Сравнение FSMVX с FISVX
FSMVX (Fidelity Mid Cap Value Fund) and FISVX (Fidelity Small Cap Value Index Fund) are both mutual funds - FSMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FISVX is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index. Over the past 5 years, FSMVX returned 14.64%/yr vs 9.57%/yr for FISVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FSMVX charges 0.57%/yr vs 0.05%/yr for FISVX.
Доходность
Сравнение доходности FSMVX и FISVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMVX показывает доходность 24.87%, что значительно выше, чем у FISVX с доходностью 22.84%.
FSMVX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- 16.53%
- С начала года
- 24.87%
- 1 год
- 38.12%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- 11.62%
FISVX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 13.95%
- С начала года
- 22.84%
- 1 год
- 38.60%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSMVX и FISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 24.87% | 13.06% | 14.53% | 22.59% | -10.64% | 34.00% | 0.95% | 7.71% |
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 22.84% | 12.70% | 8.16% | 14.72% | -14.42% | 28.26% | 4.49% | 9.54% |
Correlation
The correlation between FSMVX and FISVX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between FSMVX and FISVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMVX vs. FISVX — Ранг доходности на риск
FSMVX
FISVX
Сравнение FSMVX c FISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSMVX | FISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 4.66 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 15.91 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSMVX и FISVX
Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и FISVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMVX | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -44.66% | -18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -8.54% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -26.50% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -26.50% | +2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.43% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -10.18% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.49% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMVX и FISVX
Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что FSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMVX | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 3.05% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 12.29% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 17.83% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 21.61% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 26.58% | -5.51% |
Сравнение комиссий FSMVX и FISVX
FSMVX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMVX и FISVX
Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности FISVX в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 1.78% | 2.18% | 1.70% | 2.06% | 3.69% | 9.55% | 1.33% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 6.30% | 8.28% | 10.41% | 1.17% | 13.12% | 1.30% | 1.99% | 1.87% | 14.79% | 8.92% | 1.34% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
FSMVX and FISVX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMVX has higher volatility (4.02%) compared to FISVX (3.05%). In terms of maximum drawdown, FSMVX dropped -62.96% vs FISVX's -44.66%.
FSMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMVX и FISVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор