Сравнение FTA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FTA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTA и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTA и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | 7.31% | 14.94% | 10.13% | 10.08% | -3.73% | 29.32% | -0.38% | 24.73% | -13.63% | 18.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FTA показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FTA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.73% против 14.14% соответственно.
FTA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 10.73%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTA и VOO
FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FTA vs. VOO — Ранг доходности на риск
FTA
VOO
Сравнение FTA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTA | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.53 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.55 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 7.31 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.83 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между FTA и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTA и VOO
Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | 1.73% | 1.89% | 2.02% | 2.10% | 2.15% | 1.54% | 2.03% | 1.88% | 2.28% | 1.53% | 1.56% | 2.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FTA и VOO
Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.45% | -33.99% | -28.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -11.98% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.80% | -24.52% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -33.99% | -10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -5.55% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -3.72% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.55% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTA и VOO
Текущая волатильность для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) составляет 3.11%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 5.34% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 9.47% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 18.11% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 16.82% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 17.99% | +2.01% |