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и USDU

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки USDU в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и USDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и USDU

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что FTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...