PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSMVX с TRMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMVX с TRMCX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX).

FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMVX или TRMCX.

Корреляция

Корреляция между FSMVX и TRMCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSMVX и TRMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMVX:

-0.50

TRMCX:

-0.52

Коэф-т Сортино

FSMVX:

-0.49

TRMCX:

-0.50

Коэф-т Омега

FSMVX:

0.93

TRMCX:

0.92

Коэф-т Кальмара

FSMVX:

-0.31

TRMCX:

-0.35

Коэф-т Мартина

FSMVX:

-0.80

TRMCX:

-0.89

Индекс Язвы

FSMVX:

12.61%

TRMCX:

12.13%

Дневная вол-ть

FSMVX:

22.69%

TRMCX:

22.29%

Макс. просадка

FSMVX:

-62.80%

TRMCX:

-60.52%

Текущая просадка

FSMVX:

-22.56%

TRMCX:

-22.03%

Доходность по периодам

С начала года, FSMVX показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у TRMCX с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции FSMVX превзошли акции TRMCX по среднегодовой доходности: 2.36% против 1.01% соответственно.

FSMVX

С начала года

-8.26%

1 месяц

9.98%

6 месяцев

-20.35%

1 год

-11.15%

5 лет

11.03%

10 лет

2.36%

TRMCX

С начала года

-6.39%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

-19.98%

1 год

-11.48%

5 лет

6.82%

10 лет

1.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSMVX и TRMCX

FSMVX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TRMCX в 0.77%.

TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMVX и TRMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMVX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
TRMCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRMCX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMVX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSMVX на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRMCX равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMVX и TRMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMVX и TRMCX

Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности TRMCX в 1.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		1.05%0.96%0.79%1.45%1.30%1.99%1.87%2.45%1.88%1.34%2.30%7.49%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		1.54%1.44%1.14%0.89%1.01%1.01%1.47%1.23%1.09%0.93%1.36%1.08%

Просадки

Сравнение просадок FSMVX и TRMCX

Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.80%, примерно равная максимальной просадке TRMCX в -60.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и TRMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSMVX и TRMCX

Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что FSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...