PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с USDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGC с USDU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) are both exchange-traded funds - FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust, while USDU is a Currency fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 10 years, FTGC returned 7.63%/yr vs 2.70%/yr for USDU. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. FTGC charges 0.95%/yr vs 0.51%/yr for USDU.

Доходность

Сравнение доходности FTGC и USDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у USDU с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции FTGC превзошли акции USDU по среднегодовой доходности: 7.63% против 2.70% соответственно.

FTGC

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.25%
С начала года
26.15%
6 месяцев
24.84%
1 год
40.32%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.90%
10 лет*
7.63%

USDU

1 день
-0.11%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.78%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.48%
3 года*
4.54%
5 лет*
5.47%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGC и USDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		26.15%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		1.78%-3.14%14.56%3.10%7.67%4.07%-5.43%1.54%5.40%-7.44%

Correlation

The correlation between FTGC and USDU is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г.

-0.28

The correlation between FTGC and USDU shifts across timeframes, from -0.28 (all time) to 0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с KOLDFTGC с DBAFTGC с FLLA
Часто сравнивают с USDU:
USDU с UUPUSDU с FLLAUSDU с ^DXYUSDU с EURUSD=XUSDU с VOOUSDU с GOLDUSDU с USDX

Доходность на риск

FTGC vs. USDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
USDU
Ранг доходности на риск USDU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c USDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGCUSDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
0.80

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.20

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.14

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

1.24

+3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.79

3.36

+13.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGC vs. USDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа USDU равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и USDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGCUSDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.80

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.36

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.44

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FTGC и USDU

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки USDU в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и USDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGCUSDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-14.54%

-44.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-3.64%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.39%

-7.73%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-9.28%

-13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-14.54%

-21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-2.36%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-4.72%

-22.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.34%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и USDU

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что FTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGCUSDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

1.25%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

4.31%

+8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

5.63%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

6.62%

+9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

7.46%

+7.25%

Сравнение комиссий FTGC и USDU

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USDU в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и USDU

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности USDU в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.20%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		3.76%3.83%3.97%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%

Часто задаваемые вопросы

FTGC and USDU have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTGC has higher volatility (4.55%) compared to USDU (1.25%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs USDU's -14.54%.

On 10-year performance, FTGC leads with 7.63% vs 2.70% for USDU. On fees, USDU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, USDU has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTGC has performed better with a 7.63% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USDU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 15.20%, compared with 3.76% for USDU.

FTGC is categorized as Commodities, while USDU is Currency. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for FTGC and 0.51% for USDU.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGC и USDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор