PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSMVX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMVX с FXAIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMVX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между FSMVX и FXAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSMVX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMVX:

-0.50

FXAIX:

0.52

Коэф-т Сортино

FSMVX:

-0.49

FXAIX:

0.88

Коэф-т Омега

FSMVX:

0.93

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FSMVX:

-0.31

FXAIX:

0.56

Коэф-т Мартина

FSMVX:

-0.80

FXAIX:

2.18

Индекс Язвы

FSMVX:

12.61%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

FSMVX:

22.69%

FXAIX:

19.47%

Макс. просадка

FSMVX:

-62.80%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FSMVX:

-22.56%

FXAIX:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, FSMVX показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции FSMVX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.36% против 12.44% соответственно.

FSMVX

С начала года

-8.26%

1 месяц

9.98%

6 месяцев

-20.35%

1 год

-11.15%

5 лет

11.03%

10 лет

2.36%

FXAIX

С начала года

-3.38%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.78%

5 лет

15.87%

10 лет

12.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSMVX и FXAIX

FSMVX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMVX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMVX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMVX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSMVX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMVX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMVX и FXAIX

Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FXAIX в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		1.05%0.96%0.79%1.45%1.30%1.99%1.87%2.45%1.88%1.34%2.30%7.49%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.32%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FSMVX и FXAIX

Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.80%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSMVX и FXAIX

Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что FSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...