PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTA с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTA (First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FTA is a Large Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTA returned 11.03%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FTA charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FTA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTA показывает доходность 10.98%, а VOO немного ниже – 10.91%. За последние 10 лет акции FTA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.03% против 15.56% соответственно.

FTA

1 день
-0.68%
1 месяц
1.61%
С начала года
10.98%
6 месяцев
11.99%
1 год
26.91%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.07%
10 лет*
11.03%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTA и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		10.98%14.94%10.13%10.08%-3.73%29.32%-0.38%24.73%-13.63%18.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between FTA and VOO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.82

Over the past year, the correlation between FTA and VOO has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTA и VOO

Секторы
FTA
VOO

Финансовые услуги

19.7%
11.6%

Коммунальные услуги

13.3%
2.4%

Здравоохранение

10.6%
8.5%

Энергетика

9.6%
3.5%

Промышленность

9.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.2%

Технологии

8.0%
35.7%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.9%

Недвижимость

5.9%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.3%
11.3%

Сырьевые материалы

2.7%
1.8%

Финансовые услуги

FTA
19.7%
VOO
11.6%

Коммунальные услуги

FTA
13.3%
VOO
2.4%

Здравоохранение

FTA
10.6%
VOO
8.5%

Энергетика

FTA
9.6%
VOO
3.5%

Промышленность

FTA
9.6%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

FTA
8.5%
VOO
10.2%

Технологии

FTA
8.0%
VOO
35.7%

Потребительский защитный сектор

FTA
6.9%
VOO
4.9%

Недвижимость

FTA
5.9%
VOO
1.9%

Коммуникационные услуги

FTA
4.3%
VOO
11.3%

Сырьевые материалы

FTA
2.7%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FTA:
FTA с COTZXFTA с GPAIXFTA с SPYFTA с VTVFTA с FNCMXFTA с MOATFTA с ^GSPC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FTA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.39

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.25

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

3.16

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.76

14.73

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.39

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.83

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.87

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.89

-0.50

Просадки

Сравнение просадок FTA и VOO

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-33.99%

-28.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-8.90%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-18.69%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-24.52%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-33.99%

-10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.70%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-3.69%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.91%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и VOO

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) составляет 2.63%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что FTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.84%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

8.90%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

11.80%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.81%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

18.01%

+1.95%

Сравнение комиссий FTA и VOO

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и VOO

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.68%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FTA and VOO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to FTA (2.63%). In terms of maximum drawdown, FTA dropped -62.45% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 11.03% for FTA. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FTA has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for FTA.

FTA has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.03% for VOO.

FTA is categorized as Large Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. FTA tracks NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for FTA and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTA и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор