PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMVX с FDMLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMVX с FDMLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX).

FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. FDMLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMVX и FDMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMVX и FDMLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		0.59%13.06%14.53%22.59%-10.64%34.00%0.95%23.57%-18.91%17.06%
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		-1.22%11.64%10.76%19.77%-3.24%27.54%11.45%17.72%-7.17%24.39%

Доходность по периодам

С начала года, FSMVX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у FDMLX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции FSMVX уступали акциям FDMLX по среднегодовой доходности: 9.66% против 11.59% соответственно.

FSMVX

1 день
-1.10%
1 месяц
-9.32%
С начала года
0.59%
6 месяцев
5.73%
1 год
19.31%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.25%
10 лет*
9.66%

FDMLX

1 день
-0.38%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.11%
1 год
13.59%
3 года*
12.58%
5 лет*
9.07%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Value Fund

Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Часто сравнивают с FSMVX:
FSMVX с FLPSXFSMVX с FMDEFSMVX с FXAIXFSMVX с SMVLXFSMVX с IDIVXFSMVX с VTIFSMVX с TRMCX
Часто сравнивают с FDMLX:
FDMLX с LSATFDMLX с FDVLXFDMLX с VDADXFDMLX с FDEGXFDMLX с VOOFDMLX с FLPSXFDMLX с VOE

Сравнение комиссий FSMVX и FDMLX

FSMVX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FDMLX в 0.00%.

FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Доходность на риск

FSMVX vs. FDMLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMVX
Ранг доходности на риск FSMVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMVX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FDMLX
Ранг доходности на риск FDMLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMLX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMLX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMLX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMLX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMVX c FDMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMVXFDMLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.70

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.12

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.85

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

3.39

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMVX vs. FDMLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMVX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа FDMLX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMVX и FDMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMVXFDMLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.70

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.71

-0.27

Корреляция

Корреляция между FSMVX и FDMLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMVX и FDMLX

Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что меньше доходности FDMLX в 11.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		7.82%8.28%10.41%1.17%13.12%1.30%1.99%1.87%14.79%8.92%1.34%5.15%
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		11.77%11.63%12.75%24.60%65.08%18.63%4.18%4.94%9.28%4.53%1.51%5.76%

Просадки

Сравнение просадок FSMVX и FDMLX

Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки FDMLX в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и FDMLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMVXFDMLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-35.03%

-27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-14.01%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-23.52%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.11%

-35.03%

-10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-9.01%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-4.60%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.53%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMVX и FDMLX

Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMVXFDMLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.15%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

10.43%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

19.76%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

21.87%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

19.17%

+1.85%