PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FTA с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и S&P 500 (^GSPC).

FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTA или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FTA и ^GSPC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FTA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
240.48%
266.92%
FTA
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTA:

0.01

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

FTA:

0.14

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

FTA:

1.02

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

FTA:

0.01

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

FTA:

0.04

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

FTA:

5.44%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

FTA:

17.29%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

FTA:

-62.45%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FTA:

-11.69%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность -4.12%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции FTA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.05% против 10.15% соответственно.

FTA

С начала года

-4.12%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

-6.14%

1 год

0.83%

5 лет

14.44%

10 лет

7.05%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг риск-скорректированной доходности FTA, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTA, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTA: 0.01
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FTA, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTA: 0.14
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FTA, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTA: 1.02
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FTA, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTA: 0.01
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FTA, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTA: 0.04
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.46
FTA
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FTA и ^GSPC

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.69%
-10.07%
FTA
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и ^GSPC

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) составляет 12.33%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что FTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.33%
14.23%
FTA
^GSPC