PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTA с GPAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTA с GPAIX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX).

FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. GPAIX управляется Grant Park. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTA или GPAIX.

Корреляция

Корреляция между FTA и GPAIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTA и GPAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTA:

0.24

GPAIX:

-0.17

Коэф-т Сортино

FTA:

0.49

GPAIX:

-0.08

Коэф-т Омега

FTA:

1.06

GPAIX:

0.99

Коэф-т Кальмара

FTA:

0.24

GPAIX:

-0.09

Коэф-т Мартина

FTA:

0.76

GPAIX:

-0.23

Индекс Язвы

FTA:

5.94%

GPAIX:

3.14%

Дневная вол-ть

FTA:

17.62%

GPAIX:

7.54%

Макс. просадка

FTA:

-62.45%

GPAIX:

-17.16%

Текущая просадка

FTA:

-6.28%

GPAIX:

-4.04%

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у GPAIX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции FTA превзошли акции GPAIX по среднегодовой доходности: 7.74% против 1.83% соответственно.

FTA

С начала года

1.76%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-3.74%

1 год

4.13%

3 года

7.70%

5 лет

14.85%

10 лет

7.74%

GPAIX

С начала года

1.14%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

1.90%

1 год

-1.25%

3 года

0.56%

5 лет

1.77%

10 лет

1.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Grant Park Multi Alternative Strategies Fund

Сравнение комиссий FTA и GPAIX

FTA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GPAIX в 1.43%.

GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTA и GPAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг риск-скорректированной доходности FTA, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
GPAIX
Ранг риск-скорректированной доходности GPAIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPAIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPAIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPAIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPAIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPAIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTA c GPAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа GPAIX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и GPAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и GPAIX

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности GPAIX в 1.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		2.11%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%1.79%
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund		1.99%2.01%1.98%2.71%11.14%1.78%13.29%1.51%1.68%1.92%1.49%3.24%

Просадки

Сравнение просадок FTA и GPAIX

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки GPAIX в -17.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и GPAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и GPAIX

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что FTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...