Сравнение FTA с GPAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX).
FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. GPAIX управляется Grant Park. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FTA и GPAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTA и GPAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | 7.31% | 14.94% | 10.13% | 10.08% | -3.73% | 29.32% | -0.38% | 24.73% | -13.63% | 18.47% |
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 2.54% | 12.24% | 1.33% | 4.02% | -1.88% | 5.70% | 9.09% | 14.33% | -5.96% | 12.36% |
Доходность по периодам
С начала года, FTA показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у GPAIX с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции FTA превзошли акции GPAIX по среднегодовой доходности: 10.73% против 4.62% соответственно.
FTA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 10.73%
GPAIX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTA и GPAIX
FTA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GPAIX в 1.43%.
Доходность на риск
FTA vs. GPAIX — Ранг доходности на риск
FTA
GPAIX
Сравнение FTA c GPAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTA | GPAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.61 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.17 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.26 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 7.57 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTA | GPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.61 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.69 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FTA и GPAIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTA и GPAIX
Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности GPAIX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | 1.73% | 1.89% | 2.02% | 2.10% | 2.15% | 1.54% | 2.03% | 1.88% | 2.28% | 1.53% | 1.56% | 2.05% |
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 3.36% | 3.44% | 2.01% | 1.98% | 2.71% | 10.90% | 1.78% | 13.29% | 1.51% | 1.68% | 1.92% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок FTA и GPAIX
Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки GPAIX в -17.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и GPAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTA | GPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.45% | -17.16% | -45.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -6.01% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.80% | -9.13% | -10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -17.16% | -27.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -5.04% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -4.22% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.79% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTA и GPAIX
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что FTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTA | GPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 2.59% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 6.86% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 8.57% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 6.46% | +9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 7.21% | +12.79% |