PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSMVX с SMVLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMVX с SMVLX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Smead Value Fund (SMVLX).

FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMVX или SMVLX.

Корреляция

Корреляция между FSMVX и SMVLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSMVX и SMVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Smead Value Fund (SMVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMVX:

-0.50

SMVLX:

-0.63

Коэф-т Сортино

FSMVX:

-0.48

SMVLX:

-0.71

Коэф-т Омега

FSMVX:

0.93

SMVLX:

0.90

Коэф-т Кальмара

FSMVX:

-0.31

SMVLX:

-0.49

Коэф-т Мартина

FSMVX:

-0.80

SMVLX:

-1.53

Индекс Язвы

FSMVX:

12.60%

SMVLX:

7.92%

Дневная вол-ть

FSMVX:

22.66%

SMVLX:

20.33%

Макс. просадка

FSMVX:

-62.80%

SMVLX:

-55.61%

Текущая просадка

FSMVX:

-22.51%

SMVLX:

-16.67%

Доходность по периодам

С начала года, FSMVX показывает доходность -8.19%, что значительно выше, чем у SMVLX с доходностью -9.85%. За последние 10 лет акции FSMVX уступали акциям SMVLX по среднегодовой доходности: 2.39% против 6.48% соответственно.

FSMVX

С начала года

-8.19%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

-20.30%

1 год

-11.17%

5 лет

10.64%

10 лет

2.39%

SMVLX

С начала года

-9.85%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

-15.18%

1 год

-12.65%

5 лет

13.45%

10 лет

6.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSMVX и SMVLX

FSMVX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SMVLX в 1.26%.

SMVLX
Smead Value Fund
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMVX и SMVLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMVX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SMVLX
Ранг риск-скорректированной доходности SMVLX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMVX c SMVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Smead Value Fund (SMVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSMVX на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMVLX равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMVX и SMVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMVX и SMVLX

Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SMVLX в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		1.05%0.96%0.79%1.45%1.30%1.99%1.87%2.45%1.88%1.34%2.30%7.49%
SMVLX
Smead Value Fund		1.20%1.08%1.34%0.71%0.22%0.69%0.70%0.00%0.22%0.49%0.53%0.41%

Просадки

Сравнение просадок FSMVX и SMVLX

Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.80%, что больше максимальной просадки SMVLX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и SMVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSMVX и SMVLX

Загрузка...