PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с GPAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTA с GPAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTA (First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund) and GPAIX (Grant Park Multi Alternative Strategies Fund) are both funds - FTA is a Large Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index, while GPAIX is a Macro Trading fund managed by Grant Park. Over the past 10 years, FTA returned 11.03%/yr vs 4.90%/yr for GPAIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FTA charges 0.60%/yr vs 1.43%/yr for GPAIX.

Доходность

Сравнение доходности FTA и GPAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у GPAIX с доходностью 5.70%. За последние 10 лет акции FTA превзошли акции GPAIX по среднегодовой доходности: 11.03% против 4.90% соответственно.

FTA

1 день
-0.68%
1 месяц
1.61%
С начала года
10.98%
6 месяцев
11.99%
1 год
26.91%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.07%
10 лет*
11.03%

GPAIX

1 день
0.25%
1 месяц
0.75%
С начала года
5.70%
6 месяцев
6.85%
1 год
16.64%
3 года*
7.77%
5 лет*
4.31%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTA и GPAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		10.98%14.94%10.13%10.08%-3.73%29.32%-0.38%24.73%-13.63%18.47%
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund		5.70%12.24%1.33%4.02%-1.88%5.70%9.09%14.33%-5.96%12.36%

Correlation

The correlation between FTA and GPAIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Grant Park Multi Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с FTA:
FTA с COTZXFTA с SPYFTA с VTVFTA с FNCMXFTA с MOATFTA с ^GSPCFTA с XLG
Часто сравнивают с GPAIX:
GPAIX с SPYGPAIX с EBSAXGPAIX с MBXAXGPAIX с PCBAXGPAIX с DYMIXGPAIX с DNAVXGPAIX с EGRAX

Доходность на риск

FTA vs. GPAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GPAIX
Ранг доходности на риск GPAIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPAIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPAIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPAIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c GPAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAGPAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.13

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.91

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

2.78

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.76

7.90

+8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTA vs. GPAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPAIX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и GPAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAGPAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.13

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.72

-0.34

Просадки

Сравнение просадок FTA и GPAIX

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки GPAIX в -17.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и GPAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAGPAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-17.16%

-45.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-6.01%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-6.59%

-12.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-9.13%

-10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-17.16%

-27.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-2.11%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-4.20%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.11%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и GPAIX

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAGPAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

1.51%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

6.13%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

7.83%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

6.40%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

7.16%

+12.80%

Сравнение комиссий FTA и GPAIX

FTA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GPAIX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и GPAIX

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности GPAIX в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.68%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund		3.26%3.44%2.01%1.98%2.71%10.90%1.78%13.29%1.51%1.68%1.92%1.49%

Часто задаваемые вопросы

FTA and GPAIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTA has higher volatility (2.63%) compared to GPAIX (1.51%). In terms of maximum drawdown, FTA dropped -62.45% vs GPAIX's -17.16%.

FTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTA и GPAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор