Сравнение FSMVX с SMVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Smead Value Fund (SMVLX).
FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMVX или SMVLX.
Основные характеристики
| FSMVX | SMVLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.37% | 10.59% |
| Дох-ть за 1 год | 31.86% | 22.90% |
| Дох-ть за 3 года | 5.33% | 5.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.23% | 11.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.31% | 8.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 2.31 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 2.37 | 3.26 |
| Коэф-т Мартина | 11.17 | 8.36 |
| Индекс Язвы | 2.90% | 2.85% |
| Дневная вол-ть | 15.56% | 14.74% |
| Макс. просадка | -62.80% | -55.61% |
| Текущая просадка | -2.57% | -2.44% |
Корреляция
Корреляция между FSMVX и SMVLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSMVX и SMVLX
С начала года, FSMVX показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у SMVLX с доходностью 10.59%. За последние 10 лет акции FSMVX уступали акциям SMVLX по среднегодовой доходности: 5.31% против 8.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMVX и SMVLX
FSMVX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SMVLX в 1.26%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSMVX c SMVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Smead Value Fund (SMVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMVX и SMVLX
Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SMVLX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 0.67% | 0.79% | 1.45% | 1.30% | 1.99% | 1.87% | 2.45% | 1.88% | 1.34% | 2.30% | 7.49% | 10.13% |
SMVLX Smead Value Fund | 1.21% | 1.34% | 0.71% | 0.22% | 0.69% | 0.70% | 0.00% | 0.22% | 0.49% | 0.53% | 0.41% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок FSMVX и SMVLX
Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.80%, что больше максимальной просадки SMVLX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и SMVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMVX и SMVLX
Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Smead Value Fund (SMVLX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что FSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.