PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSMVX с SMVLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSMVX и SMVLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FSMVX и SMVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Smead Value Fund (SMVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.35%
-2.89%
FSMVX
SMVLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMVX:

0.45

SMVLX:

0.64

Коэф-т Сортино

FSMVX:

0.69

SMVLX:

0.96

Коэф-т Омега

FSMVX:

1.09

SMVLX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FSMVX:

0.45

SMVLX:

0.95

Коэф-т Мартина

FSMVX:

1.53

SMVLX:

2.59

Индекс Язвы

FSMVX:

5.04%

SMVLX:

3.56%

Дневная вол-ть

FSMVX:

17.23%

SMVLX:

14.35%

Макс. просадка

FSMVX:

-62.80%

SMVLX:

-55.61%

Текущая просадка

FSMVX:

-14.59%

SMVLX:

-4.22%

Доходность по периодам

С начала года, FSMVX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у SMVLX с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции FSMVX уступали акциям SMVLX по среднегодовой доходности: 3.97% против 8.45% соответственно.


FSMVX

С начала года

2.09%

1 месяц

-10.45%

6 месяцев

-4.35%

1 год

8.53%

5 лет

6.95%

10 лет

3.97%

SMVLX

С начала года

3.63%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

-2.89%

1 год

10.45%

5 лет

10.96%

10 лет

8.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSMVX и SMVLX

FSMVX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SMVLX в 1.26%.


SMVLX
Smead Value Fund
График комиссии SMVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.26%
График комиссии FSMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMVX и SMVLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSMVX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMVX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMVX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMVX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMVX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMVX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

SMVLX
Ранг риск-скорректированной доходности SMVLX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMVX c SMVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Smead Value Fund (SMVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSMVX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.450.64
Коэффициент Сортино FSMVX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.690.96
Коэффициент Омега FSMVX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.091.12
Коэффициент Кальмара FSMVX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.450.95
Коэффициент Мартина FSMVX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.532.59
FSMVX
SMVLX

Показатель коэффициента Шарпа FSMVX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SMVLX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMVX и SMVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.45
0.64
FSMVX
SMVLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMVX и SMVLX

FSMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund
0.00%0.00%0.79%1.45%1.30%1.99%1.87%2.45%1.88%1.34%2.30%7.49%
SMVLX
Smead Value Fund
1.05%1.08%1.34%0.71%0.22%0.69%0.70%0.00%0.22%0.49%0.53%0.41%

Просадки

Сравнение просадок FSMVX и SMVLX

Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.80%, что больше максимальной просадки SMVLX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и SMVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-14.59%
-4.22%
FSMVX
SMVLX

Волатильность

Сравнение волатильности FSMVX и SMVLX

Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Smead Value Fund (SMVLX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.37%
4.83%
FSMVX
SMVLX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab