Сравнение FTA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FTA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTA или SPY.
Основные характеристики
| FTA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.87% | 10.44% |
| Дох-ть за 1 год | 21.17% | 28.54% |
| Дох-ть за 3 года | 5.71% | 9.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.23% | 14.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.23% | 12.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 12.71% | 11.50% |
| Макс. просадка | -62.45% | -55.19% |
| Current Drawdown | -1.29% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FTA и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTA и SPY
С начала года, FTA показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.44%. За последние 10 лет акции FTA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.23% против 12.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTA и SPY
FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTA и SPY
Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SPY в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | 2.01% | 2.10% | 2.15% | 1.54% | 2.03% | 1.88% | 2.28% | 1.53% | 1.56% | 2.05% | 1.79% | 1.53% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FTA и SPY
Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTA и SPY
Текущая волатильность для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) составляет 2.92%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что FTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.