Сравнение FSMVX с TRMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX).
FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMVX и TRMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMVX и TRMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 4.50% | 13.06% | 14.53% | 22.59% | -10.64% | 34.00% | 0.95% | 23.57% | -18.91% | 17.06% |
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 4.29% | 10.55% | 16.21% | 18.99% | -4.16% | 24.51% | 9.84% | 19.59% | -10.66% | 11.59% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSMVX показывает доходность 4.50%, а TRMCX немного ниже – 4.29%. За последние 10 лет акции FSMVX уступали акциям TRMCX по среднегодовой доходности: 10.18% против 11.34% соответственно.
FSMVX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 10.18%
TRMCX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMVX и TRMCX
FSMVX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TRMCX в 0.77%.
Доходность на риск
FSMVX vs. TRMCX — Ранг доходности на риск
FSMVX
TRMCX
Сравнение FSMVX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMVX | TRMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.89 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.36 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.27 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 5.03 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMVX | TRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.89 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FSMVX и TRMCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMVX и TRMCX
Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что меньше доходности TRMCX в 9.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 7.53% | 8.28% | 10.41% | 1.17% | 13.12% | 1.30% | 1.99% | 1.87% | 14.79% | 8.92% | 1.34% | 5.15% |
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 9.10% | 9.49% | 14.20% | 7.65% | 13.92% | 9.22% | 3.79% | 4.25% | 12.13% | 6.58% | 6.74% | 11.39% |
Просадки
Сравнение просадок FSMVX и TRMCX
Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки TRMCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и TRMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMVX | TRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -55.28% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -9.41% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -29.60% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.11% | -39.41% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -6.28% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -6.65% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.75% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMVX и TRMCX
Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что FSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMVX | TRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 5.83% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 11.06% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 19.86% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 19.29% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 19.64% | +1.40% |