PortfoliosLab logo
Сравнение FTA с GPAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTA и GPAIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FTA и GPAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
127.76%
40.98%
FTA
GPAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTA:

0.06

GPAIX:

-0.01

Коэф-т Сортино

FTA:

0.21

GPAIX:

0.04

Коэф-т Омега

FTA:

1.03

GPAIX:

1.00

Коэф-т Кальмара

FTA:

0.05

GPAIX:

-0.01

Коэф-т Мартина

FTA:

0.19

GPAIX:

-0.02

Индекс Язвы

FTA:

5.39%

GPAIX:

3.06%

Дневная вол-ть

FTA:

17.28%

GPAIX:

7.46%

Макс. просадка

FTA:

-62.45%

GPAIX:

-17.16%

Текущая просадка

FTA:

-11.22%

GPAIX:

-4.31%

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у GPAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции FTA превзошли акции GPAIX по среднегодовой доходности: 7.19% против 1.57% соответственно.


FTA

С начала года

-3.60%

1 месяц

-4.39%

6 месяцев

-6.18%

1 год

0.68%

5 лет

15.40%

10 лет

7.19%

GPAIX

С начала года

0.86%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

1.52%

1 год

-0.35%

5 лет

1.83%

10 лет

1.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTA и GPAIX

FTA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GPAIX в 1.43%.


График комиссии GPAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPAIX: 1.43%
График комиссии FTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTA: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTA и GPAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTA
Ранг риск-скорректированной доходности FTA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

GPAIX
Ранг риск-скорректированной доходности GPAIX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPAIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPAIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPAIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPAIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPAIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTA c GPAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTA, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTA: 0.06
GPAIX: -0.01
Коэффициент Сортино FTA, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTA: 0.21
GPAIX: 0.04
Коэффициент Омега FTA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTA: 1.03
GPAIX: 1.00
Коэффициент Кальмара FTA, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTA: 0.05
GPAIX: -0.01
Коэффициент Мартина FTA, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTA: 0.19
GPAIX: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа GPAIX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и GPAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
-0.01
FTA
GPAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и GPAIX

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности GPAIX в 1.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
2.22%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%1.79%
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund
1.99%2.01%1.98%2.71%4.88%0.60%11.53%0.00%0.00%1.92%0.76%3.24%

Просадки

Сравнение просадок FTA и GPAIX

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки GPAIX в -17.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и GPAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.22%
-4.31%
FTA
GPAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и GPAIX

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что FTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.36%
3.42%
FTA
GPAIX