PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPNIX с FPACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPNIX с FPACX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и FPA Crescent Fund (FPACX).

FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FPNIX и FPACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA New Income Fund (FPNIX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPNIX и FPACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%
FPACX
FPA Crescent Fund		-3.27%17.69%12.42%20.30%-9.20%15.09%12.14%20.03%-7.42%10.38%

Доходность по периодам

С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у FPACX с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции FPNIX уступали акциям FPACX по среднегодовой доходности: 2.86% против 9.35% соответственно.

FPNIX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.49%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%

FPACX

1 день
0.19%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-0.26%
1 год
14.07%
3 года*
13.33%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA New Income Fund

FPA Crescent Fund

Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с VOOFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPST
Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с VGSTXFPACX с GRSPXFPACX с FPURXFPACX с VTSAX

Сравнение комиссий FPNIX и FPACX

FPNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FPACX в 1.00%.

FPACX
FPA Crescent Fund
FPNIX
FPA New Income Fund

Доходность на риск

FPNIX vs. FPACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPNIX c FPACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPNIXFPACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.27

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.84

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.71

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

6.19

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPNIX vs. FPACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPNIX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FPACX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPNIX и FPACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPNIXFPACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.27

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.67

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

0.71

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.86

+0.16

Корреляция

Корреляция между FPNIX и FPACX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPNIX и FPACX

Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности FPACX в 9.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%
FPACX
FPA Crescent Fund		9.92%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%

Просадки

Сравнение просадок FPNIX и FPACX

Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки FPACX в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и FPACX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPNIXFPACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-31.60%

+8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-7.37%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.67%

-18.47%

+13.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

-29.46%

+24.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-7.19%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-3.89%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

2.04%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FPNIX и FPACX

Текущая волатильность для FPA New Income Fund (FPNIX) составляет 1.10%, в то время как у FPA Crescent Fund (FPACX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPNIXFPACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

3.28%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

6.37%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

11.09%

-8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.41%

11.86%

-9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.88%

13.17%

-11.29%