PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSMVX с FMDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMVX с FMDE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE).

FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMVX или FMDE.

Корреляция

Корреляция между FSMVX и FMDE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSMVX и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMVX:

-0.50

FMDE:

0.48

Коэф-т Сортино

FSMVX:

-0.49

FMDE:

0.88

Коэф-т Омега

FSMVX:

0.93

FMDE:

1.12

Коэф-т Кальмара

FSMVX:

-0.31

FMDE:

0.49

Коэф-т Мартина

FSMVX:

-0.80

FMDE:

1.77

Индекс Язвы

FSMVX:

12.61%

FMDE:

5.89%

Дневная вол-ть

FSMVX:

22.69%

FMDE:

19.47%

Макс. просадка

FSMVX:

-62.80%

FMDE:

-21.10%

Текущая просадка

FSMVX:

-22.56%

FMDE:

-8.01%

Доходность по периодам

С начала года, FSMVX показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью -1.48%.

FSMVX

С начала года

-8.26%

1 месяц

9.98%

6 месяцев

-20.35%

1 год

-11.15%

5 лет

11.03%

10 лет

2.36%

FMDE

С начала года

-1.48%

1 месяц

10.71%

6 месяцев

-5.75%

1 год

9.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSMVX и FMDE

FSMVX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.

FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMVX и FMDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMVX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг риск-скорректированной доходности FMDE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMDE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMVX c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSMVX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа FMDE равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMVX и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMVX и FMDE

Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FMDE в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		1.05%0.96%0.79%1.45%1.30%1.99%1.87%2.45%1.88%1.34%2.30%7.49%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.19%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSMVX и FMDE

Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.80%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и FMDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSMVX и FMDE

Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что FSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...