Сравнение FSMVX с IDIVX
FSMVX (Fidelity Mid Cap Value Fund) and IDIVX (Integrity Dividend Harvest Fund) are both mutual funds - FSMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while IDIVX is a Large Cap Value Equities fund managed by IntegrityVikingFunds. Over the past 10 years, FSMVX returned 11.28%/yr vs 11.70%/yr for IDIVX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FSMVX charges 0.57%/yr vs 0.95%/yr for IDIVX.
Доходность
Сравнение доходности FSMVX и IDIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMVX показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у IDIVX с доходностью 16.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSMVX имеют среднегодовую доходность 11.28%, а акции IDIVX немного впереди с 11.70%.
FSMVX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 20.38%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 11.28%
IDIVX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 16.79%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам FSMVX и IDIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 19.22% | 13.06% | 14.53% | 22.59% | -10.64% | 34.00% | 0.95% | 23.57% | -18.91% | 17.06% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 16.77% | 17.39% | 21.13% | 5.06% | 2.13% | 24.10% | -1.04% | 22.97% | -5.19% | 11.10% |
Correlation
The correlation between FSMVX and IDIVX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2012 г. | 0.81 |
The correlation between FSMVX and IDIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMVX vs. IDIVX — Ранг доходности на риск
FSMVX
IDIVX
Сравнение FSMVX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMVX | IDIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.62 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 5.85 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | 25.54 | -10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMVX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 3.39 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.05 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок FSMVX и IDIVX
Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и IDIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMVX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -31.64% | -31.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -5.72% | -4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -15.37% | -8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -16.34% | -7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.11% | -31.64% | -13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -3.36% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.31% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMVX и IDIVX
Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что FSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMVX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 3.40% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 7.69% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 9.85% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 13.97% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 14.95% | +6.16% |
Сравнение комиссий FSMVX и IDIVX
FSMVX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии IDIVX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMVX и IDIVX
Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности IDIVX в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 6.60% | 8.28% | 10.41% | 1.17% | 13.12% | 1.30% | 1.99% | 1.87% | 14.79% | 8.92% | 1.34% | 5.15% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 6.30% | 7.19% | 8.89% | 3.13% | 3.59% | 2.83% | 3.67% | 7.27% | 10.21% | 8.31% | 1.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSMVX and IDIVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMVX has higher volatility (4.81%) compared to IDIVX (3.40%). In terms of maximum drawdown, FSMVX dropped -62.96% vs IDIVX's -31.64%.
IDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMVX и IDIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор