PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTA с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTA с MOAT

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).

FTA и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTA или MOAT.

Корреляция

Корреляция между FTA и MOAT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTA и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTA:

0.24

MOAT:

0.17

Коэф-т Сортино

FTA:

0.49

MOAT:

0.37

Коэф-т Омега

FTA:

1.06

MOAT:

1.05

Коэф-т Кальмара

FTA:

0.24

MOAT:

0.14

Коэф-т Мартина

FTA:

0.76

MOAT:

0.51

Индекс Язвы

FTA:

5.94%

MOAT:

6.00%

Дневная вол-ть

FTA:

17.62%

MOAT:

18.75%

Макс. просадка

FTA:

-62.45%

MOAT:

-33.31%

Текущая просадка

FTA:

-6.28%

MOAT:

-6.34%

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции FTA уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 7.74% против 12.63% соответственно.

FTA

С начала года

1.76%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-3.74%

1 год

4.13%

3 года

7.70%

5 лет

14.85%

10 лет

7.74%

MOAT

С начала года

-1.62%

1 месяц

12.48%

6 месяцев

-2.71%

1 год

3.22%

3 года

12.59%

5 лет

13.95%

10 лет

12.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

Сравнение комиссий FTA и MOAT

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.

FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTA и MOAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг риск-скорректированной доходности FTA, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг риск-скорректированной доходности MOAT, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTA c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и MOAT

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности MOAT в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		2.11%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%1.79%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.39%1.37%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%

Просадки

Сравнение просадок FTA и MOAT

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и MOAT

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) составляет 5.19%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что FTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...