PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с FNCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTA с FNCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FTA и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTA и FNCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		7.31%14.94%10.13%10.08%-3.73%29.32%-0.38%24.73%-13.63%18.47%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		-6.99%21.11%29.48%45.13%-32.40%22.21%44.57%36.63%-3.07%28.35%

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции FTA уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 10.73% против 16.86% соответственно.

FTA

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.78%
С начала года
7.31%
6 месяцев
11.00%
1 год
22.47%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.73%

FNCMX

1 день
3.83%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-4.89%
1 год
24.46%
3 года*
21.83%
5 лет*
10.80%
10 лет*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с FTA:
FTA с GPAIXFTA с COTZXFTA с SPYFTA с VTVFTA с ^GSPCFTA с MOATFTA с XLG
Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG

Сравнение комиссий FTA и FNCMX

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.

FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Доходность на риск

FTA vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAFNCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.10

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.70

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.92

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

7.03

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTA vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAFNCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.10

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.77

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.16

Корреляция

Корреляция между FTA и FNCMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и FNCMX

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности FNCMX в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.73%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.55%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%

Просадки

Сравнение просадок FTA и FNCMX

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и FNCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTAFNCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-55.08%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-13.25%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-35.64%

+15.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-35.64%

-9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-9.68%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-7.91%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.61%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и FNCMX

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) составляет 3.11%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что FTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTAFNCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

6.98%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

13.04%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

23.31%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

22.47%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

22.01%

-2.01%