PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTA с FNCMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTA с FNCMX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTA или FNCMX.

Корреляция

Корреляция между FTA и FNCMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FTA и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
242.30%
626.19%
FTA
FNCMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTA:

0.06

FNCMX:

0.46

Коэф-т Сортино

FTA:

0.21

FNCMX:

0.81

Коэф-т Омега

FTA:

1.03

FNCMX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FTA:

0.05

FNCMX:

0.49

Коэф-т Мартина

FTA:

0.19

FNCMX:

1.72

Индекс Язвы

FTA:

5.39%

FNCMX:

6.85%

Дневная вол-ть

FTA:

17.28%

FNCMX:

25.76%

Макс. просадка

FTA:

-62.45%

FNCMX:

-55.71%

Текущая просадка

FTA:

-11.22%

FNCMX:

-14.79%

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -10.98%. За последние 10 лет акции FTA уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 7.19% против 13.45% соответственно.

FTA

С начала года

-3.60%

1 месяц

-4.39%

6 месяцев

-6.18%

1 год

0.68%

5 лет

15.40%

10 лет

7.19%

FNCMX

С начала года

-10.98%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

-6.54%

1 год

9.92%

5 лет

15.75%

10 лет

13.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTA и FNCMX

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.

FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
График комиссии FTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTA: 0.60%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
График комиссии FNCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNCMX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTA и FNCMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг риск-скорректированной доходности FTA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг риск-скорректированной доходности FNCMX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTA c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTA, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTA: 0.06
FNCMX: 0.46
Коэффициент Сортино FTA, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTA: 0.21
FNCMX: 0.81
Коэффициент Омега FTA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTA: 1.03
FNCMX: 1.11
Коэффициент Кальмара FTA, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTA: 0.05
FNCMX: 0.49
Коэффициент Мартина FTA, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTA: 0.19
FNCMX: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа FNCMX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.46
FTA
FNCMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и FNCMX

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности FNCMX в 0.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		2.22%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%1.79%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.68%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%0.97%0.94%0.70%0.91%0.89%0.80%

Просадки

Сравнение просадок FTA и FNCMX

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки FNCMX в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и FNCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.22%
-14.79%
FTA
FNCMX

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и FNCMX

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) составляет 12.36%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что FTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.36%
17.23%
FTA
FNCMX