PortfoliosLab logo
Сравнение FTA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTA и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FTA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
242.30%
408.95%
FTA
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTA:

0.06

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

FTA:

0.21

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

FTA:

1.03

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FTA:

0.05

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

FTA:

0.19

SPY:

2.39

Индекс Язвы

FTA:

5.39%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

FTA:

17.28%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

FTA:

-62.45%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FTA:

-11.22%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции FTA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.19% против 11.95% соответственно.


FTA

С начала года

-3.60%

1 месяц

-4.39%

6 месяцев

-6.18%

1 год

0.68%

5 лет

15.40%

10 лет

7.19%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTA и SPY

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии FTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTA: 0.60%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTA и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTA
Ранг риск-скорректированной доходности FTA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTA, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTA: 0.06
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино FTA, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTA: 0.21
SPY: 0.89
Коэффициент Омега FTA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTA: 1.03
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FTA, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTA: 0.05
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина FTA, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTA: 0.19
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.54
FTA
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и SPY

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
2.22%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%1.79%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FTA и SPY

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.22%
-10.54%
FTA
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и SPY

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) составляет 12.36%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что FTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.36%
15.13%
FTA
SPY