Сравнение FSMVX с IDIVX
FSMVX (Fidelity Mid Cap Value Fund) and IDIVX (Integrity Dividend Harvest Fund) are both mutual funds - FSMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while IDIVX is a Large Cap Value Equities fund managed by IntegrityVikingFunds. Over the past 10 years, FSMVX returned 12.01%/yr vs 11.73%/yr for IDIVX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. FSMVX charges 0.57%/yr vs 0.95%/yr for IDIVX.
Доходность
Сравнение доходности FSMVX и IDIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMVX показывает доходность 29.54%, что значительно выше, чем у IDIVX с доходностью 20.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSMVX имеют среднегодовую доходность 12.01%, а акции IDIVX немного отстают с 11.73%.
FSMVX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 19.25%
- С начала года
- 29.54%
- 1 год
- 42.75%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- 12.01%
- Всё время*
- 10.43%
IDIVX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 13.88%
- С начала года
- 20.19%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 10.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSMVX и IDIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 29.54% | 13.06% | 14.53% | 22.59% | -10.64% | 34.00% | 0.95% | 23.57% | -18.91% | 17.06% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 20.19% | 17.39% | 21.13% | 5.06% | 2.13% | 24.10% | -1.04% | 22.97% | -5.19% | 11.10% |
Correlation
The correlation between FSMVX and IDIVX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2012 г. | 0.81 |
The correlation between FSMVX and IDIVX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMVX vs. IDIVX — Ранг доходности на риск
FSMVX
IDIVX
Сравнение FSMVX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSMVX | IDIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.58 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 5.52 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.78 | 23.75 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSMVX и IDIVX
Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и IDIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMVX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -31.64% | -31.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -5.72% | -4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -15.37% | -8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -16.34% | -7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.11% | -31.64% | -13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -3.32% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.33% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMVX и IDIVX
Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что FSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMVX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 2.60% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 7.67% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 9.99% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 13.94% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 14.94% | +6.15% |
Сравнение комиссий FSMVX и IDIVX
FSMVX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии IDIVX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMVX и IDIVX
Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности IDIVX в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 6.07% | 8.28% | 10.41% | 1.17% | 13.12% | 1.30% | 1.99% | 1.87% | 14.79% | 8.92% | 1.34% | 5.15% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 6.27% | 7.19% | 8.89% | 3.13% | 3.59% | 2.83% | 3.67% | 7.27% | 10.21% | 8.31% | 1.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSMVX and IDIVX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMVX has higher volatility (3.78%) compared to IDIVX (2.60%). In terms of maximum drawdown, FSMVX dropped -62.96% vs IDIVX's -31.64%.
IDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMVX и IDIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор