PortfoliosLab logo
Сравнение FTA с COTZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTA и COTZX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FTA и COTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.46%
-0.42%
FTA
COTZX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTA:

-0.06

COTZX:

1.25

Коэф-т Сортино

FTA:

0.02

COTZX:

1.78

Коэф-т Омега

FTA:

1.00

COTZX:

1.23

Коэф-т Кальмара

FTA:

-0.07

COTZX:

0.49

Коэф-т Мартина

FTA:

-0.18

COTZX:

6.22

Индекс Язвы

FTA:

4.21%

COTZX:

1.30%

Дневная вол-ть

FTA:

13.53%

COTZX:

6.44%

Макс. просадка

FTA:

-62.45%

COTZX:

-49.51%

Текущая просадка

FTA:

-11.01%

COTZX:

-7.99%

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у COTZX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции FTA превзошли акции COTZX по среднегодовой доходности: 7.30% против 2.91% соответственно.


FTA

С начала года

-3.38%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

-5.52%

1 год

-0.87%

5 лет

18.73%

10 лет

7.30%

COTZX

С начала года

-0.56%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

-1.20%

1 год

7.94%

5 лет

4.00%

10 лет

2.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTA и COTZX

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.


График комиссии FTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTA: 0.60%
График комиссии COTZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COTZX: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTA и COTZX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTA
Ранг риск-скорректированной доходности FTA, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

COTZX
Ранг риск-скорректированной доходности COTZX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COTZX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTA c COTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTA, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
FTA: -0.06
COTZX: 1.25
Коэффициент Сортино FTA, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
FTA: 0.02
COTZX: 1.78
Коэффициент Омега FTA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTA: 1.00
COTZX: 1.23
Коэффициент Кальмара FTA, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FTA: -0.07
COTZX: 0.49
Коэффициент Мартина FTA, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
FTA: -0.18
COTZX: 6.22

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа COTZX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и COTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
1.25
FTA
COTZX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и COTZX

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности COTZX в 3.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
2.22%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%1.79%
COTZX
Columbia Thermostat Fund
3.58%3.55%2.74%2.32%1.85%1.74%1.98%2.26%3.74%0.78%2.27%2.19%

Просадки

Сравнение просадок FTA и COTZX

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки COTZX в -49.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и COTZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.01%
-7.99%
FTA
COTZX

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и COTZX

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что FTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.32%
2.35%
FTA
COTZX