PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMVX с SMVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMVX с SMVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Smead Value Fund (SMVLX).

FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMVX и SMVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Smead Value Fund (SMVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMVX и SMVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		3.51%13.06%14.53%22.59%-10.64%34.00%0.95%23.57%-18.91%17.06%
SMVLX
Smead Value Fund		8.47%5.05%4.78%16.87%-2.79%42.46%1.71%26.29%-4.79%19.73%

Доходность по периодам

С начала года, FSMVX показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у SMVLX с доходностью 8.47%. За последние 10 лет акции FSMVX уступали акциям SMVLX по среднегодовой доходности: 9.97% против 11.60% соответственно.

FSMVX

1 день
2.91%
1 месяц
-6.69%
С начала года
3.51%
6 месяцев
8.18%
1 год
22.20%
3 года*
17.23%
5 лет*
10.60%
10 лет*
9.97%

SMVLX

1 день
1.24%
1 месяц
-0.23%
С начала года
8.47%
6 месяцев
8.20%
1 год
17.66%
3 года*
11.75%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Value Fund

Smead Value Fund

Часто сравнивают с FSMVX:
FSMVX с FLPSXFSMVX с FMDEFSMVX с FXAIXFSMVX с IDIVXFSMVX с VTIFSMVX с FDMLXFSMVX с TRMCX
Часто сравнивают с SMVLX:
SMVLX с SPYSMVLX с SCHDSMVLX с VOOSMVLX с VTISMVLX с OAKMXSMVLX с FBGRXSMVLX с MEIAX

Сравнение комиссий FSMVX и SMVLX

FSMVX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SMVLX в 1.26%.

SMVLX
Smead Value Fund
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

FSMVX vs. SMVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMVX
Ранг доходности на риск FSMVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SMVLX
Ранг доходности на риск SMVLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMVX c SMVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Smead Value Fund (SMVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMVXSMVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.84

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.28

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.13

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

4.25

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMVX vs. SMVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMVX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMVLX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMVX и SMVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMVXSMVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.84

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.69

-0.24

Корреляция

Корреляция между FSMVX и SMVLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMVX и SMVLX

Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности SMVLX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		7.60%8.28%10.41%1.17%13.12%1.30%1.99%1.87%14.79%8.92%1.34%5.15%
SMVLX
Smead Value Fund		1.54%1.67%1.08%1.34%1.78%3.91%1.40%3.83%7.47%0.22%3.14%3.10%

Просадки

Сравнение просадок FSMVX и SMVLX

Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки SMVLX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и SMVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMVXSMVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-39.56%

-23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-16.61%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-24.62%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.11%

-39.56%

-5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-1.48%

-6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-4.63%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.41%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMVX и SMVLX

Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Smead Value Fund (SMVLX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMVXSMVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

3.36%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

10.42%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

20.86%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

18.48%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

19.49%

+1.55%