Сравнение FTGC с USDU
FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) are both exchange-traded funds - FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust, while USDU is a Currency fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 10 years, FTGC returned 7.80%/yr vs 2.73%/yr for USDU. Their -0.28 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FTGC charges 0.95%/yr vs 0.51%/yr for USDU.
Доходность
Сравнение доходности FTGC и USDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGC показывает доходность 25.85%, что значительно выше, чем у USDU с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции FTGC превзошли акции USDU по среднегодовой доходности: 7.80% против 2.73% соответственно.
FTGC
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 25.85%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 7.80%
- Всё время*
- 3.21%
USDU
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- 2.76%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 2.73%
- Всё время*
- 3.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.29M | $14.65M | $23.11M | |
| $18.11M | $11.75M | $10.24M |
Сравнение доходности по годам FTGC и USDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 25.85% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 2.33% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -5.43% | 1.54% | 5.40% | -7.44% |
Correlation
The correlation between FTGC and USDU is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г. | -0.28 |
Over the past year, the inverse relationship between FTGC and USDU has weakened: their correlation has moved from -0.28 to -0.04, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGC vs. USDU — Ранг доходности на риск
FTGC
USDU
Сравнение FTGC c USDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTGC | USDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.14 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.11 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 3.27 | +6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTGC и USDU
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки USDU в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и USDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGC | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -14.54% | -44.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -3.64% | -8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | -7.73% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -9.28% | -13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -14.54% | -21.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -1.84% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.15% | -4.67% | -22.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 1.24% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и USDU
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что FTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGC | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 1.33% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 4.07% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 5.46% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 6.61% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 7.41% | +7.33% |
Сравнение комиссий FTGC и USDU
FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USDU в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и USDU
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.39%, что больше доходности USDU в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.39% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.74% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
Часто задаваемые вопросы
FTGC and USDU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTGC has higher volatility (4.02%) compared to USDU (1.33%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs USDU's -14.54%.
On 10-year performance, FTGC leads with 7.80% vs 2.73% for USDU. On fees, USDU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, USDU has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FTGC has performed better with a 7.80% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USDU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 15.39%, compared with 3.74% for USDU.
FTGC is categorized as Commodities, while USDU is Currency. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for FTGC and 0.51% for USDU.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTGC и USDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор