- ISIN
- US33735J1016
- CUSIP
- 33735J101
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 8 мая 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 36K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.56M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) прибавил 19.0% с начала года. Текущая цена акции FTA — $102. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,696.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) показал доход в 19.03% с начала года и 30.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTA составила 11.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.80%
- 6 месяцев
- 10.26%
- С начала года
- 19.03%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 11.43%
- Всё время*
- 8.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FTA по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FTA закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.72% | 5.20% | -2.30% | 3.10% | 0.15% | 1.88% | 4.40% | 0.72% | 19.03% | ||||
| 2025 | 2.82% | -0.20% | -1.72% | -4.17% | 2.71% | 4.54% | 0.44% | 5.38% | 0.61% | -0.74% | 3.90% | 0.85% | 14.94% |
| 2024 | -0.86% | 2.88% | 6.15% | -4.15% | 2.72% | -1.69% | 5.53% | 1.46% | 0.99% | -1.46% | 7.07% | -7.90% | 10.13% |
| 2023 | 8.80% | -3.72% | -3.25% | -0.69% | -5.48% | 7.49% | 5.44% | -4.09% | -3.33% | -3.27% | 7.60% | 5.81% | 10.08% |
| 2022 | -0.41% | -0.54% | 2.27% | -4.08% | 3.68% | -11.04% | 6.39% | -2.72% | -9.76% | 11.81% | 7.55% | -4.35% | -3.73% |
| 2021 | 1.27% | 5.79% | 8.46% | 3.57% | 2.63% | -2.65% | 0.23% | 2.29% | -3.87% | 4.36% | -2.40% | 7.13% | 29.32% |
Метрики бенчмарка
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund has an annualized alpha of 0.96%, beta of 0.92, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 2007.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.71, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.96%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 101.79%
- Участие в снижении
- 103.01%
Комиссия
Комиссия FTA составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTA имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 94% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.02 | 2.50 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.55 | 10.58 | +9.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.63 | $1.63 | $1.55 | $1.49 | $1.42 | $1.07 | $1.11 | $1.06 | $1.06 | $0.84 | $0.73 | $0.79 |
Дивидендный доход | 1.60% | 1.89% | 2.02% | 2.10% | 2.15% | 1.54% | 2.03% | 1.88% | 2.28% | 1.53% | 1.56% | 2.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $1.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.05 | $0.00 | $0.35 | $1.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 62.45%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund составляет 0.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.45%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 1mo | 3y 8moиюль 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-44.97%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 19d | 11mo 21dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-23.80%янв. 2016 г. | 8mo 20d | 9mo 25d | 1y 6moмай 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
-22.29%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 23d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-22.04%окт. 2011 г. | 4mo 25d | 4mo 8d | 9mo 3dмай 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| FTA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.45% | -56.78% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -9.10% | +3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | -18.90% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.80% | -25.43% | +5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -33.92% | -11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.17% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -10.69% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.14% | -0.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTA
Добавьте First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTA