PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMVX с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMVX с FMDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSMVX (Fidelity Mid Cap Value Fund) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both funds - FSMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past year, FSMVX returned 38.29% vs 21.18% for FMDE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FSMVX charges 0.57%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности FSMVX и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMVX показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у FMDE с доходностью 10.64%.

FSMVX

1 день
0.28%
1 месяц
3.32%
С начала года
19.55%
6 месяцев
20.49%
1 год
38.29%
3 года*
22.49%
5 лет*
12.40%
10 лет*
11.31%

FMDE

1 день
0.22%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.59%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMVX и FMDE

2026 (YTD)202520242023
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		19.55%13.06%14.53%10.80%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.64%12.19%21.76%8.91%

Correlation

The correlation between FSMVX and FMDE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between FSMVX and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Value Fund

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с FSMVX:
FSMVX с FLPSXFSMVX с FXAIXFSMVX с IDIVXFSMVX с SMVLXFSMVX с FDMLXFSMVX с VTIFSMVX с TRMCX
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUSFMDE с FDEGX

Доходность на риск

FSMVX vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMVX
Ранг доходности на риск FSMVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMVX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMVX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMVX c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMVXFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.57

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.25

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.55

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.10

10.11

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMVX vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMVX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа FMDE равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMVX и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMVXFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.57

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.36

-0.89

Просадки

Сравнение просадок FSMVX и FMDE

Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMVXFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-21.10%

-41.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-8.33%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-2.64%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.10%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMVX и FMDE

Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что FSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMVXFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.16%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

9.81%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

13.59%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

16.12%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

16.12%

+4.98%

Сравнение комиссий FSMVX и FMDE

FSMVX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMVX и FMDE

Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности FMDE в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		6.58%8.28%10.41%1.17%13.12%1.30%1.99%1.87%14.79%8.92%1.34%5.15%

Часто задаваемые вопросы

FSMVX and FMDE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMVX has higher volatility (4.64%) compared to FMDE (3.16%). In terms of maximum drawdown, FSMVX dropped -62.96% vs FMDE's -21.10%.

FSMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMVX и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор