Сравнение FTA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FTA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTA или SPY.
Корреляция
Корреляция между FTA и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTA и SPY
Основные характеристики
FTA:
1.05
SPY:
1.82
FTA:
1.57
SPY:
2.45
FTA:
1.19
SPY:
1.33
FTA:
1.37
SPY:
2.76
FTA:
3.93
SPY:
11.44
FTA:
3.27%
SPY:
2.03%
FTA:
12.28%
SPY:
12.74%
FTA:
-62.45%
SPY:
-55.19%
FTA:
-6.75%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, FTA показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции FTA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.83% против 13.24% соответственно.
FTA
1.25%
0.79%
4.63%
12.89%
9.14%
7.83%
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTA и SPY
FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FTA и SPY
FTA
SPY
Сравнение FTA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTA и SPY
Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | 2.00% | 2.02% | 2.10% | 2.15% | 1.54% | 2.03% | 1.88% | 2.28% | 1.53% | 1.56% | 2.05% | 1.79% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FTA и SPY
Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTA и SPY
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.84% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.