PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTGC с USDU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTGC и USDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGC и USDU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund
1.86%-3.14%14.56%3.10%7.67%4.07%-5.43%1.54%5.40%-7.44%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у USDU с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции FTGC превзошли акции USDU по среднегодовой доходности: 8.28% против 2.70% соответственно.


FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%

USDU

1 день
-0.19%
1 месяц
1.66%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.49%
1 год
0.52%
3 года*
5.21%
5 лет*
4.91%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

Сравнение комиссий FTGC и USDU

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USDU в 0.51%.


Доходность на риск

FTGC vs. USDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина

USDU
Ранг доходности на риск USDU: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c USDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTGCUSDUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.08

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

0.16

+2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.02

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

0.02

+3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

0.04

+10.11

FTGC vs. USDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа USDU равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и USDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTGCUSDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.08

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.74

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.36

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.44

-0.21

Корреляция

Корреляция между FTGC и USDU составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и USDU

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности USDU в 3.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund
3.76%3.83%3.97%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и USDU

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки USDU в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и USDU.


Загрузка...

Показатели просадок


FTGCUSDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-14.54%

-44.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-5.36%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-9.28%

-13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-14.54%

-21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.29%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.78%

-4.74%

-23.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.86%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и USDU

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что FTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTGCUSDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

1.85%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

4.20%

+8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

6.86%

+9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

6.65%

+9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

7.49%

+7.20%