Сравнение FSMVX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMVX или FXAIX.
Основные характеристики
| FSMVX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.37% | 26.20% |
| Дох-ть за 1 год | 31.86% | 33.96% |
| Дох-ть за 3 года | 5.33% | 10.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.23% | 15.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.31% | 13.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.37 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 11.17 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 2.90% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 15.56% | 12.16% |
| Макс. просадка | -62.80% | -33.79% |
| Текущая просадка | -2.57% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между FSMVX и FXAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSMVX и FXAIX
С начала года, FSMVX показывает доходность 18.37%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.20%. За последние 10 лет акции FSMVX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.31% против 13.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMVX и FXAIX
FSMVX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSMVX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMVX и FXAIX
Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 0.67% | 0.79% | 1.45% | 1.30% | 1.99% | 1.87% | 2.45% | 1.88% | 1.34% | 2.30% | 7.49% | 10.13% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FSMVX и FXAIX
Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.80%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMVX и FXAIX
Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что FSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.