Сравнение FSMVX с TRMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX).
FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMVX и TRMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMVX и TRMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 3.51% | 13.06% | 14.53% | 22.59% | -10.64% | 34.00% | 0.95% | 23.57% | -18.91% | 17.06% |
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 3.51% | 10.55% | 16.21% | 18.99% | -4.16% | 24.51% | 9.84% | 19.59% | -10.66% | 11.59% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FSMVX на уровне 3.51% и TRMCX на уровне 3.51%. За последние 10 лет акции FSMVX уступали акциям TRMCX по среднегодовой доходности: 9.97% против 11.17% соответственно.
FSMVX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 9.97%
TRMCX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMVX и TRMCX
FSMVX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TRMCX в 0.77%.
Доходность на риск
FSMVX vs. TRMCX — Ранг доходности на риск
FSMVX
TRMCX
Сравнение FSMVX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMVX | TRMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.91 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.38 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.09 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 4.35 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMVX | TRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.91 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.62 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FSMVX и TRMCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMVX и TRMCX
Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности TRMCX в 9.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 7.60% | 8.28% | 10.41% | 1.17% | 13.12% | 1.30% | 1.99% | 1.87% | 14.79% | 8.92% | 1.34% | 5.15% |
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 9.17% | 9.49% | 14.20% | 7.65% | 13.92% | 9.22% | 3.79% | 4.25% | 12.13% | 6.58% | 6.74% | 11.39% |
Просадки
Сравнение просадок FSMVX и TRMCX
Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки TRMCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и TRMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMVX | TRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -55.28% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -14.82% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -29.60% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.11% | -39.41% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -6.98% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -6.65% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.71% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMVX и TRMCX
Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что FSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMVX | TRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 5.95% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 11.05% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 19.85% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 19.30% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 19.65% | +1.39% |