Сравнение FTA с COTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).
FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FTA и COTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTA и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | 7.31% | 14.94% | 10.13% | 10.08% | -3.73% | 29.32% | -0.38% | 24.73% | -13.63% | 18.47% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FTA показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у COTZX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции FTA превзошли акции COTZX по среднегодовой доходности: 10.73% против 7.08% соответственно.
FTA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 10.73%
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTA и COTZX
FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.
Доходность на риск
FTA vs. COTZX — Ранг доходности на риск
FTA
COTZX
Сравнение FTA c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTA | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.49 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.39 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.41 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 12.35 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTA | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.49 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.96 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.63 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FTA и COTZX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTA и COTZX
Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности COTZX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | 1.73% | 1.89% | 2.02% | 2.10% | 2.15% | 1.54% | 2.03% | 1.88% | 2.28% | 1.53% | 1.56% | 2.05% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок FTA и COTZX
Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и COTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTA | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.45% | -47.48% | -14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -5.40% | -7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.80% | -17.80% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -17.80% | -27.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -2.62% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -3.49% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.05% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTA и COTZX
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что FTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTA | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 2.55% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 3.61% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 8.58% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 7.30% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 7.36% | +12.64% |