PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTA с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTA (First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - FTA is a Large Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTA returned 11.05%/yr vs 13.40%/yr for MOAT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FTA charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности FTA и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции FTA уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 11.05% против 13.40% соответственно.

FTA

1 день
1.06%
1 месяц
2.42%
С начала года
12.15%
6 месяцев
13.25%
1 год
28.60%
3 года*
16.90%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.05%

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTA и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		12.15%14.94%10.13%10.08%-3.73%29.32%-0.38%24.73%-13.63%18.47%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between FTA and MOAT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.85

The correlation between FTA and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTA и MOAT

Секторы
FTA
MOAT

Финансовые услуги

19.7%
6.7%

Коммунальные услуги

13.3%

-

Здравоохранение

10.6%
16.0%

Энергетика

9.6%

-

Промышленность

9.6%
13.5%

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.3%

Технологии

8.0%
32.8%

Потребительский защитный сектор

6.9%
17.5%

Недвижимость

5.9%
0.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.4%

Сырьевые материалы

2.7%

-

Финансовые услуги

FTA
19.7%
MOAT
6.7%

Коммунальные услуги

FTA
13.3%
MOAT

-

Здравоохранение

FTA
10.6%
MOAT
16.0%

Энергетика

FTA
9.6%
MOAT

-

Промышленность

FTA
9.6%
MOAT
13.5%

Потребительский циклический сектор

FTA
8.5%
MOAT
10.3%

Технологии

FTA
8.0%
MOAT
32.8%

Потребительский защитный сектор

FTA
6.9%
MOAT
17.5%

Недвижимость

FTA
5.9%
MOAT
0.8%

Коммуникационные услуги

FTA
4.3%
MOAT
2.4%

Сырьевые материалы

FTA
2.7%
MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с FTA:
FTA с COTZXFTA с GPAIXFTA с SPYFTA с VTVFTA с FNCMXFTA с ^GSPCFTA с XLG
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

FTA vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.12

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
1.69

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

1.25

+4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.82

3.90

+13.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTA vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.12

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.45

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.78

-0.39

Просадки

Сравнение просадок FTA и MOAT

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-33.31%

-29.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-12.43%

+7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-21.44%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-23.96%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-33.31%

-11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.88%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-3.83%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.98%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и MOAT

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) составляет 2.80%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что FTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.86%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

9.88%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

13.85%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

18.18%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

18.68%

+1.28%

Сравнение комиссий FTA и MOAT

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и MOAT

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.66%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

FTA and MOAT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (3.86%) compared to FTA (2.80%). In terms of maximum drawdown, FTA dropped -62.45% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, MOAT leads with 13.40% vs 11.05% for FTA. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, FTA has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.40% return vs 11.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for FTA.

FTA has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.36% for MOAT.

FTA is categorized as Large Cap Value Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. FTA tracks NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for FTA and 0.47% for MOAT.

FTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTA и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор