Сравнение FPNIX с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FPNIX и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPNIX и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPNIX FPA New Income Fund | -0.16% | 6.71% | 4.58% | 6.78% | -3.10% | 0.84% | 2.51% | 3.81% | 2.30% | 1.75% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
FPNIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 2.86%
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPNIX и JPST
FPNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
FPNIX vs. JPST — Ранг доходности на риск
FPNIX
JPST
Сравнение FPNIX c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPNIX | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 7.23 | -5.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 13.86 | -11.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 3.40 | -2.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 14.88 | -12.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 94.20 | -84.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPNIX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 7.23 | -5.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 6.16 | -4.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 3.16 | -2.14 |
Корреляция
Корреляция между FPNIX и JPST составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPNIX и JPST
Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPNIX FPA New Income Fund | 3.81% | 3.36% | 4.39% | 3.37% | 2.13% | 1.24% | 2.17% | 2.63% | 3.10% | 2.84% | 2.31% | 1.87% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPNIX и JPST
Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPNIX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.95% | -3.28% | -19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -0.30% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.67% | -0.79% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | 0.00% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.08% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.05% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPNIX и JPST
FPA New Income Fund (FPNIX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPNIX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.22% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 0.35% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 0.61% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.41% | 0.57% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.88% | 0.94% | +0.94% |