PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTA с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTA с VTV

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Vanguard Value ETF (VTV).

FTA и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTA или VTV.

Корреляция

Корреляция между FTA и VTV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTA и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTA:

0.24

VTV:

0.54

Коэф-т Сортино

FTA:

0.49

VTV:

0.87

Коэф-т Омега

FTA:

1.06

VTV:

1.12

Коэф-т Кальмара

FTA:

0.24

VTV:

0.59

Коэф-т Мартина

FTA:

0.76

VTV:

2.13

Индекс Язвы

FTA:

5.94%

VTV:

4.02%

Дневная вол-ть

FTA:

17.62%

VTV:

15.72%

Макс. просадка

FTA:

-62.45%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

FTA:

-6.28%

VTV:

-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции FTA уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 7.74% против 10.01% соответственно.

FTA

С начала года

1.76%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-3.74%

1 год

4.13%

3 года

7.70%

5 лет

14.85%

10 лет

7.74%

VTV

С начала года

2.97%

1 месяц

7.15%

6 месяцев

-0.91%

1 год

8.40%

3 года

10.91%

5 лет

14.97%

10 лет

10.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Vanguard Value ETF

Сравнение комиссий FTA и VTV

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
VTV
Vanguard Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTA и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг риск-скорректированной доходности FTA, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTA c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и VTV

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности VTV в 2.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		2.11%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%1.79%
VTV
Vanguard Value ETF		2.26%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок FTA и VTV

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и VTV

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что FTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...