First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) показал доход в 7.62% с начала года и 22.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTA составила 10.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 11 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FTA закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund: годовая альфа составляет 1.26%, бета — 0.93, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 14.05.2007.

• Этот ETF участвовал в 105.75% роста S&P 500 Index и в 104.72% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• При бете 0.93 и R² 0.71 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия FTA составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FTA имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 62.45%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund составляет 2.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.