PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTA с MOAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).

FTA и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTA и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTA и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		7.31%14.94%10.13%10.08%-3.73%29.32%-0.38%24.73%-13.63%18.47%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		-6.87%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции FTA уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 10.73% против 13.46% соответственно.

FTA

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.78%
С начала года
7.31%
6 месяцев
11.00%
1 год
22.47%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.73%

MOAT

1 день
-0.26%
1 месяц
-9.39%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-2.70%
1 год
11.53%
3 года*
10.62%
5 лет*
7.92%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с FTA:
FTA с GPAIXFTA с COTZXFTA с SPYFTA с VTVFTA с ^GSPCFTA с FNCMXFTA с XLG
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с IOOMOAT с VTI

Сравнение комиссий FTA и MOAT

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.

FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

Доходность на риск

FTA vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAMOATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.59

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.98

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.83

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

3.12

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTA vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.59

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.44

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.75

-0.37

Корреляция

Корреляция между FTA и MOAT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и MOAT

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности MOAT в 1.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.73%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.46%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Просадки

Сравнение просадок FTA и MOAT

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и MOAT.

Загрузка...

Показатели просадок

FTAMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-33.31%

-29.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-13.30%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-23.96%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-33.31%

-11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-10.42%

+7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-3.80%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.55%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и MOAT

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) составляет 3.11%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что FTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTAMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.78%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

10.10%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

19.76%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

18.09%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

18.71%

+1.29%